محاسبه میانگین متحرک

moving-average

محاسبه میانگین متحرک

اندیکاتورها از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل و ارزیابی سهم‌ها در بازار بورس به شمار می‌آیند. در میان تمام اندیکاتورها، چند نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در گذشته به اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD پرداختیم. در این مقاله سعی داریم به بررسی و توضیح اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک بپردازیم و به نحوه استفاده از آن در تحلیل‌ها اشاره کنیم.

تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه برای ارزیابی تکنیکال سهام مد نظر از این اندیکاتور به ‌وفور استفاده می‌کنند و با استفاده از آن به نکات بسیار مهم در راستای خریدوفروش سهم دست پیدا می‌کنند. از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان Moving Average نیز یاد می‌شود. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در پنل تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله خواهید خواند:

O میانگین متحرک چیست؟

O انواع میانگین متحرک

O کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

O نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده

در این نوع از میانگین متحرک شما به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

تعیین روند نمودار سهم

تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.

برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.

دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.

دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.

دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.

دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس باید دقت داشته باشید که باید از ابزارهای موجود جهت به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده نمایید. یکی از این ابزارهای مهم و معروف در این بازار اندیکاتورها هستند. در این مقاله به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن و در نهایت به کاربرد آن اشاره کردیم. شما با استفاده از این اندیکاتور قادر هستید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و در گام بعدی سیگنال خریدوفروش را از آن دریافت کنید. برای استفاده از این اندیکاتور در گام اول باید نوع سرمایه‌گذاری خود را از لحاظ بازه زمانی را مشخص نمایید تا این پروسه را در دوره‌های زمانی مناسب اجرا کنید همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم برای کسب بهترین نتیجه از این روند می‌توانید از دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

ميانگين متحرك سه تايي؛ چیستی و اهمیت

ميانگين متحرك سه تايي؛ چیستی و اهمیت

ميانگين متحرك سه تايي؛ چیستی و اهمیت

كساني كه كار من را دنبال مي كنند مي دانند كه من يك روش جعبه ابزار براي تحليل بازارهاي معاملاتي دارم. هر چه بيشتر ابزارهاي تكنيكال و تحليلي در جعبه ابزارم وجود داشته باشد، موفقيت بيشتري در معامله پيدا مي كنم.

يكي از ابزارهاي معاملاتي محبوب كه البته من آن را در رديف ابزارهاي دوم قرار مي دهم ميانگين متحرك است.

در بحث هاي آموزشي گذشته عنوان كرده ایم كه دو نوع از ميانگين هاي متحرك بسيار جالب توجه هستند: ميانگين متحرك ۹ دوره و ۱۸ دوره. در اين بحث درباره استفاده از ميانگين متحرك سوم در تحليل و معامله در يك بازار، برايتان سخن مي گويم. اين روش استفاده از ميانگين متحرك سه تايي نام دارد.

اين ميانگين متحرك يكي از متداول ترين ابزارهاي تكنيكال است كه در بازارها استفاده مي شود. در ارزيابي ميانگين متحرك ساده، ميانگين رياضي نرخ در طول يك دوره معين اندازه گيري مي شود. نرخ ها (به ويژه نرخ هاي بسته شدن بازار) در طول اين دوره با هم جمع مي شوند و سپس برتعداد آن ها در اين دوره زماني تقسيم مي شوند. در ميانگين متحرك ساده ميانگين نرخ در هر روز محاسبه محاسبه میانگین متحرک شده است. نرخ ميانگين متحرك به دست آمده معتبر تر از نرخ هايي است كه در دوره مورد نظر در بازار وجود داشته اند، يا به عبارت ديگر داراي وزن بيشتري است. اين نوع ميانگين، ميانگين متحرك وزني يا تشريحي ناميده مي شود.

طول زمان (تعداد بارها – ميله ها) در محاسبه ميانگين متحرك بسيار مهم است. ميانگين متحركي كه در طول دوره اي كوتاه محاسبه شده است اغلب نوسان دارد و سيگنال هاي معاملاتي را بيشتر نشان مي دهد. ميانگين متحرك كندتر اغلب در دوره هاي زماني طولاني تر محاسبه مي شود و نشان دهنده ميانگين متحرك ثابت تري است. اما ميانگين هاي كندتر ممكن است آنقدر آرام حركت كنند كه شما نتوانيد از آن ها براي ايجاد يك پوزيشن خريد يا فروش به درستي استفاده كنيد. ميانگين متحرك ساده اغلب با ديگر ميانگين هاي متحرك ساده تركيب مي شوند تا سيگنال هاي خريد يا فروش را به درستي نشان دهند.

در روش ميانگين متحرك سه تايي، طول دوره زماني از طول سه دوره كوتاه، ميان و بلند مدت تشكيل مي شود. دوره هاي زماني متداولي كه در معاملات فيوچرز براي محاسبه ميانگين متحرك سه تايي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از چهار، نه و هجده. اين امر را در نظر داشته باشيد كه دوره زماني مي تواند روز، هفته يا حتي ماه باشد. عموماً براي محاسبه ميانگين هاي متحرك از دوره هاي زماني كوتاه استفاده مي كنند و ترجيحاً دوره هاي زماني هفتگي و ماهانه را براي اين محاسبات به كار نمي برند.

سيگنال ها يا علايم معاملاتي كه يك ميانگين متحرك سه تايي ايجاد مي كند را مي توان به اين روش ها توصيف كرد: اگر ميانگين متحرك يك دوره كوتاه بالاتر از ميانگين متحرك يك دوره بلند باشد، بازار صعودي است. زماني كه ميانگين متحرك دوره كوتاه از ميانگين متحرك دوره بلند بگذرد و پايين تر از آن قرار بگيرد، بازار نزولي است و در واقع نشانه اي از فروش ديده مي شود. اگر ميانگين متحرك دوره كوتاه تر پايين تر از ميانگين متحرك دوره بلندتر قرار بگيرد، بازار همچنان نزولي محسوب مي شود. زماني كه ميانگين متحرك يك دوره كوتاه تر از ميانگين متحرك يك دوره بلندتر بگذرد و بالاتر از آن قرار بگيرد، احتمال بازگشت نرخ به وضعيت نزولي وجود دارد.

ارتباط ميان ميانگين هاي متحرك سه دوره مي تواند به تعريف سريعتر و بهتر روند كمك كند و كليدهايي براي پيش بيني روند در كوتاه مدت در اختيار ما بگذارد. براي مثال، اگر ميانگين متحرك چهار دوره ميانگين متحرك نه دوره را قطع كند و بالاتر از آن قرار بگيرد، اما ميانگين متحرك نه دوره همچنان پايين تر از ميانگين متحرك هجده دوره باشد، نشان مي دهد كه ممكن است در آينده نزديك تغييري در روند صورت بگيرد، اما اگر صبر كنيم تا ببينيم كه ميانگين متحرك نه دوره نيز از ميانگين هجده دوره بالاتر خواهد رفت يا خير، پيش بيني دقيق تري مي توانيم داشته باشيم.

معامله گراني كه از چارچوب هاي زماني كوتاه تري براي معامله استفاده مي كنند بهتر مي توانند شيوه معامله با ميانگين متحرك سه تايي را به كار ببرند زيرا سيگنال هاي معاملاتي را زودتر به كار مي گيرند. اما اين نكته را به ذهن بسپاريد كه هر چه دوره ميانگين متحرك كوتاه تر باشد، احتمال وجود سيگنال هاي اشتباه در آن بيشتر است.

در اينجا مي خواهم يك نكته بسيار مهم را در هنگام استفاده از ميانگين هاي متحرك در بازارهاي مالي به شما گوشزد كنیم: ميانگين هاي متحرك در بازارهاي پرنوسان و يا بازارهايي كه معاملات چنداني در آن ها صورت نمي گيرند، مفيد نيستند. استفاده از ميانگين هاي متحرك در بازارهاي پر نوسان و متلاطم بسيار پر خطر است. اما در مقابل استفاده از آن ها در بازارهايي كه بر طبق روند حركت مي كنند، بسيار مفيد است.

زماني كه به نمودار ميله اي روزانه نگاه مي كنيد، مي توانيد ميانگين هاي متحرك مختلفي ايجاد كنيد (البته با استفاده از نرم افزارهاي معاملاتي) و بلافاصله ببينيد كه آيا اين ميانگين ها در دوره هاي مختلف نشانه هاي درستي از خريد يا فروش در نمودار ايجاد كرده اند يا خير؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

moving-average

اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.

عملکرد میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.

به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage

متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.

میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.

با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.

البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی EMA

این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی محاسبه میانگین متحرک می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.

همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.

میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.

در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.

هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.

سوالات متداول درباره مووینگ اورج

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل محاسبه میانگین متحرک تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

Moving average با مثال توضیح دهید؟

میانگین متحرک با افزایش محاسبه میانگین متحرک قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.

چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟

روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.

کدام میانگین متحرک بهترین است؟

میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.

میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟

از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.

کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.

استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟

از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.

محاسبه میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک، متوسط قیمت خرید معامله‌گران را در طی یک بازه زمانی مشخص (دوره تناوب یا پریود) محاسبه کرده و در چارت نمایش می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای روندنما متاخر قرار می‌گیرد. یعنی نسبت به قیمت با تأخیر حرکت می‌کند. همچنین از آن برای تشخیص روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی نکات این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از پرداختن به بحث بهتر است ابتدا با انواع روندها در بازارهای مالی آشنا شویم. بازارهای مالی در زمان‌های مختلف، روندهای متفاوتی دارند؛ اما به‌صورت کلی، بازارها، رونددار یا بدون روند هستند. گاهی اوقات قیمت‌ها در جهت مثبت حرکت می‌کنند که این اتفاق نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در مقابل برخی اوقات قیمت‌ها در جهت منفی حرکت کرده و بیانگر بازاری با روند نزولی هستند. علاوه بر این دو روند، زمان‌هایی پیش می‌آید که قیمت‌ها به صورت پیوسته در جهت مثبت یا جهت منفی حرکت نکرده و به‌اصطلاح درجا می‌زنند. به این نوع بازار، بازار بدون روند یا خنثی می‌گویند.

نحوه تشخیص روند با استفاده اندیکاتور میانگین متحرک

روندصعودی: در این نوع روند، اندیکاتور میانگین متحرک شیب صعودی (حداقل 30 درجه) دارد. همچنین کندل‌های قیمت در بخش فوقانی اندیکاتور قرار محاسبه میانگین متحرک محاسبه میانگین متحرک می‌گیرند. این اندیکاتور در روند صعودی پس از برخورد کندل‌های قیمت، در زمان اصلاح قیمتی به عنوان حمایت ظاهر می‌شود.

نمایی از یک روند صعودی و ایفای نقش حمایتی توسط میانگین متحرک

روند نزولی: در این نوع روند اندیکاتور میانگین متحرک شیب نزولی دارد و کندل‌های قیمتی در زیر اندیکاتور قرار می‌گیرند. همچنین در روند نزولی این اندیکاتور به‌مانند سطح مقاومتی در مقابل رشد قیمت از خود واکنش نشان می‌دهد.

نمایی از یک روند نزولی و ایفای نقش مقاومتی توسط این اندیکاتور

بازار بدون روند (خنثی): در بازارهای خنثی یا بدون روند، شیب اندیکاتور میانگین متحرک تقریباً افقی است. همچنین کندل‌های قیمت، اندیکاتور را به‌سمت بالا و پایین قطع می‌کنند.

نمایی از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بدون روند

دوره تناوب (Period)

این بخش از تأثیرگذارترین پارامترهای میانگین متحرک است. دوره تناوب یا به اصطلاح پریود تعداد کندلی است که محاسبات ریاضی بر روی آن‌‌ها انجام می‌شود. برای مثال اگر این پارامتر عدد 10 انتخاب شود، اندیکاتور از 10 کندل آخر میانگین گرفته و در چارت نمایش می‌دهد. برای انتخاب بهترین دوره تناوب به سه نکته زیر توجه کنید:

1. دوره تناوب باید عددی باشد که در آن بیشترین انطباق حرکت قیمت با رفتار اندیکاتور وجود داشته باشد. یعنی بیشترین قله‌ها یا در‌ه‌های قیمت بر روی اندیکاتور قرار گیرد.
2. اعداد رند خاصیت حمایتی-مقاومتی بیشتری نسبت به سایر اعداد دارند.
3. اعدادی که عموم تکنیکالیست‌ها از آن استفاده می‌کنند، اعداد مناسب‌تری برای دوره تناوب میانگین متحرک هستند. در بازار ایران این اعداد شامل: 12، 26، 52 و 200 هستند.

توجه داشته باشید که با افزایش دوره تناوب، اندیکاتور در فاصله دورتری نسبت به کندل‌های قیمتی قرار گرفته و نوسانات بلندمدت را نشان می‌دهد. همچنین خاصیت حمایتی-مقاومتی آن نیز بسیار قوی‌تر خواهد بود.

شیفت (Shift)

پارامتری است که محاسبه میانگین متحرک این اندیکاتور را در راستای محور افقی به سمت چپ یا راست منتقل می‌کند. این پارامتر کاربردی نداشته و عموم تحلیلگران از عدد صفر برای آن استفاده می‌کنند.

روش محاسبات (Method)

روش‌های متنوعی برای محاسبه میانگین قیمت وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. میانگین متحرک ساده: در این روش مجموع داده‌ها را با هم جمع کرده و سپس حاصل آن‌ را تقسیم بر تعداد داد‌ه‌ها می‌کنیم.
2. میانگین متحرک وزنی-خطی: در این روش به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهیم. به این منظور به داده‌ها بر اساس قدمت ضریب داده می‌شود. ضرایب نیز به صورت نمودار خطی به داده‌ها تخصیص می‌یابند و داده‌های جدیدتر ضریب بزرگتری می‌گیرند.محاسبه میانگین متحرک
3. میانگین متحرک نمایی: در این روش مشابه روش قبل به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهیم. با این تفاوت که ضرایب بر اساس تابع نمایی مشخص می‌شوند.

بهترین گزینه برای این بخش همان میانگین متحرک نمایی است. زیرا نسبت به سایر روش‌ها دقیق‌تر بوده در فاصله نزدیک‌تری نسبت به کندل‌ها قرار می‌گیرد.

اعمال محاسبات (Apply to)

این بخش نشان می‌دهد که محاسبات ریاضی باید بر روی کدام داده‌ کندل‌ها انجام شود. می‌توان برای این پارامتر از نقاط کندل استفاده کرد. عموم تحلیلگران از حالت (close) استفاده می‌کنند. با این استنباط که مهم‌ترین نقطه هر کندل همان قیمت بسته شدن کندل است؛ اما بهترین داده انتخابی می‌تواند همان تیپیکال پرایس (Typical Price) باشد. در این محاسبه میانگین متحرک روش مرکز ثقل هر کندل با در نظر گرفتن صعودی یا نزولی بودن کندل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن نقطه کلوز (Close)، نقاط مهمی همچون (High) و (Low) نیز در محاسبات در نظر گرفته می‌شوند.

تنظیمات میانگین متحرک

پیدا کردن نقاط خروج

یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک، شناسایی نقطه خروج است. به این صورت که آخرین دره را در روند صعودی مشخص کرده و دوره تناوب میانگین متحرک را به‌صورتی تنظیم می‌کنیم که دقیقاً بر روی آن منطبق شود. هرگاه کندل‌های قیمت، میانگین متحرک را به‌سمت پایین شکسته و زیر آن تثبیت شوند، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال خروج استفاده کرد.

سیستم معاملاتی

در این سیستم معاملاتی از دو میانگین متحرک به‌صورت همزمان استفاده می‌شود. تنظیمات این دو میانگین متحرک به‌صورت زیر است:

به میانگین متحرکی که دوره تناوب آن 50 است، مووینگ اسلو (slow) گفته می‌شود. همچنین میانگین متحرکی که دوره تناوب آن 20 است، مووینگ فست (fast) نام دارد.

از این سیستم معاملاتی در جهت تشخیص روند و صدور سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. روندهای حاکم بر بازار توسط این اندیکاتور به‌صورت زیر نشان داده می‌شود:

• روند صعودی: در این روند مووینگ اسلو شیب صعودی دارد و مووینگ فست در بالای آن قرار می‌گیرد. همچنین کندل‌های قیمت باید در بالای میانگین متحرک فست قرار گیرند.

• روند نزولی: در روند نزولی مووینگ اسلو شیب نزولی دارد و مووینگ فست در زیر آن قرار می‌گیرد. کندل‌های قیمت باید در زیر میانگین متحرک فست قرار می‌گیرند.

• بازارهای بدون روند: در این بازارها اندیکاتور مووینگ اسلو شیبی تقریباً افقی دارد. همچنین مووینگ فست دائماً به آن نزدیک شده و آن را به سمت بالا و پایین قطع می‌کند.

صدور سیگنال‌های خرید و فروش

صدور سیگنال خرید به این صورت است که مووینگ فست باید مووینگ اسلو را به‌سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش نیز پس از قطع مووینگ اسلو توسط مووینگ فست به‌سمت پایین صادر می‌شود.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده که در عین سادگی بسیار پرکاربرد است. از این اندیکاتور هم می‌توان برای تشخیص روند و هم در جهت صدور سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. البته باید در نظر داشت که تحلیلگران تکنیکال هیچ‌گاه از یک اندیکاتور برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند. بلکه آن‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکال را کنار هم می‌گذارند تا بهترین تصمیم را برای معامله اتخاذ کنند.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک

در تحلیل تکنیکال ، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک به نوعی شاخص مورد استفاده تحلیلگران بازار و همچنین سرمایه گذاران است. از این شاخص با هدف تعیین و روشن سازی جهت یک روند استفاده می شود اما از سایر کاربرد های آن نیز نمی توان چشم پوشید. نقاط داده یک اوراق بهادار مالی را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می کند و کل را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا به یک میانگین برسد. این میانگین متحرک نامیده می شود زیرا به طور مداوم بر اساس آخرین داده های قیمت دوباره محاسبه می شود. تحلیلگران از میانگین متحرک برای بررسی حمایت و مقاومت با ارزیابی حرکات قیمت دارایی استفاده می کنند. میانگین متحرک منعکس کننده عملکرد و حرکت قیمت قبلی یک اوراق بهادار است. سپس تحلیلگران یا سرمایه گذاران از اطلاعات برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می کنند. این شاخص به عنوان یک شاخص عقب ماندگی شناخته می شود، زیرا عملکرد قیمت دارایی اساسی را برای تولید سیگنال یا نشان دادن جهت یک روند معین دنبال می کند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم و تغییر است، یعنی یک سرمایه گذار می تواند به دلخواه هر بازه زمانی را به هنگام محاسبه میانگین برگزیند. رایج ترین دوره ای که معامله گران انتخاب می کنند، اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه است. سرمایه گذاران می توانند دوره های زمانی جهت محاسبه میانگین متحرک را متناسب با استراتژی معاملاتی و همچنین اهداف تجاری خود تنظیم کنند. دوره های متداول دیگر، 100 روزه، 50 روزه و 20 روزه هستند که انتظار می رود با درک مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه، نسبت به این دوره ها نیز شناخت پیدا کنید.

بهترین راه برای اینکه بفهمید کدام یک برای شما بهتر کار می کند این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که یکی را پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

همانطور که پیش از این گفتیم، انواع میانگین متحرک وجود دارد که می توان رایج ترین نوع آن : اندیکاتور میانگین متحرک ساده و تطبیقی می باشد که در ادامه به شرح آن می پردازیم .

چگونه از شاخص های میانگین متحرک استفاده می کنید؟

پیش بینی روند بازار سهام فرآیند ساده ای نیست. پیش بینی روند آینده یک دارایی خاص تقریبا غیرممکن است، اما استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند به معامله گران در درک بهتر حرکت بازار کمک کند. برای تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک، این نکته را باید بدانید که متحرک افزایشی، روند صعودی اوراق بهادار را نشان می دهد و میانگین متحرک کاهشی بیانگر روند نزولی است.

محاسبه میانگین متحرک می تواند به عنوان مبنایی برای دیگر شاخص ها مانند MACD قرار گیرد و این مبنا بودن، از مزیت های مهم محاسبه میانگین متحرک است. وقتی MACD مثبت باشد، یعنی میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر است. این نشانه حرکت صعودی است. زمانی که میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلندمدت باشد، این نشانه کاهش حرکت است. بسیاری از معامله گران همچنین مراقب حرکت بالای خط صفر یا زیر صفر هستند. حرکت بالای صفر در واقع سیگنالی برای خرید می باشد و همچنین ضربدر زیر صفر، سیگنال فروش است. بخش بزرگی از نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک شامل همین موارد است.

کدام نشانگر میانگین متحرک بهتر است؟

میانگین متحرک شامل انواعی می باشد که ساده ترین نوع آن، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) است که محبوبیت بالایی نیز دارد. در این اندیکاتور با محاسبه میانگین حسابی، مجموعه‌ ای از مقادیر معین در یک دوره زمانی خاص به دست می آید.

میانگین متحرک نمایی با هدف پاسخگویی بیشتر به داده های بروز، وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. کافمن در نظریه ای برای مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی می گوید که بازار پر هیجان نسبت به بازار کم هیجان به روند طولانی تری نیازمند است. درواقع هیجان در اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی بیانگر نوسانات شدید است که در یک روند یا دوره دیده می شود. میزان نوسانات حاکی از آن است که آیا بازار پر هیجان یا کم هیجان است.

فارغ از تمام این موارد، استفاده از اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک گزینه مناسب و قابل اعتماد تری است. در این روش، از سه میانگین متحرک بهره گیری می شود و در واقع یک روش ترکیبی دنبال می شود. در اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک، دوره های کوتاه مدت پرکاربرد بوده .دلیل آن نیز این است که دوره های کوتاه مدت فاصله کمتری با قیمت های روزانه نسبت به دوره های بلند مدت دارند .

آیا معامله گران حرفه ای از میانگین متحرک استفاده می کنند؟

اگر یک تحقیق کلی در رابطه با شاخص های رایج تحلیل تکنیکال انجام دهید، قطعا در می یابید که میانگین متحرک در میان تمام شاخص ها، کاربرد وسیع و نقش مهمی دارد، زیرا هدف آن کسب سود از الگوی روند قیمت دارایی ها و درک آن است. پس طبیعتا در میان معامله گران حرفه ای و حتی تازه کار که به دنبال کسب سود هستند بسیار محبوب و پرکاربرد است. بیشترین استفاده انواع این اندیکاتور، در تشخیص روندها و ایجاد سود از روند ها می باشد. برای مثال برخی از انواع میانگین متحرک مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده در جهت کسب سود با استفاده از تشخیص تغییر روند دارایی ها به کار گرفته می شوند. اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک نیز در همین راستا به شکل موثری استفاده می شود. همچنین از میانگین متحرک برای کسب اطمینان و ایجاد اعتماد از تغییر در جریان استفاده می کنند. به عنوان مثال، مثلا زمانی که نرخ سهام در یک شرکت از اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه فراتر باشد، آن را یک سیگنال صعودی می دانند و در جهت کسب سود از آن بهره می گیرند.

آیا میانگین متحرک شاخص خوبی است؟

با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت بر نرخ دارایی در یک دوره زمانی مشخص، کاهش پیدا می کند. بنابراین کاملا برای معامله گران مفید و کاربردی است و یک شاخص کارساز به حساب می آید. تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک، درصد موفقیت معامله گران را در معاملات افزایش می دهد. برای مثال تحلیل انواع این اندیکاتور مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تقاطع میانگین متحرک و سایر انواع آن، به معامله گران در تولید و بهره گیری از سیگنال های معاملاتی برای کسب سود کمک می کند. در یک برداشت کلی، میانگین متحرک یک شاخص فنی خوب است که تحلیلگران از آن برای تعیین جهت یک روند و کاهش تاثیر جهش های غیر منتظره قیمت استفاده می کنند. همین ویژگی های خوب باعث شده است که این اندیکاتور در میان معامله گران کاربرد و محبوبیت بالایی داشته باشد. در ادامه مقاله به بهترین نوع این اندیکاتور برای معاملات موقعیتی اشاره می شود.

بهترین میانگین متحرک برای معاملات موقعیتی کدام است؟

میانگین متحرک به خودی خود می تواند نقشه راه عالی برای تجارت در بازارها به شما بدهد. اما در مورد میانگین متحرک به عنوان محرکی برای ورود و بسته شدن معاملات چطور؟ همانطور که گفته شد اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک همیشه گزینه مناسبی است. استفاده ترکیبی از میانگین های متحرک می تواند برای معاملات موقعیتی جوابگو باشد. این استراتژی به ویژه برای سرمایه گذارانی که بازه های زمانی بلندمدت را مدنظر قرار می دهند، کاربرد دارد و مناسب است. با این حال، آنها را می توان برای معاملات روزانه تغییر داد.

به منظور تجارت متقاطع روز، اولین اقدامی که باید در نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک بدانید، این است که دو میانگین متحرک را انتخاب کنید که به نوعی به یکدیگر مرتبط هستند. دومین نکته مهم درک محرک معاملات با کراس اوورهای میانگین متحرک است. سیگنال خرید یا فروش زمانی فعال می شود که میانگین متحرک کوچکتر به ترتیب از میانگین متحرک بزرگتر یا پایین تر عبور کند.

سخن پایانی

اندیکاتور میانگین متحرک یک شاخص سهام کاربردی در تحلیل تکنیکال. از دلایل محاسبه میانگین متحرک یک دارایی، سهولت هموارسازی اطلاعات قیمت در یک دوره زمانی معین است که با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائمی عملی می شود. جالب است بدانید که تاخیر در میانگین متحرک 200 روزه بیشتر از تاخیر در دوره های کمتر مانند 50 روزه است. زیرا تاخیر در میانگین های متحرک با دوره زمانی طولانی تر، به مراتب بیشتر است.

ما در این مقاله به تعریف و نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک به طور خلاصه اشاره کردیم. همچنین به اهمیت و کاربرد فراوان این اندیکاتور در میان معامله گران پی بردید. در رابطه با اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی، متقاطع، ساده و سایر انواع میانگین متحرک نیز مطالبی ارائه شد. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند که درک بهتری از میانگین متحرک داشته باشید و از آن در معاملات خود به بهترین شکل بهره بگیرید.

نظرات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید. شما می توانید در صورت ایجاد هرگونه ابهام و سوالی در رابطه با محتویات مقاله، در جهت رفع ابهام خود با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.