استفاده از شاخص میانگین متحرک

مانند سایر میانگین های متحرک ، EMA خطی است که در امتداد نوار قیمت ، گاهی بالاتر ، گاهی پایین و گاهی به طور مداوم با نوار قیمت تلاقی می یابد. این بستگی به مراحل مختلف بازار دارد.

چه میانگین متحرک نمایی؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص نمودار فنی است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند . EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر وزن یا اهمیت بیشتری می دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی استفاده از شاخص میانگین متحرک بهتر است؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) از این نظر مشابه هستند که هر کدام روندها را اندازه گیری می کنند. . به طور خاص تر، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

کدام میانگین متحرک نمایی بهتر است؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه (EMA) اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدت نقل‌شده و تحلیل‌شده هستند. 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص هایی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و درصد نوسانگر قیمت (PPO) استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی 8 چیست؟

خط t میانگین متحرک نمایی 8 روزه یا EMA 8 است. میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر داده های اخیر نسبت به داده های قدیمی دارد. میانگین متحرک زیرمجموعه ای از داده ها را می گیرد و آنها را میانگین می گیرد تا روندها را برجسته کند و به معامله گران کمک کند تا در مورد خرید و فروش تصمیم بگیرند.

میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) مشابه میانگین متحرک ساده (SMA) است که جهت روند را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند . با این حال، در حالی که SMA به سادگی میانگین داده های قیمت را محاسبه می کند، EMA وزن بیشتری را برای داده هایی اعمال می کند که جریان بیشتری دارند.

میانگین متحرک نمایی - تحلیل تکنیکال

32 سوال مرتبط پیدا شد

EMA یا WMA کدام بهتر است؟

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی (EMA) از یک ضریب وزنی نمایی برای دادن وزن بیشتر به قیمت های اخیر استفاده می کند، برخی معتقدند که در مقایسه با WMA یا SMA نشانگر بهتری از روند است. . میانگین متحرک کوتاهتر نسبت به میانگین متحرک طولانی تر از تاخیر کمتری رنج می برد.

کدام میانگین متحرک بهتر است؟

دوره 21: میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک. وقتی نوبت به گرایش های سوارکاری می شود خوب است. دوره 50: میانگین متحرک بلند مدت و بهترین گزینه برای شناسایی جهت بلندمدت است.

بهترین EMA برای معاملات روزانه چیست؟

متحرک نمایی 8 و 20 روزه معمولاً محبوب ترین فریم های زمانی برای معامله گران روزانه است در حالی که متحرک نمایی 50 و 200 روزه برای سرمایه گذاران بلندمدت مناسب تر است. گاهی اوقات بازارها صاف می شوند و استفاده از میانگین های متحرک را سخت می کند، به همین دلیل است که بازارهای پرطرفدار مزایای واقعی خود را نشان می دهند.

کدام EMA برای داخل روز بهتر است؟

چارچوب زمانی 15 دقیقه با سیستم 5 EMA و 20 EMA بهترین استراتژی معاملاتی برای Intraday است. در بازار Range Bound نیز بهترین عملکرد را دارد.

کدام اندیکاتور برای روزانه بهتر است؟

• میانگین متحرک: معامله گران اغلب در مورد میانگین متحرک روزانه (DMA) می شنوند که رایج ترین و پرکاربردترین شاخص است. .
• باندهای بولینگر: این شاخص معاملات روزانه یک قدم جلوتر از میانگین متحرک است. .
• نوسانگرهای تکانه: .
• شاخص قدرت نسبی (RSI):

کدام تنظیم MACD بهترین است؟

تنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA های 12 و 26 دوره است. چارتیست هایی که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است میانگین متحرک کوتاه مدت کوتاه تر و میانگین متحرک بلند مدت طولانی تر را امتحان کنند. MACD (5,35,5) از MACD (12,26,9) حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد.

بهترین نشانگر EMA چیست؟

در حالی که تعیین "بهترین" شاخص های فنی مطلق برای پشتیبانی از یک استراتژی میانگین متحرک اساسی دشوار است، چند مورد از رایج ترین آنها خطوط روند و شاخص های حرکت هستند.

آیا EMA نشانگر خوبی است؟

متحرک نمایی 200 روزه نشانگر خوبی از روند بلندمدت است. برای تازه‌کارها، می‌توانید شانس را فقط با خرید در یک روند صعودی (با نام مستعار «خرید نزول») یا فروش در یک روند نزولی بلندمدت (معروف به «فروش عقب‌نشینی») به نفع خود قرار دهید.

کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

اندیکاتور STC یک اندیکاتور آینده نگر و پیشرو است که سیگنال های سریعتر و دقیق تری نسبت به اندیکاتورهای قبلی مانند MACD تولید می کند زیرا هم زمان (چرخه ها) و هم میانگین های متحرک را در نظر می گیرد.

EMA 20 چیست؟

EMA 20 بهترین میانگین متحرک برای نمودارهای روزانه است زیرا قیمت در طول یک روند با بیشترین دقت از آن پیروی می کند. قیمتی که بالای 20 باشد را می توان برای روند فعلی صعودی و زیر آن را نزولی در نظر گرفت.

MACD چگونه محاسبه می شود؟

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

چگونه سهام را برای روزانه انتخاب کنم؟

برای انتخاب بهترین سهام برای معاملات روزانه، بیشتر معامله‌گران نگاهی به سهام یا ETF هایی که حداقل همبستگی متوسط ​​تا زیاد با شاخص‌های S&P 500 یا NASDAQ دارند، مفید است. سپس سهامی را که نسبت به شاخص نسبتا ضعیف یا قوی هستند جدا کنید.

کدام استراتژی برای معاملات روزانه بهتر است؟

• استراتژی معاملاتی مومنتوم
• استراتژی معاملاتی معکوس
• استراتژی معاملاتی برک آوت
• استراتژی معاملاتی Gap and Go.
• استراتژی متقاطع میانگین متحرک.

آیا میانگین متحرک شاخص خوبی است؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن "نویز" نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روندهای قیمت را هموار می کند. . زمانی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک خود عبور می کند، ممکن است یک سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی ایجاد کند.

EMA 9 چیست؟

در این مورد، 9-EMA میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، در حالی که 30-EMA بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است. استراتژی معاملاتی 9 و 30 EMA به دنبال استفاده از فضای خالی ایجاد شده بین دو میانگین متحرک است. . اینها قوانین سیگنال تجاری طولانی است: EMA 9 دوره باید بالاتر از WMA دوره 30 باشد.

EMA 50 چیست؟

EMA 50 یک میانگین متحرک نمایی است که برای 50 دوره گذشته محاسبه شده است . . موقعیت میانگین متحرک نسبت به قیمت روند را نشان می دهد. معامله گران از میانگین متحرک با دوره طولانی تر برای محاسبه روندهای بلند مدت استفاده می کنند. میانگین متحرک دوره کوتاهتر روند کوتاه مدت را نشان می دهد.

استراتژی EMA چیست؟

یک استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطح حمایت و مقاومت را برای اجرای معامله شما فراهم کند.

از چه SMA استفاده کنم؟

10 - SMA - محبوب در میان معامله گران کوتاه مدت. برای معامله گران نوسان و معامله گران روزانه عالی است. . 50 – SMA – مورد استفاده معامله گران برای سنجش روندهای میان مدت. میانگین متحرک ساده دوره 50. 200 – SMA – به دنیای پیروان روند بلندمدت خوش آمدید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم، کمک به هموارسازی داده های قیمت در یک دوره زمانی مشخص با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائمی است.

معامله گران حرفه ای از چه EMA استفاده می کنند؟

معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً به متحرک متحرک متحرک 12 یا 26 روزه متکی هستند، در حالی که متحرک متحرک متحرک 50 روزه و 200 روزه همیشه محبوب توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت استفاده می‌شود. در حالی که خط EMA سریعتر از SMA به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد، هنوز هم می تواند در دوره های طولانی مدت کمی عقب بماند.

استراتژی های معاملاتی Binomo با استفاده از شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) که به عنوان میانگین نمایی درک می شود. مبنای EMA میانگین نمایی قیمت بسته شدن تعداد مشخصی از جدیدترین شمعدان ها است. بزرگترین مزیت این خط EMA سیگنال های بهتری می دهد و نسبت به قیمت حساس تر است. مبنایی قابل اعتماد برای معاملات کوتاه مدت ایجاد می کند.

نحوه کار EMA در نمودارهای قیمت

مانند سایر میانگین های متحرک ، EMA خطی است که در امتداد نوار قیمت ، گاهی بالاتر ، گاهی پایین و گاهی به طور مداوم با نوار قیمت تلاقی می یابد. این بستگی به مراحل مختلف بازار دارد.

• منطقه (1): EMA (بنفش) در زیر شمع ها باقی می ماند. این بدان معناست که بازار در یک روند صعودی قرار دارد.
• منطقه (2): EMA (بنفش) از شمع ها بالاتر می رود که نشان می دهد بازار در روند نزولی قرار دارد.

در Binomo ، معامله گران EMA را نشانه خوبی برای پیش بینی روند ورود به یک معامله با بازده بالا می دانند.

نحوه تنظیم شاخص EMA در Binomo

3. تعداد شمع ها را برای نشانگر تنظیم کنید تا محاسبه شود (30 و 50 دو تنظیم توصیه شده برای EMA شما هستند).
4- انواع متوسط ​​متحرک را انتخاب کنید: نمایی را انتخاب کنید.

سپس ، باید رنگ را برای خط EMA سفارشی کنید. در آخر ، برای تکمیل تنظیمات روی گزینه Apply کلیک کنید.

استراتژی های تجارت با استفاده از EMA

ما با استفاده از EMA در صورت واکنش سریع در معرض قیمت ها و سیگنال های روند ، برخی از استراتژی ها را خواهیم ساخت. در این استراتژی ها ، ما عمدتا بر روی سیگنال روند تمرکز می کنیم و این روند را دنبال می کنیم.

الزامات: نمودار 5 دقیقه ای شمعدان ژاپن ، EMA (30) ، زمان انقضا انعطاف پذیر بین 5 تا 15 دقیقه.

استراتژی 1: EMA همراه با الگوهای خاص شمعدان (فرو بردن ، حرامی ، موچین و غیره)

سیگنال غالب EMA در این استراتژی است. شما باید زمان حرکت قیمت در روند را مشاهده کنید و EMA را که الگوهای شمعدانی خاصی ایجاد می کند ، آزمایش کنید.

استراتژی 2: EMA همراه با پشتیبانی / مقاومت

قیمت ها در مناطق مقاومت (پشتیبانی / مقاومت) واکنش های شدیدی نشان می دهند. با استفاده از این استراتژی ، مناطق و EMA به سطوح ایستا و پویایی تبدیل می شوند که به ما در خرید یا فروش کمک می کنند.

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و استفاده از شاخص میانگین متحرک تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت استفاده از شاخص میانگین متحرک input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) چیست

میانگین متحرک ساده یا به اختصار SMA یکی از انواع میانگین های متحرک به حساب می آید که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد که یک محدوده انتخاب شده از قیمت ها را که معمولا بسته شده می باشد، با توجه به تعداد دوره های موجود در آن محاسبه می نماید.علاوه بر این از این اندیکاتور می توان برای معکوس کردن روند صعودی و نزولی بازار استفاده نمود و همچنین آن را به عنوان یک میانگین متحرک نمایی تقویت شده که نسبت به محدوده اخیر قیمت بیشتری دارد در نظر گرفت.در ضمن از این اندیکاتور به خوبی می توان در تحلیل رمز ارزها استفاده نمود.

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

می توان گفت که میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با در نظر گرفتن قیمت های اخیر و سپس تقسیم این رقم بر تعداد دوره های زمانی به محاسبه می پردازد.البته باید دانست که انتخاب نوع قیمت بر عهده افراد می باشد و می توان بر اساس استراتژی معاملاتی مورد نظر از قیمت های باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ترین قیمت استفاده نمود.

به عنوان مثال، می توان قیمت بسته شدن اوراق بهادار را برای تعدادی از دوره های زمانی در نظر گرفت و سپس این مقدار را به همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین های کوتاه مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اصلی پاسخ می دهند ، در حالی که میانگین های بلند مدت واکنش کمتری دارند.

برخی از ویژگی های SMA

می توان گفت که میانگین متحرک ساده قابل تغییر و تنظیم است زیرا می تواند برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه شود که در بالاتر به تشریح آن پرداختیم.همچنین این اندیکاتور نوسانات را از بین می برد و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان می کند و اگر به سمت بالا باشد، این بدان معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است و اگر به سمت پایین باشد، این مفهوم را دارد که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش می باشد.علاوه بر این هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر است و باید گفت میانگین متحرک کوتاه مدت نوسان بیشتری دارد ولی اطلاعات آن به منبع نزدیک تر می باشد.این مورد را هم اضافه می کنیم که ساده ترین استفاده از این شاخص برای تشخیص سریع امنیت در روند صعودی استفاده از شاخص میانگین متحرک یا نزولی می باشد‌.

همچنین یکی دیگر از کاربردهای مشهور آن البته کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از بازه های زمانی مختلف است که اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت باشد، روند صعودی انتظار می رود و از طرف دیگر، اگر میانگین بلند مدت بالاتر از متوسط ​​کوتاه مدت باشد، ممکن است روند نزولی نتیجه پیش بینی شده باشد.اما با وجود تمام ویژگی ها و مزایای این اندیکاتور نقد هایی هم به آن وارد می شود که مهم ترین آن ها تفاوت قائل نشدن بین قیمت های گذشته و قیمت های اخیر است که به عنوان مثال اگر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روز اخیر را حساب کنیم هیچ فرقی بین قیمت روز اول و روز صدم وجود ندارد.

الگو های معاملاتی میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف که از SMA استفاده می کنند صلیب مرگ و صلیب طلایی می باشند که صلیب مرگ هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک ساده پنجاه روزه از نوع دویست روزه آن عبور کند که این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود و ضررهای بیشتری را در خود ذخیره می کند.همچنین صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر ازهم نوع بلند مدت خود شکسته شود که این می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

مقایسه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی سرعت آن ها می باشد که نوع نمایی سریعتر حرکت می کند و مسیر خود را زودتر تغییر می دهد که این امر سبب می شود نسبت به رفتار قیمت هم سریع تر واکنش نشان دهد و توجه بیشتری داشته باشد.اما در نهایت به سختی می توان بین این دو یکی را انتخاب کرد زیرا مزایای میانگین نمایی می تواند معایب آن هم باشد چون درست است که سریعتر تشخیص می دهد اما همین مورد می تواند آن را آسیب پذیر تر کند و اعلام نشانه های اشتباه از آن بیشتر می باشد.

از طرف دیگر میانگین ساده آهسته تر حرکت می کند اما سبب می شود که افراد به اشتباه خارج نشوند ولی در مقابل این حرکت آهسته به این معناست که این شاخص توانایی تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار دارد و در حالت کلی خطای کمتری دارد و برای زمان های پر نوسان بازار مناسب تر می باشد.اما در نهایت برای انتخاب بین این دو اندیکاتور نکته مهم این است که تریدر با نمودار کدامیک راحتتر می باشد و روش معامله گری او با کدام هماهنگی بیشتری دارد.

میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند . این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد . به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیر معمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد .

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود . تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد . یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد .

نکات کلیدی

• میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد .
• میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند .
• از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است .
• در حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد .
• به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است .
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار را نشان می دهد .

تقاطع های مرگ و طلایی

میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “ تقاطع مرگ ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است .

به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “ تقاطع طلایی ” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “ طلایی ” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد ، پیش می آید .

SMA در مقابل EMA

این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد . بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند .

برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند . در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد . یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد . علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند .