آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات اندیکاتور rsi

انواع واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال با مثال های کاربردی

در این مقاله ابتدا به تعریف واگرایی مخفی و فرم شماتیک کلی آن پرداخته می شود، سپس در ادامه، مثال هایی کاربردی از بازار سرمایه تشریح می شوند. در پایان این مقاله نیز به مواقعی پرداخته می شود که تحلیل گران در تشخیص واگرایی مخفی دچار خطا می شوند. اگر شما نیز قصد دارید به طور کامل با این مبحث آشنا شوید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

واگرایی مخفی چیست ؟

واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت می کند. در صورتی که واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد، به آن واگرایی معمولی (Regular Divergence یا به اختصار RD) گفته می شود و در صورتی که واگرایی در انتهای اصلاح قیمتی به وقوع بپیوندد، به آن واگرایی مخفی (Hidden Divergence یا به اختصار HD) گفته می شود.

در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند صعودی بزرگ، اندیکاتور کف پایین تر ثبت کند اما قیمت به کف پایین تر نرسد و کف بالاتر ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت را انتظار داشت. در شکل 1 فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی مثبت آورده شده است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی مثبت، باید قیمت حتما از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی به طور موقت بریزد و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت (منظور این می باشد که مطابق شکل 1، سقف دوم باید حتما بالاتر از سقف اول قرار گیرد).

شکل 1- فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی مثبت

در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند نزولی بزرگ، اندیکاتور سقف بالاتر ثبت کند اما قیمت نتواند به سقف قبلی خود برسد و سقف بعدی را پایین تر از سقف قبلی ثبت کند، واگرایی مخفی منفی به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش عرضه و به تبع آن افت قیمت را انتظار داشت. در شکل 2 فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی منفی آورده شده است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی منفی، باید قیمت حتما از یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی به طور موقت رشد کند و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی منفی گذاشت (منظور این می باشد که مطابق شکل 2، کف دوم باید حتما پایین تر از کف اول قرار گیرد).

شکل 2- فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی منفی

مثال های کاربردی از واگرایی مخفی مثبت و منفی

در شکل 3 نمودار قیمت شرکت نیروکلر با نماد شکلر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی آورده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید وقتی که در یک روند صعودی در اصلاح قیمتی هستیم، هیستوگرام اسیلاتور Macd کف پایین تر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و کف بالاتر می سازد که این موضوع منجر به وقوع واگرایی مخفی مثبت می شود و به تبع آن قیمت توانسته در کمتر از 40 روز از 1300 تومان تا 2100 تومان رشد کند و بازدهی 61/5 درصدی ثبت کند.

شکل 3- واگرایی مخفی مثبت در نماد شکلر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی

به عنوان یک مثال دیگر از واگرایی مثبت مخفی به نمودار قیمت شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه می پردازیم. همانطور که ملاحظه می کنید در یک محدوده اصلاحی از یک روند صعودی، هیستوگرام اسیلاتور Macd کف پایین تر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و کف بالاتر می سازد. به تبع این موضوع قیمت توانسته در مدت زمان 2 ماه از 340 تومان تا 550 تومان رشد کند و بازدهی 61/8 درصدی ثبت کند.

شکل 4- واگرایی مخفی مثبت در نماد رکیش در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه

در شکل 5 که مربوط به نمودار قیمت سهام شرکت صنایع آذرآب با نماد فاذر می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید در محدوده اصلاحی یک روند نزولی، اسیلاتور استوکاستیک سقف بالاتر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و سقف پایین تر ساخته است. این موضوع موجب وقوع واگرایی مخفی منفی در این اسیلاتور شده و به تبع آن در حدود 2 ماه قیمت از 380 تومان تا 220 تومان افت کرده است (42 درصد افت قیمت).

شکل 5- واگرایی مخفی منفی در نماد فاذر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه

آیا صرفا با مشاهده واگرایی مخفی می توان در بازارهای مالی معامله کرد ؟

پاسخ این سوال با قاطعیت خیر می باشد. اگر بخواهید فقط با مشاهده واگرایی مثبت مخفی نسبت به خرید سهم و یا با مشاهده واگرایی منفی مخفی نسبت به فروش اقدام کنید، احتمال اینکه با زیان روبرو شوید بسیار زیاد است. بنابراین توصیه می شود حتما در کنار واگرایی مخفی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند خط روند، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک و …) نیز استفاده نمایید تا بتوانید به درستی حد ضرر و اهداف قیمتی را مشخص نمایید.

دلایل رایج تشخیص اشتباه واگرایی مخفی در میان تحلیل گران

در ادامه به 3 دلیل رایجی که تحلیل گران در تشخیص واگرایی مخفی دچار اشتباه می شوند، پرداخته می شود :

1- تشخیص ندادن درست روند اصلی

رایج ترین اشتباهی که تحلیل گران در تشخیص واگرایی HD مرتکب می شوند، این می باشد که روند اصلی بازار را (روند صعودی یا نزولی) به درستی تشخیص نمی دهند. در واگرایی مخفی مثبت، حتما در محدوده اصلاحی یک روند صعودی اصلی، قیمت باید از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی خود وارد اصلاح شود (به سقف دوم و اول در شکل 1 مراجعه شود) و در واگرایی مخفی منفی نیز باید در محدوده اصلاحی یک روند نزولی اصلی، قیمت حتما از یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی خود وارد اصلاح شود (به کف دوم و اول در شکل 2 مراجعه شود)، در صورتی که غیر از این باشد نمی توان نام آنها را واگرایی های مخفی گذاشت.

در شکل 6 که مربوط به نمودار قیمت سهام شرکت پارس خودرو با نماد خپارس می باشد، ممکن است معامله گران به اشتباه واگرایی مخفی مثبت تشخیص دهند و وارد معامله ای اشتباه همراه با زیان شوند. نکته مهمی که وجود دارد و قبلا نیز به آن اشاره شده، این می باشد که در این نوع واگرایی حتما باید سقف دوم بالاتر از سقف اول قرار گیرد و با توجه به اینکه در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت. البته در چنین مواقعی ممکن است حتی قیمت رشد کند اما رشد قیمت را نمی توان به واگرایی مخفی مثبت ربط داد.

شکل 6- تشخیص اشتباه واگرایی مثبت مخفی در نماد خپارس

2- بزرگ شدن سیکل حرکتی

نکته ای که در رابطه با سیکل حرکتی حائز اهمیت می باشد، این موضوع است که در واگرایی های مخفی باید در اندیکاتور بین دو گام کنار هم مقایسه صورت گیرد و اگر یک گام اندیکاتور با چند گام جلوتر از آن مقایسه شود و حتی سایر شروط واگرایی مخفی نیز ارضاء شوند، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی گذاشت. مطابق شکل 7 اگر در نمودار سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا با نماد ولساپا (مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی)، در اندیکاتور MACD دو گامی که در کنار یکدیگر نیستند به هم وصل شوند و در نمودار قیمت نیز حفره های متناظر با آنها به یکدیگر وصل شوند، احتمال دارد به اشتباه واگرایی مخفی مثبت تشخیص داده شود. در این مثال با توجه به اینکه در اندیکاتور دو گام کنار هم با یکدیگر مقایسه نشده اند و بین این دو گام در اندیکاتور، یک کف دیگر نیز وجود دارد، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت. هر چند در نمودار، رشد قیمت صورت گرفته است اما دلیل آن واگرایی مخفی مثبت نمی باشد و می توان دلیل آن را واقع شدن قیمت در کف کانال صعودی 6 ساله و همچنین خط روند صعودی 4/5 ساله دانست. عموما در مواقعی مشابه این مثال، که در اندیکاتور دو گام کنار هم با یکدیگر مقایسه نمی شوند و به اشتباه واگرایی HD تشخیص داده می شود، یا باید از دوره های زمانی بیشتر در تنظیمات اندیکاتور استفاده کرد یا اینکه در تایم فریم بالاتر وقوع واگرایی مخفی بررسی شود.

شکل 7- تشخیص نادرست واگرایی مخفی مثبت

3- میزان اصلاح قیمت

واگرایی های مخفی ایده آل معمولا در محدوده 50 تا 78/6 درصد از فیبوناچی اصلاحی داخلی اتفاق می افتند. در صورتی که واگرایی مخفی در تراز کمتر از 50 درصد یا بیشتر از 78/6 درصد از فیبوناچی اصلاحی به وقوع بپیوندد، اعتبار کمتری دارند و توصیه می شود که در این مواقع حتما با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز روند قیمتی را بررسی نمایید.

اندیکاتور RSI چیست؟ 2 سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور

ممکن است سوالات زیادی در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید؛ بازار ارز های دیجیتال بازاری پر از فرصت است که در صورت داشتن دانش کافی، می توان از این فرصت ها استفاده کرد. حتما بارها و بارها متوجه این موضوع شده اید که افرادی به شکل دائم از ضرر های خود در انواع مختلف بازار می نالند و افرادی دیگر دائم از سود های خود بیان می کنند.

آیا این سود ها شانسی است؟ آیا افرادی که دائم ضرر می کنند بد شانس هستند؟ در بازار های مالی واژه شانس هیچ جایگاهی بین معامله گران ندارد؛ چرا که این واژه، به کل مفهوم کندل استیک و تحلیل تکنیکال را زیر سوال می برد. در بحث تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و شاخص ها کمک بسزایی به تحلیل گران می کنند. به کمک اندیکاتورها شما می توانید شرایط بازار سنجیده و با توجه به شرایط موجود، اقدام به خرید و فروش کنید. در این مقاله قصد داریم تا یکی از اندیکاتور های بسیار کاربردی در بازار های سرمایه را که آن را با عنوان اندیکاتور RSI می شناسیم، معرفی کرده و روش کار با آن را بیان کنیم.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟

همانطور که بیان شد، اندیکاتورها دقیقا همانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی هستند که سر پیج ها و تقاطع های خطرناک به ما اخطار می دهند. هنگام رانندگی، درست زمانی که قرار است به یک پیج خطرناک نزدیک شوید، به وسیله علائم راهنمایی و رانندگی موجود در جاده، از خطر پیش رو در جاده آگاه می شوید و سرعت خود را می کاهید. اندیکاتور ها نیز دقیقا همان قابلیت علائم راهنمایی و رانندگی را دارند. به کمک اندیکاتور های مختلف شما می توانید اطلاعات متفاوتی از آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک بازار بدست آورید. این اندیکاتورها می توانند خبر یک اصلاح قیمتی یا شروع روند صعودی را برای ما بیان کنند. اندیکاتور RSI که یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورهای موجود می باشد، در چارت هم معامله گری مشاهده می شود.

این اندیکاتور که آن را با نام RSI می شناسیم، مخفف شده عبارت Relative Strength Index است. اگر بخواهیم که این اندیکاتور را کلمه به کلمه معنا کنیم، عبارت ” شاخص قدرت نسبی ” بدست می آید. شاید مفهوم نام آن برایتان کمی مبهم به نظر آید اما در یک تعریف ساده می توان بیان کرد که اندیکاتور RSI ، ابزاری است که به کمک آن شما می توانید قدرت خرید یا فروش و حجم عرضه و تقاضا را به شکل کامل واضحی مشاهده کرده و آن را تحلیل کنید. اندیکاتور RSI توسط والاس وایلدر جونیور در سال 1978 میلادی توسعه داده شد و کمی بعد در کتاب ” مفاهیم جدید در سیستم تجاری فنی ” او در همان سال منتشر شد.

اندیکاتور RSI بر مبنای شاخص مومنتوم یا همان momentum کار می کند که برای ارزیابی شرایط خرید و فروش بیش از حد یک دارایی بسیار کاربرد دارد. RSI را به شکل یک نوسانگر گراف خطی که بین دو محدوده در حال حرکت است نمایش می دهد و این محدوده اغلب در شرایط عادی شامل اعداد 30 تا 70 است.

بررسی اندیکاتور RSI

حال که با کلیات این اندیکاتور آشنا شده ایم، بهتر است که مقداری با روش کار و سیگنال های آن آشنا شویم. همانطور که بیان شد، اندیکاتور RSI بین محدوده 30 تا 70 در حال نوسان و بالا و پایین رفتن است. زمانی که یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر با خرید انبوه و تقاضای بالا رو به رو می شود، مقدار اندیکاتور RSI افزایش پیدا کرده و به محدوده ای نزدیک به عدد 70 یا حتی بیشتر از آن هدایت می شود که به آن اشباع خرید گفته می شود.

همچنین زمانی که عرضه و فروش یک سهم یا ارز دیجیتال به شدت اوج می گیرد، اندیکاتور RSI سر خم کرده و رو به پایین حرکت می کند؛ اگر در این فرایند اشباع این اندیکاتور به زیر عدد 30 برسد، اشباع فروش صورت گرفته است. شما می توانید نواحی اشباع خرید و فروش را در تصویر بالا مشاهده می کنید. حال شاید برایتان سوال شده است که مشخص شدن این نواحی اشباع خرید و اشباع فروش چه کمکی به ما می کند؟ اینجاست که با بحث سیگنال دهی اندیکاتور RSI آشنا می شویم.

سیگنال خرید اندیکاتور rsi

ممکن است اینکه اندیکاتور RSI چگونه به ما سیگنال خرید می دهد برایتان تعجب آور و جای سوال باشد؛ برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور کافی است تا به نمودار آن مراجعه کنیم. اگر نقطه که در این اندیکاتور در حال حاضر در آن قرار دارد، در منطقه اشباع فروش باشد، می توان دریافت که سیگنال خرید برای ما ارسال می شود. چرا که معامله گرانی که عرضه کرده و خرس های بازار زهر خود را ریخته اند و قیمت به شدت کاهش یافته است. اینجاست که گاو های بازار اوردر های خرید خود را فعال کرده و از رشد بازار حمایت می کنند و ما شاهد یک اصلاح در جهت مخالف حرکت روند بازار می شویم.

اینکه این سیگنال خرید در چه حد معتبر باشد، به عوامل مختلفی چون خطوط حمایتی و مقاومی، اخبار منتشر شده و سایر اندیکاتور های بکار رفته بستگی دارد. حتی ممکن است در منطقه اشباع خرید برای بار دوم نیز شاهد فشار فروش و عرضه و در نتیجه آن ریزش بازار باشیم.

سیگنال فروش با اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI همانطور که سیگنال خرید ارسال می کند، سیگنال فروش نیز برای معامله گران ارسال می نماید. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید، یعنی بالاتر از رقم 70 می رسد، این اندیکاتور به ما سیگنال sell یا همان سیگنال فروش ارسال می کند. چرا که به خاطر جو روانی ایجاد شده بین معامله گران و حمایت شدید گاوها، بازار بیش از حد رشد کرده است و ایجاد اصلاح برای آن دور از انتظار نیست.

توصیه ای که اکثر معامله گران در هنگام ورود به منطقه اشباع خرید می کنند این است که سعی کنید به شکل پله ای از بازار خارج شده و پله های ورود خود را در مناطق پایین تر و حمایتی مشخص کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، علاوه بر اینکه اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش ارسال می کند، خط روند های موجود در نمودار اندیکاتور RSI نیز می توانند کمک بسیار مناسبی برای شما باشند؛ در خط روند صعودی شکل گرفته در تصویر بالا که در نمودار اندیکاتور RSI شکل گرفته است، کاملا مشخص است که بعد از هر اصلاح و ریزش، بعد از برخورد این اندیکاتور با خط روند مذکور، ارز دیجیتال دوج کوین حمایت شده است. اما بعد از اینکه این خط روند صعودی رو به پایین شکسته است، تبدیل به یک مقاومت برای دوج کوین شده است؛ کاملا واضح است که بعد از هر بار برخورد با این خط روند، شاهد اصلاح و ریزش بازار بوده ایم.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

برای رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر از منوی Insert گزینه Indicators و بعد Custom را انتخاب کرده و RSI را رسم کنید.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

آموزش اندیکاتور rsi در فارکس

اگر پاراگراف بالا را به دقت مطالعه کرده باشید ، روال کار با RSI بسیار راحت می باشد. ولی در عین راحتی باید با دقت بسیار بالایی از آن استفاده کرد. کار با اندیکاتور rsi در فارکس نیز مانند روش قبلی می باشد. یعنی زمانی که شاخص rsi بالای 70 قرار می گیرد ، به نقطه اشباع فروش نزدیک می شود. البته ممکن است مانند شکل زیر در بالای این نقطه و یا نرسیده به این نقطه روند نزولی آغاز می شود.

اندیکاتور rsi در فارکس

اندیکاتور rsi به تنهایی کامل نبوده و بهتر است همراه سایر اندیکاتور ها و سیگنال ها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از اشتباهات رایجی که تحلیل گران هنگام استفاده از اندیکاتور rsi انجام می دهند این است که زمانی اندیکاتور به بالای 70 می رسد اقدام به فروش کرده و یا همان پوزیشن SELL را باز می کنند.

در صورتی که در موارد بسیار زیادی پیش آمده است اندیکاتور بالای 70 رسیده و به نوعی نشان از شروع روند صعودی دوباره خواهد بود. و کسانی که در این نقطه سهم خود را بفروشند و یا پوزیشن SELL باز کنند ، دچار زیان خواهند شد.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi در متاتریدر در همان ابتدای رسم مانند شکل زیر نمایان می شود. مهم ترین پارامتر این پنجره Inputs می باشد. در حالت نرمال مقدار دوره روی ۱۴ تنظیم می شود. و مقدار و به صورت پیش ، مقدار آن روی ۱۴ تنظیم شده است. بسیاری از تحلیل گران ورودی های rsi را با توجه به استراتژی و اهداف خود تغییر می دهند تا نتایج دقیق تری کسب کنند.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi برای نوسان گیری

افرادی که به دنبال نوسان گیری هستند معمولا در تایم فریم های کوتاه تر معامله می کنند. این افراد بیشتر با کندل استیک کار کرده . دوره ها را کوتاه تر انتخاب می کنند. در مورد اندیکاتور rsi نیز این مورد صحت دارد. بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi برای نوسان گیری مقدار کمتر یعنی ۹ ، ۱۰ و ۱۱ می باشد. زیرا اگر کمتر از این مقادیر را انتخاب کنید به احتمال زیاد اندیکاتور در نمایش نتایج دچار اشتباه خواهد شد و اگر مقادیر بیشتر از ۱۱ تفاوت چندانی با دوره ۱۴ نخواهد داشت.

تنظیم اندیکاتور rsi برای معاملات میان مدت

اگر قصد انجام معاملات میان مدت در بازار های مالی را دارید ، به تنظیمات پش فرض اندیکاتور rsi دست نزنید. مقدار ۱۴ برای معامله گران‌ با اهداف میان مدت بسیار نرمال و خوب بوده و اطلاعات بهتری در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

تنظیم اندیکاتور rsi برای معاملات بلند مدت

انتخاب نوع تنظیمات به اهداف معامله گران از بازار های مالی بستگی دارد. مخصوصا در بازار سهام و بورس معامله گران زیادی به دلیل مشغله ها کاری و یا عدم دانش فقط سهام مستعد رشد و با سود های بلند مدت را شناسایی کرده و خرید می کنند. این افراد اگر از اندیکاتور rsi استفاده می کنند ، برای گرفتن نتایج بهتر است تنظیمات دوره را بالای ۲۰ تنظیم کنند. یعنی مقداری بین ۱۹ ، ۲۰ و یا ۲۱.

فرمول اندیکاتور rsi

شاخص rsi در هر گام با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود.

فرمول اندیکاتور rsi

در این فرمول با توجه به دوره ای که هنگام رسم اندیکاتور انتخاب می شود ، میزان سود و زیان در دوره محاسبه می شود. میزان ضرر حاصل شده نیز مثبت در نظر گرفته می شود. و شاخص RSI محاسبه شده و اندیکاتور رسم می شود. این دو مقدار پارامترهای اندیکاتور rsi نامیده می شود.

آموزش اندیکاتور rsi در ارز دیجیتال

به جرات می توان گفت اندیکاتور rsi در تمامی بازار های مالی کاربرد داشته و سیگنال های مناسبی برای کاربران دارد. این اندیکاتور با نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش مناسبی هم در فارکس و هم ارز های دیجیتال به کاربران نمایش می دهد.

برای تحلیل ارز های دیجیتال با rsi زمانی که یک ارز دیجیتال به زیر ۳۰ البته گاهی اوقات حتی کمتر از ۲۰ زمان اشباع فروش بوده و بالعکس. با توجه به جهانی بودن معاملات ارز های دیجیتال تحلیل ها و آموزش هایی که در مقاله بیان کرده ایم برای ارز دیجیتال نیز صدق می کند. برای رسم اندیکاتور rsi ارز دیجیتال می توانید از سایت های تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو و … استفاده کنید.

اندیکتور rsi در بورس

این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال سهام بورس نیز بسیار مناسب و کاربردی می باشد. اندیکاتور rsi در مفید تریدر ، ایزی تریدر ، آگاه و … به راحتی قابل رسم بوده و تحلیل آن کاملا مشابه تحلیل فارکس و ارز های دیجیتال می باشد.

تفاوت اندیکاتور rsi و cci

اندیکاتور rsi قدرت خریداران و فروشندگان را نشان داده و در واقع شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کرده و سیگنال های خرید و فروش با توجه به توضیحاتی که در قسمت استراتژی و بررسی اندیکاتور rsi داده شد ، دریافت می گردد.

شاید ظاهر اندیکاتور rsi و cci شبیه هم باشد ، ولی این دو اندیکاتور کاملا متفاوت از هم هستند. اندیکاتور cci قدرت شتاب نوسان را در یک بازه بیان می کند. این اندیکاتور بین دو مقدار -۱۰۰ و +۱۰۰ نوسان می کند. و زمانی که روند بازار نزولی باشد این اندیکاتور منفی و زمانی که بازار صعودی باشد ، اندیکاتور مثبت خواهد بود. یعنی بالای صفر نوسان خواهد کرد.

اندیکاتور rsi و macd

تحلیل گران بازار های مالی معمولا از ترکیب دو اندیکاتور rsi و macd برای گرفتن سیگنال استفاده می کنند. هر دوی این اندیکاتور ها به تنهایی کامل نبوده و نمی تواند سیگنال مناسبی صادر کند. ولی زمانی که rsi و macd با هم استفاده شوند ، بسیار کاربردی تر بوده و می توان تصمیمات صحیح تری گرفت.

ترکیب اندیکاتور rsi و mfi

اندیکاتور mfi (Money Flow Index) شاخص جریان نقدینگی بوده و ورود و خروج نقدینگی در بازار را نشان می دهد. ترکیب اندیکاتور rsi و mfi نیز توسط تحلیل گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. مخصوصا زمانی که rsi بالای هفتاد و یا زیر 30 قرار می گیرد ، با استفاده از اندیکاتور mfi در این نقاط حساس می توان با تشخیص ورود و خروج نقدینگی در این نقاط تصمیم صحیح تری گرفت.

نتیجه گیری

در انتهای این آموزش لازم به ذکر است که هیچ کندل استیک و اندیکاتوری به معنای پیش بینی 100 درصد قیمت نمی باشد و هزاران احتمال در بازار وجود دارد. پیشنهاد ما به شما مدیریت سرمایه در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است؛ شما با ترکیب اندیکاتور ها و مدیریت سرمایه می توانید سود های بسیار قابل توجهی را در این بازار کسب کرده و سرمایه خود را افزایش دهید.

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

در بعضی از نمودار‌های قیمت، تغییرات سریع‌تر از سایر نمودار‌ها رخ می‌دهند و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شوند. بررسی بازه تغییرات یا محدوده قیمت یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی میزان نوسان به شمار می‌رود. جهت بدست آوردن بازه تغییرات کافیست قیمت بالا و قیمت پایین را در یک چهارچوب زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم. در این نوشتار به معرفی اندیکاتور ATR می‌پردازیم که مهم‌ترین عملکرد آن سنجش نوسان قیمت با در نظر گرفتن محدوده واقعی است.

اندیکاتور ATR چیست ؟

«میانگین محدوده واقعی» (Average True Range | ATR) یا برد واقعی میانگین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، اولین بار توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Welles Wilder)-تحلیلگر تکنیکال و پدر اندیکاتور‌ها-در کتاب او (مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) مطرح شد. از مهم‌ترین اندیکاتور‌های بوجود آمده توسط ولز وایدر می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI)، «میانگین جهت‌دار» (Average Directional Index | ADX)، «پارابولیک سار» (Parabolic Sar | Psar) و اندیکاتور ATR اشاره کرد. اندیکاتور ATR، در هر دوره، نوسانات را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. اندیکاتور ATR ابتدا با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد اما می‌توان از آن در انواع بازار‌های اوراق بهادار نیز استفاده کرد.

تفاوت نوسان و ممنتوم چیست؟

«نوسان» (Volatility) به قدرت روند و جهت آن اشاره‌ای نمی‌کند و راجع به تغییرات قیمت به معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. در واقع نوسانات نشان‌دهنده میزان جابجایی قیمت از قیمت میانگین است. در نمودار‌های قیمتی با نوسان زیاد می‌توان ترکیبی از شمعدانی‌های صعودی و نزولی را مشاهده کرد. «شتاب روند» (Momentum) بر خلاف نوسان به سنجش میزان قدرت روند در جهتی معین می پردازد. در نمودار‌هایی با شتاب روند زیاد، عموماً شمع‌ها یا اغلب صعودی یا اغلب نزولی هستند و شمعدانی‌های کمی قرار دارند که برخلاف روند غالب باشند. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده نوسان است ولی شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

جهت بکارگیری اندیکاتور ATR در تحلیل‌های خود کافیست آن‌را بر نرم‌افزار معاملاتی‌تان بارگذاری کنید. در اینجا، برای درک بهتر اندیکاتور ATR و کاربرد‌های آن به محاسبه فرمول آن به صورت دستی پرداخته‌ایم. اندیکاتور ATR را می‌توان برای نمودار‌های ساعتی، روزانه و هفتگی به کار برد. در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت. با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

$$TR=maxleft[left(High-Lowright),mid High-Close_mid ,mid Low-Close_midright]$$

• «$$TR$$»: همان محدوده واقعی است.
• «$$High$$»: به قیمت بالا دوره زمانی موردنظر اشاره می‌کند.
• «$$Low$$»: قیمت پایین دوره زمانی معامله
• «$$Close$$»: به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل با $$Close_$$ نشان‌ داده شده است.

محدوده واقعی، حداکثر مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی ($$n$$) تقسیم کنیم.

$$ATR=fractimessum_i^n TR_$$

برای محاسبه اندیکاتور ATR از چند دوره استفاده کنیم؟

اگر برای بدست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن‌را بر تعداد دوره‌ها-$$n$$-بیشتری تقسیم کنید، اندیکاتور سریع‌تری بدست می‌آورید و برعکس. وایلدر بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده، تعداد ۷ یا ۱۴ دوره را برای دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد کرده است.

فرمول ساده‌ محاسبه محدوده واقعی چیست؟

در ادامه فرمولی با پیچیدگی کمتر را برای محاسبه محدوده واقعی بیان کرده‌ایم. در این فرمول محدوده واقعی از اختلاف مقدار حداکثر بین قیمت بالا و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و مقدار حداقل میان قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی بدست می‌آید.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از دوره‌های کمتری استفاده کنند. برای مثال، فرض کنید معامله‌گری قصد تحلیل نوسانات قیمتی سهامی را در دوره معاملاتی ۵ روزه داشته باشد. معامله‌گر باید حداکثر مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدرمطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌شدن پیشین را به ازای هر کدام از دوره‌ها بدست آورد. در واقع برای بدست آوردن اندیکاتور ATR، این‌کار باید ۵ بار انجام و میانگین محاسبه شود.

اندیکاتور ATR بیانگر چیست؟

به زبان ساده، اندیکاتور ATR برای سهامی با نوسان قیمتی بالا، مقداری زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری اندک را نشان خواهد داد. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه، برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور ATR برای شناسایی نقاط خروج از معامله استفاده می‌کنند. در این نقطه‌ها، اگر معامله‌گر سهم خریده‌شده را می‌فروشد و سهم فروخته شده به صورت استقراضی را-«فروش استقراضی» (Short Selling)-خریداری می‌کند.

خروج شاندلیر چیست؟

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های معروف به شمار می‌رود که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) بوجود آمده است. در تکنیک شاندلیر، تریلینگ استاپ پایین‌تر از بالاترین قیمت سهم از زمان ورود شما به معامله قرار می‌گیرد. فاصله بین بالاترین قیمت بالا و حد ضرر، مضربی از ATR خواهد بود.

چرا از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

به زبان ساده، سهامی که قیمت آن نوسان بیشتری را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و برعکس اما یکی از پرکاربردترین عملکردهای اندیکاتور ATR، تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است. زمانی که اندیکاتور ATR مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، معامله‌گران انتظار نوسانات قیمتی بیشتری را دارند. بنابراین، آن‌ها حد ضرر خود را دورتر تعیین می‌کنند و در صورتی که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده باشند، حد ضرر توسط معامله‌گران نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اگر حد ضرر بسیار نزدیک در نظر گرفته شود، ممکن است با هر «اصلاح قیمتی» (Retracement) سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید. اگر همانند سمت راست تصویر، حد ضرر را بسیار دور تنظیم کنید، کیفیت عملکردتان کاهش پیدا می‌کند. درواقع، با بکارگیری اندیکاتور ATR می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر بهتری را برای روند قیمتی سهام موردنظر خود در نظر بگیرید. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین زمان برداشت سود نیز کاربردی است. در بازارای با نوسانات قیمتی بالاتر احتمال شکست خطوط مقاومت و دستیابی به قله‌های جدید قیمتی بیشتر است. در نتیجه، معامله‌گر انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتری را خواهد داشت.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور ATR و سایر اندیکاتور‌های نشان‌دهنده نوسان می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR نوسان را به صورت مطلق اعلام می‌کند و مقادیر بدست آمده توسط آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. یعنی ATR سهام‌های گران‌قیمت‌تر از ATR سهام‌های ارزان‌تر، بیشتر است. برای مثال، سهامی با بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، ATR بالاتری از سهام با بازه قیمتی 40 تا ۵۰ هزارتومان خواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان مقادیر بدست آمده ATR برای سهام‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاربرد اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه چیست؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند. با بکارگیری اندیکاتور ATR معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار برگزیند.

فرض کنید که اندیکاتور ATR برای دوره ۵ روزه برابر ۱٫۴۱ و محدوده واقعی برای روز ششم برابر ۱٫۰۹ باشد. ATR بعدی با ضرب مقدار قبلی اندیکاتور در تعداد روزها منهای ۱ و سپس با جمع کردن با محدوده واقعی برای دوره فعلی بدست می‌آید. در ادامه، باید این حاصل جمع را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال، مقدار بعدی اندیکاتور ATR برابر با ۱٫۳۵ یا (۵ ÷ ( ۱٫۰۹ + ۱٫۴۱ × (۱ – ۵))) خواهد بود. این فرمول را می‌توان برای کل دوره زمانی تکرار کرد.

اندیکاتور ATR معامله‌گر را از زمان شکست سطوح در نمودار قیمت مطلع نمی‌کند. معامله‌گر می‌تواند با جمع کردن قیمت بسته شدن و مقدار بدست آمده از اندیکاتور ATR به عددی دست پیدا کند. در روز بعدی، زمانی که سهام در قیمتی بالاتر از عدد بدست آمده معامله‌ شود، هنگام خرید سهم است. این ایده را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پیکان‌های نارنجی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید هستند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

امکان دارد معامله‌گران در بکارگیری اندیکاتور ATR با دو محدودیت اصلی مواجه شوند. اولین مورد، نظری بودن اندیکاتور ATR است و اینکه هر معامله‌گری می‌تواند نتایج متفاوتی را از آن برداشت کند. مقدار مشخصی از ATR وجود ندارد که با قطعیت معامله‌گر را از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع کند.

اندیکاتور ATR جهت قیمت را بررسی نمی‌کند و تنها میزان نوسانات را می‌سنجد. بنابراین، امکان دارد معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کند. مخصوصاً، در زمان‌هایی که پیوت در حال رخ دادن است یا روند‌ها معکوس می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت حرکت قابل‌توجهی برخلاف روند قیمت انجام دهد و در ادامه اندیکاتور ATR نیز به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است بعضی از معامله‌گران فکر کنند که اندیکاتور ATR روند قبلی را تائید می‌کند در صورتی که امکان دارد واقعاً این‌گونه نباشد.

معرفی فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و سایر نوسانگرنماها می‌توانید از دوره آموزشی تهیه شده توسط «فرادرس» بهره بگیرید.دوره آموزشی حاضر در ۷ درس و ۷ ساعت به مهم‌ترین مباحث پیرامون اسیلاتور‌ها در بورس و بازار‌های مالی مانند فارکس پرداخته است. در ادامه، به معرفی سرفصل‌های ارائه‌شده در این دوره می‌پردازیم. در درس اول، مدرس به مفاهیم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با مباحث مانند مفهوم اسیلاتورها، اهمیت، مزایا و تقسیم‌بندی آن‌ها پرداخته است. اسیلاتور ATR، شیوه محاسبه، تحلیل و نحوه تنظیم آن در نرم‌افزار در درس دوم آموزش داده می‌شود.

در درس سوم، اسیلاتور CCI، مفهوم، شیوه محاسبه و تحلیل آن‌را می‌آموزیم. مطالب مربوط به اسیلاتور MACD مانند نحوه بکارگیری و اجزای آن به تفصیل در درس چهارم بیان شده است. در درس پنجم، با اسیلاتور ممنتوم و فرمول، مفهوم و نحوه بکارگیری آن آشنا می‌شوید. در این درس تمرین‌های مفهومی نیز مطرح می‌شوند که به درک هرچه بیشتر مطالب کمک می‌کنند.

نوسانگر RSI، فرمول، نکات و تنظیمات آن‌را در درس ششم خواهید آموخت. همچنین، در درس ششم با تمرین روی چارت‌ به صورت کاربردی‌تر با این اسیلاتور آشنا خواهید شد. مدرس، مباحث پیرامون اسیلاتور استوکاستیک را در درس هفتم آموزش می‌دهد. در این درس علاوه بر مفاهیم اصلی، مواردی مانند ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با پارابولیک و ADX بررسی می‌شوند.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، اندیکاتور ATR یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نوسانات قیمت به شمار می‌رود. این اندیکاتور با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد ولی امروزه برای انواع اوراق بهادار استفاده می‌شود. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR نیاز به تعیین تعداد دوره‌ها داریم و بوجود آورنده این اندیکاتور-وایلدر-۷ یا ۱۴ دوره را برای عملکرد بهتر این اندیکاتور پیشنهاد کرده است. مقدار بالای بدست آمده از اندیکاتور ATR نشان‌دهنده سرعت بالای تغییرات قیمت است و برعکس.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند. بهتر است از مقایسه مقادیر بدست آمده از اندیکاتور ATR برای دو سهم با بازه قیمتی متفاوت بپرهیزیم زیرا سهام گران‌قیمت‌تر، اندیکاتور ATR بالاتری خواهند داشت و برعکس. از آن‌جاییکه اندیکاتور ATR تنها بزرگی بازه قیمتی را می‌سنجد و به جهت روند قیمتی توجهی ندارد، کاربرد‌های آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی محدود به شمار می‌روند. بنابراین، استفاده از پرایس اکشن به همراه اندیکاتور ATR می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری برای معامله‌گر بوجود بیاورد.

برای یادگیری بهتر مباحث بورس اوراق بهادار به شما توصیه می‌کنیم مطالب مجله «فرادرس» در این زمینه را به ترتیب زیر مطالعه کنید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای این که بتوانید بهترین نتایج را از فعالیت در فارکس بگیرید نیاز است که یک استراتژی معاملاتی با ترکیب های مؤثر و خوبی داشته باشید. لذا در این مقاله اندیکاتور ترکیبی فارکس بررسی می ‌شوند تا شما آن ها را مورد آزمایش قرار دهید و در صورتی که نتیجه ی مطلوبی گرفتید در استراتژی تان از این ترکیب ها استفاده نمایید.

فهرست محتوای مقاله

فیبوناچی و مکدی

مکدی و آر اس آی

پارابولیک سار و مکدی

باند بولینگر و استوکاستیک

پارابولیک سار و استوکاستیک

میانگین متحرک با استوکاستیک

• اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال
• نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال
• جمع بندیشش اندیکاتور ترکیبی فارکس

شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای گرفتن بازدهی بهتر لازم است یک سری اندیکاتورها را با هم ترکیب نمایید تا بتوانید آینده ی بازار فارکس را بهتر پیش بینی کنید.

این ترکیب باید مطابق با سبک معاملاتی و رفتاری خودتان صورت گیرد ولی در این جا تعدادی از ترکیب ها بیان می ‌شوند تا در صورت تمایل از آن ها استفاده کنید.

ترکیب این اندیکاتورها باعث می شود میزان موفقیت شما در این بازار پر خطر افزایش یابد.

فیبوناچی و مکدی

فیبوناچی یک سیستمی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می ‌شود و انواع گوناگونی دارد.

ولی ترکیب آن با مکدی تحلیل های دقیق تری را به شما ارائه می دهد؛ چون این دو اندیکاتور می توانند بسیار خوب و هماهنگ با هم عمل نمایند.

مکدی و آر اس آی

این ترکیب هم خوب است؛ زیرا در نهایت هر دویشان همدیگر را تأیید می کنند؛ یعنی جاهایی که آر اس آی، سیگنال فروش می ‌دهد مکدی هم این سیگنال را صادر می ‌کند و بالعکس.

محل هایی که آر اس آی زیر خط ۳۰ و نشانه ی اشباع فروش باشد مکدی هم زیر خط تعادل قرار می گیرد. پس آن ها در نهایت جلوتر یا عقب تر، همدیگر را تأیید می نمایند.

این تأیید سبب می شود تا تحلیل آینده ی دارایی تان را بهتر پیش بینی نمایید و کم تر ضرر کنید.

پارابولیک سار و مکدی

شما می توانید پارابولیک سار را با مکدی ترکیب کنید؛ چون آن ها نیز سیگنال های همدیگر را تأیید می ‌کنند و هماهنگ با هم هستند.

پس اگر یکی از آن ها دیگری را تأیید نکرد شما باید بررسی ‌های بیش تری برای گرفتن تصمیم نهایی معامله تان، انجام دهید.

زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در زیر نمودار پدیدار شود و هیستوگرام مکدی در بالای سطح صفر باشد سیگنال خرید است.

وقتی هم که پارابولیک سار در بالای نمودار پدیدار شود و هیستوگرام از سطح صفر پایین ‌تر باشد سیگنال فروش است.

باند بولینگر و استوکاستیک

باند بولینگر و استوکاستیک نیز هماهنگ با هم عمل می ‌کنند؛ یعنی جاهایی که روند صعودی است باند به طرف بالا رفته است و در استوکاستیک هم همین طور خط به طرف بالا حرکت می کند.

بالعکس جاهایی که قیمت به پایین باند نزدیک می شود، بر روی استوکاستیک هم نرخ در قسمت پایین قرار می گیرد.

این هماهنگی باند بولینگر و استوکاستیک یعنی امکان موفقیت شما در معامله ی پیش رو بیش تر خواهد بود.

پارابولیک سار و استوکاستیک

در این جا هم پارابولیک سار با استوکاستیک ترکیب می شود؛ چون این دو اندیکاتور نیز هماهنگ با هم عمل می کنند و برای انجام معامله های دقیق و مطمئن تر باید همدیگر را تأیید نمایند.

میانگین متحرک با استوکاستیک

این ترکیب از محبوبیت زیادی بین تریدرها برخوردار است. در حقیقت بیش تر تریدرها برای بازه های کوتاه مدت و بعضا برای بازه های بلند مدت معاملاتی از آن ها استفاده می کنند.

مثلاً هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک بیانگر خرید بیش از اندازه روی نمودار باشد معمولاً شمع ها بر روی میانگین متحرک صد، قرار گرفته اند.

محل تقاطع میانگین های متحرک نیز با حرکت اندیکاتور استوکاستیک معمولاً هماهنگ است.

از همین روی تقاطع هایی که در کف مووینگ اوریج اتفاق می ‌افتد روی استوکاستیک به صورت خط حمایتی دیده می شود. سطوح حمایتی که کوتاه مدت هستند و چه بسا شکسته شوند.

پس اگر از این ترکیب برای بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کنید و خرید و فروش های به موقع را انجام دهید سودآوری های خوبی را به دست خواهید آورد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مورد مکدی، آر اس آی، استوکاستیک فیبوناچی، میانگین متحرک و باند بولینگر توضیحات لازم در مقالاتی مجزا داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

اما در مورد پارابولیک سار (SAR) در این مقاله، توضیحات لازم داده می ‌شود.

پارابولیک سار یک اندیکاتور مووینگ اوریج است با این تفاوت که قیمت را به صورت نقطه چین (نه خطی) در بالا یا پایین نمودار نشان می دهد.

این اندیکاتور جزء ابزار تأیید کننده و تاخیری است؛ یعنی حتماً باید در بازارهای دارای روند از آن استفاده شود.

بنابراین آن در بازارهای خنثی کاربردی ندارد؛ زیرا جز اندیکاتورهای تعقیب کننده ی قیمت است.

بهترین زمان استفاده از آن هم در روندهای بلند مدت است؛ به دلیل این که در نوسان های کوتاه مدت با اشتباهات بسیاری همراه می باشد.

وقتی که نقطه ها، بالای شمع های چارت دارایی باشند نشانه ی یک روند نزولی و بالعکس زمانی که نقطه های تشکیل شده زیر شمع های چارت باشند نشانه ی صعودی بودن روند است.

پارابولیک سار به شما کمک می کند تا به محض شکل گرفتن یک نقطه در سمت روبروی شمع ها تأییدیه برای شکل‌ گیری یک سقف یا کف و آغاز روندی جدید را پیدا کنید.

در حقیقت می توان گفت کار SAR تشخیص اتمام یک روند صعودی یا نزولی است. این اندیکاتور دو پارامتر به نام گام و گام بیشینه دارد که به طور خودکار مقدار آن ها مشخص است.

اما در صورتی که می خواهید میزان حساسیت SAR را بالاتر ببرید می توانید مقدار گام را پایین ‌تر بیاورید.

در این صورت فاصله ی نقطه های شکل گرفته ی در کنار هم، نزدیک تر گردیده و حساسیت SAR افزایش می ‌یابد.

نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال

یعنی زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در بالای شمع ها باشند نقش مقاومتی و هنگامی که آن ها در پایین شمع ها قرار گیرند، نقش حمایتی را ایفا می کنند.

به این معنا که در بعضی از موقعیت ‌ها SAR و نرخ به طرف یکدیگر حرکت می ‌کنند و به اصطلاح همگرا می ‌شوند.

این عملکرد بیانگر بازگشت روند و به احتمال زیاد شکست اندیکاتور است.

• تعیین کردن حد ضرر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر سطوح حمایت و مقاومتی، سیستم فیبوناچی در کنار الگوهای هارمونیک و … امکان پذیر است.

ولی یکی از روش‌ های بسیار ساده که استفاده کردن از آن توصیه می ‌شود به کارگیری اندیکاتور SAR است.

به این شکل که زمان شناسایی حرکت صعودی و وارد شدن به معامله، سطح نرخ معادل با محل جای گرفتن نقطه ی مشابه با شمع ورود به معامله، مساوی با حد ضررتان خواهد بود.

جمع بندی شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

دانستید که یکی از راه های کسب سودآوری بیش تر و رسیدن به موفقیت در بازار فارکس استفاده از اندیکاتورهای ترکیبی است.

تعدادی از اندیکاتورهای ترکیبی که اکثرا همدیگر را تأیید می کنند و شما را در تصمیم گیری های هر چه دقیق تر راهنمایی می نمایند، عبارتند از:

فیبوناچی و مکدی، مکدی و آر اس آی، پارابولیک سار و مکدی، باند بولینگر و استوکاستیک، پارابولیک سار و استوکاستیک، میانگین متحرک با استوکاستیک.

البته موارد فوق ترکیب های پیشنهادی هستند که شما می توانید آن ها را در دارایی های مختلف با سرمایه ی کم، امتحان کنید.

سپس در صورتی که با سبک معاملاتی و رفتاری تان، هماهنگی داشت در برنامه ی تحلیلی تان از آن ها استفاده نمایید.

بازار فارکس را دست کم نگیرید. آن بازار پر ریسکی است که بسیاری از سایت ها و بروکرها فقط روی سودآوری های آن مانور می دهند.

آن ها می گویند اگر ریسک پذیر هستید فرصت را از دست ندهید و همین حالا وارد فارکس شوید.

اما اگر می خواهید واقعا این سود را به دست آورید حتما آموزش های لازم در رابطه با فارکس را پشت سر بگذرانید.

شرکت آکادمی طهرانی با سابقه ی درخشانش در زمینه ی انواع بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان است تا آموزش های مورد نیازتان را در اختیارتان قرار دهد.

اندیکاتور چیست

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از فرمولهای ریاضی یا فرمولهای آماری استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها با استفاده از اطلاعات قیمت و حجم معاملات، اطلاعات جدیدی را تولید و نمایش می‌دهند.

نماگرها یا اندیکاتورها با این اطلاعات جدید، خصوصیت معینی از رفتارهای قیمت را نمایش می‌دهند.

اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند که بدون آنها، انجام یک تحلیل منطقی امکان پذیر نیست.

لیست تعدادی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

Technical Analysis Indicators

MACD
Bollinger Bands
Stochastic
RSI (Relative Strength Index)
ADX (Average Directional Index)
Moving Average
Momentum
Williams %R
CCI (Commodity Channel Index)
Envelopes
Parabolic SAR
OBV (On Balance Volume)
Super Trend
Fibonacci Retracements
Keltner Channel
Donchian Channel
Trix
Ichimoku Kinko Hyo
Alligator
Accumulation/Distribution
MFI (Money Flow Index)
Volumes
ATR (Average True Range)
DeMarker
Force Index
RVI (Relative Vigor Index)

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در گروههای مختلفی دسته بندی می‌شوند.

دو گروه عمده اندیکاتورها عبارتند از

این نوع اول دسته بندی اندیکاتورها است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

این روش دسته بندی بر مبنای معیار زمان در مقایسه اندیکاتورها بنا نهاده شده است.

اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو، پیشتاز یا Leading و یا متقدم نوع اول گروه اندیکاتورها هستند.

تغییرات این اندیکاتورها معمولا اندکی قبل از شروع تغییرات در روندهای قیمتی یا تغییرات چرخه‌های بازار دیده می‌شود.

به همین دلیل از این اندیکاتورها برای پیش‌بینی بازگشت روندها استفاده می‌شود.

اندیکاتورهای پیرو

اندیکاتورهای پیرو، پس‌رو یا Lagging و یا تاخیری نوع دوم از گروه اندیکاتورها هستند.

تغییرات در اندیکاتورهای پیرو معمولا پس از ایجاد تغییر در قیمتها و یا چرخه‌های بازار قابل مشاهده است.

مورد استفاده این گروه از نماگرها هم برای تایید شکل‌گیری روند در نمودارها می‌باشد.

مومنتوم

گروهی از اندیکاتورها هستند که بیانگر و گزارش دهنده اندازه حرکت قیمت می‌باشند.

اندازه حرکت یا مومنتوم بیان کننده میزان سرعت تغییرات قیمت در واحد زمان است.

تغییرات قیمت هر چه با سرعت بیشتری انجام شود، احتمال رسیدن به تارگت بعدی بیشتر خواهد بود.

پس یک اندیکاتور از جنس مومنتوم، برای نشان دادن قدرت و پایداری روند مناسب خواهد بود.

گروه اندیکاتورهای روند یا مومنتوم حرکت، پا به پای نمودار قیمت حرکت و تغییر می‌کنند.

اما قادرند سرعت تغییرات قیمت را نمایش داده و یا بیان کرده و قابل مقایسه نمایند.

قدرت، ماندگاری و سرعت تغییرات یک روند توسط این گروه از نماگرها قابل پایش است.

مادامیکه مومنتوم حرکت در حال تقویت باشد، احتمال ادامه روند جاری قیمت نیز بالا خواهد بود.

اما وقتی مومنتوم حرکت دچار اختلال یا تردید شود، شانس بقای روند جاری کم خواهد شد.

پس با ابزار مومنتوم می‌توان در جهت روند جاری قیمت، معاملات هم‌جهت را ادامه داد.

همچنین تضعیف نرخ رشد یا کاهش قیمت، یک هشدار جدی برای خروج از معاملات خواهد بود.

پس بعد از اینکه روندی ایجاد شد، این گروه اندیکاتورها وارد صحنه می‌شوند.

سیگنالهای این گروه از اندیکاتورها، پس از ایجاد یک روند، سیگنالهای ارزشمندی خواهند بود.

نکته مهم در مورد ابزارهای مومنتومی، بررسی مدل نرخ تغییرات مومنتوم و قیمت است.

اگرچه در ظاهر هر دوی این نمودارها شبیه هم حرکت کرده و تغییر می‌کنند اما باید به یک نکته دقت داشته باشیم.

نکته مهم بررسی و مقایسه شکل، سرعت تغییرات و همچنین شیب تغییرات در دو نمودار می‌باشد.

در حقیقت تغییرات یکسان در سرعت و شیب دو نمودار، احتمال ادامه روند را گزارش می‌کند.

اما با کاهش سرعت و شیب تغییرات در مومنتوم‌ها، شانس ادامه روند کم شده یا صفر می‌شود.

همچنین افزایش سرعت و شیب مومنتوم‌ها، شانس تحکیم و تقویت روند جاری را افزایش می‌دهد.

اسیلاتور

گروه دیگری از نماگرهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی هستند که اسیلاتور نام دارند.

مدل نمایشی تغییرات این ابزارها، متفاوت بوده و هم‌شکل تغییرات قیمت نیست.

این ابزارها با توجه به تنظیمات تحلیلگر، یک نقطه را به عنوان مبنای محاسبات در نظر می‌گیرند.

سپس تغییرات بعدی را بر اساس آن مبنای اولیه، مورد سنجش قرار می‌دهند.

مثلا مبنای اولیه سنجش را بیستمین کندل ماقبل آخر (در تنظیمات دلخواه) در نظر می‌گیرند.

با گذشت زمان، معادلی برای میزان تغییرات قیمت، توسط اسیلاتور گزارش می‌شود.

بدین ترتیب گزارش اسیلاتورها عینا شبیه نمودار قیمت نیست اما بر اساس همان تغییرات است.

اسیلاتورها برای گزارش خود دو گروه هستند؛

• گروه اول تغییرات حول یک مرکز
• گروه دوم تغییرات بین دو کرانه

تحلیلگر با استفاده از گزارش اسیلاتورها می‌تواند احتمال بازگشت یا ادامه روند جاری را بررسی کند.

در گروه اول، مرکزی مثل عدد صفر توسط اسیلاتور در نظر گرفته می‌شود.

حال چنانچه اسیلاتور از صفر بالاتر رود، امکان افزایش قیمت هم بالا خواهد رفت.

همچنین وقتی اسیلاتور از مرکز صفر کمتر می‌شود یعنی احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

پس در واقع دور شدن از مرکز یا نزدیک شدن به مرکز، مبنایی برای پایش قیمت است.

در گروه دوم، دو کرانه بالا و پایین توسط اسیلاتور ایجاد می‌شود.

برای مثال دو کرانه عددی مثل صفر و صد در نظر گرفته می‌شوند.

پس در حقیقت این دو کرانه، تشکیل یک بازه قیمتی داده‌اند که بین ۰ و ۱۰۰ می‌باشد.

سپس نواحی بالای اسیلاتور و نزدیک به ۱۰۰ را ناحیه بیش‌خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین نواحی پایین اسیلاتور و نزدیک به ۰ را ناحیه بیش‌فروش می‌نامند.

ورود به ناحیه بیش‌خرید یک سیگنال اولیه برای احتمال بازگشت روند صعودی قیمت است.

همچنین ورود به ناحیه بیش‌فروش یک هشدار برای امکان پایان ریزش قیمت می‌باشد.

اندیکاتور MACD مکدی

این اندیکاتور اولین بار توسط یک تحلیلگر حرفه‌ای در نیویورک بنام “جرالد اپل” (Gerald Appel) در دهه ۱۹۷۰ ابداع شد.

وی اندیکاتور مَکدی را در کتاب خود “روش معامله با میانگین متحرک همگرا واگرا” معرفی کرد.

در واقع نام کامل این اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence می‌باشد.

اساس کار مَکدی تعقیب روند قیمت است و برای بیان سیگنالهای خود از چند میانگین قیمت استفاده می‌کند.

سیگنالهای اندیکاتور مَکدی در حالتی که قیمت روند جدیدی گرفته و این روند جدید کاملا تایید شده باشد، بسیار قوی هستند.

اما باید بدانیم در شرایطی که بازار روند مشخصی ندارد و در حالت بی‌تصمیمی است، سیگنالهای مکدی چندان قابل اتکا نیستند.

اندیکاتور مکدی دارای سیگنالهایی می‌باشد که بسیار محبوب و مورد توجه تحلیلگران است.

اما باید هوشیار بود که این سیگنالها به تنهایی مورد استفاده و استناد قرار نگیرند.

سیگنالهای مکدی حتما باید توسط سیگنال سایر اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تایید شوند.

اندیکاتور مکدی از نظر نحوه نمایش عملکرد و سیگنال‌دهی جزء گروه اسیلاتورها قرار دارد.

همچنین به لحاظ نوع عملکرد و سیگنال‌دهی در دسته اندیکاتورهای پیرو دسته‌بندی می‌شود.

نحوه نمایش مکدی در پلتفرمهای مختلف تحلیلی متفاوت است.

اما همگی ابزارهای مکدی موجود در نرم‌افزارهای تحلیلی، دارای سیگنالی یکسان هستند.

اپل در مکدی ابداعی خود از ۳ میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ و ۹ روزه استفاده می‌کرد.

حاصل تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ روزه را خط مکدی می‌نامند.

در مکدی پیشنهادی اپل، میانگین متحرک نمایی ۹ روزه همان خط سیگنال است.

امروزه در مکدی، حاصل تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ روزه توسط هیستوگرام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI آر اس آی

اندیکاتور RSI یک نماگر یا شاخص نسبی قدرت Relative Strength Index می‌باشد.

این اندیکاتور توسط جان ولز وایلدر جونیور J. Welles Wilder Jr. (1935-2021) ابداع و معرفی شد.

وی اندیکاتور خود را در کتابش بنام “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال” در سال ۱۹۷۸ مطرح نمود.

همچنین وایلدر ابداع کننده نماگرهای دیگری مثل ATR و P.SAR و ADX می‌باشد.

قبل از حضور در بازارهای مالی، وی یک مهندس مکانیک بوده که در زمینه معاملات املاک نیز فعال بوده است.

به جرات می‌توان گفت اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی می‌باشد.

نماگر RSI از نظر نحوه سیگنال دهی و نحوه نمایش عملکرد خود یک اسیلاتور به حساب می‌آید.

اما نوع سیگنال دهی و نحوه نمایش عملکرد، RSI را یک نماگر پیشرو معرفی می‌کند.

باید توجه داشته باشیم که RSI نمایش دهنده قدرت روند نسبت به نقطه شروع حرکت روند است.

چون بخاطر وجود کلمه “نسبی” در نام آن، برخی افراد آن را نمایشگر قدرت روند نسبت به سایر نمودارها می‌پندارند.

سیگنالهای این اسیلاتور نیز از نوع اشباع خرید یا Overbought و اشباع فروش یا Oversold می‌باشند.

همچنین سیگنالهای مربوط به واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) آر اس آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک آی نیز بسیار ارزشمند هستند.

اگرچه RSI یک اندیکاتور بسیار پرکاربرد است اما همواره سیگنالهای آن باید توسط سیگنالهای سایر ابزار تکنیکال نیز تایید شوند.

ناحیه بالای ۷۰ درصد RSI همان ناحیه اشباع خرید یا Overbought می‌باشد.

بازه محصور در زیر تراز ۳۰ درصد RSI نیز ناحیه اشباع فروش یا Oversold نامیده می‌شود.

البته بعضی از تحلیلگران، در حالت سخت‌گیرانه‌تر، از نواحی ۸۰ درصد و ۲۰ درصد استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از ترازهای بسیار سودمند RSI در تحلیل تکنیکال، سطح ۵۰ درصد آن می‌باشد.