پلتفرم معاملاتی فارکس در افغانستان

نمودارrsiدار

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که خطوط مووینگ اوریج با اندازه های مختلف را که در یک نمودار قرار گرفته اند را شامل میشود . ایده اولیه استفاده از آن، این است که به جای استفاده از یک یا دو خط مووینگ‌ اوریج در یک نمودار ، شما میتوانید به بررسی روند بازار با مووینگ اوریج که از چندین خط که معمولا بین ۶ الی ۱۶ خط ( حتی بیشتر ) را به صورت کامل که‌ در یک نمودار است، استفاده کنید .

اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی MACD چیست و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار و بازار مالی جهانی، بازار فارکس و دیگر بازار های مالی دنیا می باشد و یادگیری آن به شما کمک می کند تا آنالیز فنی دقیق تری انجام دهید و در معاملات مالی و ترید موفق تر عمل کنید.

در این مطلب ما به شما نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را آموزش می دهیم و در انتها فایل PDF آموزش مکدی برای دانلود قرار داده ایم.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
  • فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
  • تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
  • اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
  • مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
  • نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
  • واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
  • اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
  • دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران ارز دیجیتال این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب نمودارrsiدار روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

  • روش های متقاطع
  • روش واگرایی
  • روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(26-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

  • بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
  • پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
  • فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

چارت قیمتی

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

  • درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
  • درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

  • درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
  • درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به خط سیگنال، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار ارز دیجیتال چه زمانی بالا است.

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام در MACD

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیش از حد در قیمت های اخیر بازار ارز دیجیتال توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در ارز دیجیتال توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر ارز دیجیتال توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار ارز دیجیتال توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

  • اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
  • قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
  • بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
  • بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار ارز دیجیتال به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی گاوی

واگرایی خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت ارز دیجیتال شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسی در روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار ارز دیجیتال روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

واگرایی خرسی

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار ارز دیجیتال است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار ارز دیجیتال خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد ارز دیجیتال تایید می شود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

چگونه میتوان با مووینگ اوریج روند بازار را بررسی کرد

مووینگ اوریج چیست

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که خطوط مووینگ اوریج با اندازه های مختلف را که در یک نمودار قرار گرفته اند را شامل میشود . ایده اولیه استفاده از آن، این است که به جای استفاده از یک یا دو خط مووینگ‌ اوریج در یک نمودار ، شما میتوانید به بررسی روند بازار با مووینگ اوریج که از چندین خط که معمولا بین ۶ الی ۱۶ خط ( حتی بیشتر ) را به صورت کامل که‌ در یک نمودار است، استفاده کنید .

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad”]

خطوط مووینگ اوریج چیست؟

چگونه خطوط مووینگ‌ اوریج را در نمودار پیاده کنیم؟

چگونه میتوان با استفاده خطوط مووینگ ‌اوریج در بازار‌ معامله کرد؟

نمونه خطوط مووینگ‌اوریج

[su_service title=”خطوط مووینگ اوریج چیست؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که خطوط مووینگ اوریج با اندازه های مختلف را که در یک نمودار قرار گرفته اند را شامل میشود . ایده اولیه استفاده از آن، این است که به جای استفاده از یک یا دو خط مووینگ‌ اوریج در یک نمودار ، شما میتوانید به بررسی روند بازار با مووینگ اوریج که از چندین خط که معمولا بین ۶ الی ۱۶ خط ( حتی بیشتر ) را به صورت کامل که‌ در یک نمودار است، استفاده کنید .
به مثال زیر دقت کنید

سیگنال گرفتن از مووینگ اوریج

معامله گران میتوانند قدرت روند را با مشاهده صافی خط متوجه شوند ، همچنین میتوانند با بررسی روند بازار با مووینگ اوریج و مشاهده قیمت های مشخص شده در خطوط مووینگ اوریج ، نقاط کلیدی سهم و مقاومت سهم را متوجه شوند

[su_service title=”چگونه خطوط مووینگ‌ اوریج را در نمودار پیاده کنیم؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

یکی از سوالاتی که در سایت باینری آپشن زیاد تکرار میشود این است که چه تعداد خط مووینگ اوریج را باید استفاده کرد ؟
جواب این سوال بستگی به فرد معامله گر دارد .
بعضی از معامله گران بین ۶ تا ۸ خط ساده مووینگ اوریج را در بازه زمانی ۱۰ روزه همانند ۱۰ روز ، ۲۰ روز ، ۳۰ روز ، ۴۰ روز ، ۵۰ روز ، ۶۰ روز را در نمودار استفاده میکنند

عده دیگر‌ معماله گران ۱۶ خط یا بیشتر از ۱۶ خط ساده مووینگ اوریج را در بازه زمانی ۵۰ تا ۲۰۰ روزه مشخص می کنند و هرآنچه در این بازه زمانی اتفاق افتاده است را بررسی میکنند .
یکی ‌از مسائل در رابطه استفاده از خطوط مووینگ اوریج برای بازه زمانی نمودارrsiدار طولانی تر این است که میتوان به صورت دقیق تر روند کلی‌ سهم را مشاهده کرد .

عده دیگری‌ از معامله گران از مووینگ اوریج نمایی به جای مووینگ اوریج ساده استفاده میکنند .
پس به این نتیجه می رسیم استفاده از هر کدام بستگی سلیقه و نوع استراتژی شخص معامله گر دارد .

میزان‌ حساسیت خطوط مووینگ ‌اوریج به صورت موارد زیر قابل تنظیم‌ است :

می توان با تغییر دادن تعداد روزهای بازه زمانی که در نمودار مووینگ اوریج استفاده شده حساسیت ‌خطوط مووینگ‌اوریج را در نمودار تغییر داد .

همچنین می توان با تغییر دادن حالت نمودار مووینگ اوریج ساده به حالت مووینگ اوریج نمایی حساسیت نمودار را تغییر داد .‌

در نمودار مووینگ اوریج زمانی که روزهای کمتر در بازه زمانی نمودار مشخص میکنیم ، این حالت باعث حساسیت بیشتر بر روی قیمت خواهد شد که حتی کوچکترین تغییر قیمت در نمودار قابل مشاهده است .
استفاده از نمودار مووینگ اوریج برای بازه زمانی طولانی مدت و روزهای بالاتر
( مانند ۲۰۰ روز ) باعث میشود خطوط مووینگ‌اوریج حساسیت کمتری داشته و روانتر باشند .

[su_service title=”چگونه میتوان با استفاده خطوط مووینگ ‌اوریج در بازار‌ معامله کرد؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”یک خطِ مووینگ‌ اوریج ادامه دار ، نشان دهنده احتمال پایان روند است” icon=”icon: check-square” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

زمانی که خطوط مووینگ در حال گسترش و جدا شدن هستند ( این حالت را ادامه دار می نامند ) ، و به نشانه این است که قیمت تعیین شده به حد نهایی خود رسیده است و این احتمالا به معنی پایان روند است .
تصور کنید هر خط مووینگ اوریج یک آهنرباست و آنها همدیگر را جذب میکنند ، آن خطوط نمیخواهند که برای مدت طولانی از هم دور باشند ، پس وقتی از هم دور هستند ، میخواهند فاصله را از میان خود بردارند .

[su_service title=”ادغام شدنِ خطوط مووینگ اوریج نشان دهنده تغییر در روند سهم است” icon=”icon: check-square” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

زمانی که خطوط مووینگ اوریج شروع به همگرایی و نزدیک شدن بهم میکنند ( این حالت را ادغام شدن می نامند ) ، یک تغییر روند احتمالی آغاز شده است .
بعد از یک‌ تغییر شدید در قیمتی که در یک روند اتفاق‌ می‌افتد ، شما اول شاهد همگرایی خطوط کوتاه مدت خواهید بود ، سپس خطوط طولانی مدت مووینگ اوریج در مدت زمان بیشتری‌ به آرامی، به همگرایی روی می آورند .

[su_service title=”خطوط مووینگ ‌اوریج موازی نشان دهنده یک روند قدرتمند است” icon=”icon: check-square” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

زمانی که خطوط مووینگ‌ اوریج به صورت موازی اند و فاصله بینشان به صورت مساوی است ، در این صورت ، این حالت بدین معنی است که روند حال حاضر روندی قدرتمند است ‌.
تمامی خطوط مووینگ اوریج همانطور که باهم در حال حرکت هستند در این حالت باهم توافق دارند .

به فاصله بین خطوط مووینگ‌اوریج دقت داشته باشید .

یکی از اشتباهات عده ای از معامله گران این است که فقط زمانی که خطوط مووینگ اوریج از هم عبور میکنند و یا بهم میپیچند به آن دقت میکنند ‌.
در حالی که یکی از مهم ترین نکاتی که میتوان مشاهده کرد زمانیست که یکی از خطوط مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالا یا پایینِ خطوط بلند مدت مووینگ اوریج گذر میکند ، در این شرایط باید به فاصله میان خطوط مووینگ اوریج نیز بسیار دقت کرد .

جایگاه قرارگیری خطوط مووینگ اوریج کوتاه مدت وابسته به خطوط بلند مدت مووینگ‌اوریج است و نشان دهنده جهتِ روند به صورت نزولی، خنثی و صعودی است .
فاصله میان خطوط مووینگ اوریج نشان دهند قدرت روند به صورت ضعیف ، خنثی ، قدرتمند است .

[su_service title=”نمونه خطوط مووینگ‌اوریج” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

به نمودار زیر که نشان‌دهنده وضعیت دلار آمریکا/پوند انگلیس در مدت زمانی ۱ ساعت است توجه کنید

چگونه میتوان با مووینگ اوریج روند بازار را بررسی کرد

تغییر روند را مشاهده کردید ؟

چگونه از مووینگ اوریج ها سیگنال بگیریم

در نمودار بالایی ، شما به راحتی میتوانید زمانی که خطوط مووینگ‌اوریج در حال گذر کردن از هم و یا پیچیده شدن به هم به سمت بالا یا پایین هستند ، صعودی بودن و یا نزولی بودن روند را مشاهده کنید .

ادامه دار بودن خطوط یا افزایش فاصله میان خطوط مووینگ اوریج ، نشان دهنده پایان روند فعلی است .

برخورد خطوط باهم یا کاهش فاصله میان خطوط مووینگ ‌اوریج ، نشان دهنده شروع یک روند جدید است .

البته این نکته مهم را هم مد نظر قرار دهید که این ترفند همیشه و صددرصد برای متوجه شدن از پایان یا ادامه دار بودن روند کاربرد ندارد ، بلکه به شما یک دید مناسب نسبت به وضعیت فعلی بازار میدهد ، قطعا چندین راه دیگر از الگوی های تکنیکالی مختلف وجود دارند که به شما ادامه دار یا پایان یک روند را گوشزد میکنند ولی یک معامله گر با تمرین فراوان متوجه میشود که طبق شخصیتی که دارد با کدام الگو ها میتواند بازار را راحت تر و دقیق تر تحلیل کند ، تحلیل تکنیکال برای هر بازار متفاوت نیست ، یعنی فرقی نمیکند شما در صرافی بایننس در حال ترید ارز دیجیتال باشید یا در بروکر آلپاری در حال ترید جفت ارز ها ، در هر دو حالت تحلیل های تکنیکال و ترفند های آن فرقی ندارند .

پیشنهاد میشود برای درک بهتر از زمان به اتمام رسیدن و یا شروع یک روند از اندیکاتور rsi استفاده کنید و همچنین طبق روال گذشته این تاکید را میکنیم که سیگنال های خود را با استفاده از برخی الگوی های تحلیل تکنیکال تایید کنید یکی از بهترین روش های برای متوجه شدن تغییر روند ، واگرایی ها هستند که البته چند نوع واگرایی داریم که هر نوع آن یک نوع دید نسبت به بازار به ما میدهند .

واگرایی مثبت

پینشهاد میکنیم بعنوان یک معامله گر حتما به مبحث واگرایی ها نیز مسلط شده تا بتوانید تصمیمات دقیق تری برای معاملات خود بگیرید .

آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور و انواع آنها

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگر به نمودار قیمتها دقت کنید،خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به صورت جامع تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص های بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگربه نمودار قیمتها دقت کنید، خواهید دید این نموداراز دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

انواع اندیکاتورها :

1-اندیکاتورهای تشخیص روندها
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

2-اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتورها
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSI نیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

3- اندیکاتورهای حجم :
دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه ،اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

4-اندیکاتور بیل ویلیامز :
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور الیگیتوراست. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد که در بازار ایران کمتر استفاده می شود: Awesome oscillator و accelerator

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging) :

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی نمودارrsiدار با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading) :

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی

این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره ی محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین اکثریت افراد تحلیل گر می باشد. دلیل اینکه این شاخص، قدرت نسبی (RSI) نام گرفته این است که، به کمک مقادیر قبلی از دوره های گذشته، قدرت تغییرات قیمت های کنونی بسته شدن را اندازه گرفته و سپس به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می کند. اندیکاتور یا شناساگر RSI وظیفه ی اندازه گیری نسبت بین حرکات صعودی و نزولی را بر عهده داشت و به نوعی مقدار حاصل شده را تعیین می کند که بین 0 تا 100 می شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که اندیکاتور یا شناساگر RSI مقداری مساوی یا بزرگ تر از 70 را نشان دهد، یعنی قیمت در حالت بیش خرید یا اشباع خرید (Overbought) می باشد (به بیان دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است) و در صورتی که RSI عددی مساوی یا کوچک تر از 30 را نشان دهد، یعنی در حالت بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) می باشد (به بیان دیگر میزان کاهش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است).

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی اندیکاتور RSI عدد 30 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت کف و وقتی عدد 70 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت سقف قرار دارد. زمانی RSI عدد 50 را نشان می دهد که بازار آرام بوده و روند قیمتی خاصی هم وجود ندارد. هر زمان که حرکت آغاز شود و روند صعودی بازار تشکیل گردد، RSI هم افزایش یافته و نزدیک به منطقه ی بیش خرید می شود.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، در هر جایی که شاهد کم شدن قدرت حرکت و روند بازار باشیم، واگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد و وقتی روند صعودی و رو به بالای بازار تمام شود، RSI به سمت خط 50 بازگشت پیدا می کند.

مشابه با روند صعودی، شاهد کاهش RSI در بازار نزولی هستیم و به سمت منطقه ی بیش فروش نزدیک می گردد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در هر زمان که روند نزولی و به سمت پایین بازار کاهش یابد، همگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد یا به عبارت دیگر، شاهد ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI هستیم که به معنای اتمام روند نزولی بازار است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، RS** حاصل تقسیم مقدار میانگین افزایش قیمت ها طی یک دوره ی معین بر مقدار میانگین کاهش قیمت ها در طی یک دوره ی معین می باشد.

شیوه ی بهره گیری از RSI به منظور تحلیل نمودار به شرح زیر می باشد:

معمولا در بالای عدد 70، RSI سقف ایجاد می کند و زیر عدد 30 نیز تشکیل کف می دهد. معمولا قبل از نمودار قیمت مربوطه شاهد شکل گیری سقف ها و کف ها هستیم؛

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، اکثر مواقع شاهد شکل گیری الگوهای سر و شانه یا مثلث ها در RSI هستیم که یا بر روی نمودار قیمت مشاهده می شوند یا نمی شوند؛

در این قسمت، یا RSI بر اوج یا پیک قبلی غلبه می کند و یا اینکه در زیر یک دره یا پایین کنونی شکل می گیرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، RSI از خود نمودار قیمت، سطوح یا مقادیر حمایت و مقاومت را واضح تر نشان می دهد.

بر اساس مطالبی که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله بیان گردید، زمانی واگرایی رخ می دهد که قیمت قله و یا دره ی جدیدی را تشکیل دهد که قله یا دره ی جدید در RSI تأیید نشود. در این مواقع قیمت ها تصحیح گشته و هم جهت با RSI به پیش می روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های خرید در رابطه با شاخص RSI

  • در صورتی که عدد کمتر از 30 باشد و کف دو گانه را تشکیل دهد.
  • در صورتی که نمودار قیمت، کف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
  • در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت بالا شکسته شوند.
  • در صورتی که اندیکاتور به بالای خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای خرید است.
  • واگرایی صعودی به معنای سیگنال خرید است که مهم ترین سیگنال می باشد.
  • در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای خرید، موقعی است که حرکت از پایین عدد 30 به سمت بالا شروع شود (از منطقه ی بیش فروش خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های فروش در رابطه با شاخص RSI

  • در صورتی که عدد بالاتر از 70 باشد و سقف دو گانه را تشکیل دهد.
  • در صورتی که نمودار قیمت، سقف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
  • در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت پایین شکسته شوند.
  • در صورتی که اندیکاتور به پایین خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای فروش است.
  • واگرایی نزولی به معنای سیگنال فروش است که مهم ترین سیگنال می باشد.
  • در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای فروش، موقعی است که حرکت از بالای عدد 70 به سمت پایین شروع شود (از منطقه ی بیش خرید خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال های فروش مرتبط با شاخص RSI، سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش مبتنی بر واگرایی

واگرایی یا Divergence، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به وضعیتی گفته می شود که حرکت قیمت در خلاف جهت حرکت اندیکاتور باشد و دو منحنی مذکور از یکدیگر فاصله بگیرند که چنین وضعیتی همان سیگنال یا نشانه ای است که حاکی از ضعیف شدن روند بازار می باشد. در روندهایی که صعودی هستند، در انتهای ریزموج های صعودی و در روندهایی که نزولی هستند، در انتهای ریزموج های نزولی، واگرایی رخ می دهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، از واگرایی به منظور تشخیص کم شدن قدرت روند یا بازگشت آن استفاده می شود. معمولا احتمال بروز خطا در این ابزار نسبت به دیگر اندیکاتورها کمتر است.

مبتنی برآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های صعودی قیمت تشکیل می شوند، در هر قله ی جدید نسبت به قله یا سقف قبلی بالاتر باشد، اما قله ها یا سقف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، سقف جدید همراستا یا پایین تر از سقف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند صعودی به نزولی است.

همچنین مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های نزولی قیمت تشکیل می شوند، در هر دره ی جدید نسبت به دره یا کف قبلی پایین تر باشد، اما دره ها یا کف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، کف جدید همراستا یا بالاتر از کف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند نزولی به صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی منفی در رابطه با صنایع کاشی و سرامیک سینا

مطابق با نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می کند صعودی است اما در نوسانگرنمای RSI، روند دو نقطه ی که متناظر با نقاط A و B هستند، کاملا نزولی است. در چنین شرایطی گفته می شود که واگرایی منفی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی مثبت در رابطه با مس شهید باهنر

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی مثبت یعنی نشانه ی محکمی مبنی بر اتمام روند نزولی است و در صورتی که با سایر ابزارها نیز تأیید گردد، می توان خرید انجام داد.

مزیت واگرایی در رابطه با گروه بهمن، آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، علامت سبز نشان دهنده ی نقطه ی ورود مناسب است. همانطور که مشاهده می کنید یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل شده و نقطه ی مینیمم یا حداقلی تکمیل شده است. از جمله مزیت های سیگنال ها واگرایی، نسبت سود به زیان بالا می باشد. مزیت دیگر، اخطار سریع اتمام روند است. واگرایی ها در مقایسه با دیگر ابزارهای تکنیکال، پایان یافتن یک روند قوی را سریع تر به فرد معامله کننده هشدار می دهند.

هر آنچه از اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) باید بدانید

اندیکاتور شاخص جریان پول از قیمت و حجم معاملات برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کند. این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند بنابراین می توان آن را یک اسیلاتور در نظر گرفت. برخلاف اسیلاتورهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که فقط قیمت را در محاسبات خود در نظر می گیرند، اسیلاتور شاخص جریان (گردش) پول علاوه بر قیمت، حجم را نیز در نظر می گیرد، به همین خاطر بعضی از تحلیلگران، اندیکاتور MFI را به عنوان RSI با حجم وزن دار (Volume Weighted RSI) معرفی می کنند. این اندیکاتور معمولا برای بازه زمانی 14 دوره ای (مانند 14 روز یا 14 هفته) محاسبه می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور شاخص جریان پول

برای محاسبه اندیکاتور MFI پس از انتخاب دوره مناسب، گام های زیر برداشته می شود :

1- ابتدا باید قیمت نمونه (Typical Price) برای هر یک از 14 دوره اخیر محاسبه شود. برای محاسبه قیمت نمونه نیاز به اطلاع از قیمت های بالا، پایین و بسته (آخرین معامله) می باشد.

رابطه محاسبه قیمت نمونه

2- برای هر دوره زمانی باید مشخص کرد که قیمت نمونه بیشتر یا کمتر از دوره قبلی خود می باشد. این موضوع موجب تشخیص مثبت یا منفی بودن جریان پول خام (Raw Money Flow) در محاسبات می شود. در صورتی که قیمت نمونه یک دوره (مثلا یک روز یا یک هفته یا …) از دوره قبلی خود بیشتر باشد، جریان پول خام به صورت مثبت در محاسبات لحاظ می شود، اما اگر قیمت نمونه یک دوره از دوره قبلی خود کمتر باشد، جریان پول خام به صورت منفی در محاسبات در نظر گرفته می شود.

3- در گام سوم باید جریان پول خام را که از حاصلضرب قیمت نمونه در حجم به دست می آید، محاسبه کرد.

رابطه محاسبه جریان پول خام

4- در گام چهارم باید نسبت جریان پول را که از جمع کردن تمامی جریان های پول مثبت در بازه زمانی 14 دوره ای و تقسیم آن بر جریان های پول منفی در همان بازه زمانی 14 دوره ای به دست می آید را محاسبه کرد.

رابطه نسبت جریان پول

5- در گام پنجم باید شاخص جریان پول را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد :

رابطه شاخص جریان پول

6- در گام آخر باید برای هر دوره از بازه زمانی 14 دوره ای مد نظر، محاسبات انجام شود تا در نهایت شاخص جریان پول برای آخرین دوره از بازه زمانی 14 دوره ای به دست آورده شود.

کاربردهای اندیکاتور MFI

1- مشخص نمودن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

به MFI بیشتر از 80 اشباع خرید و به MFI کمتر از 20 اشباع فروش گفته می شود. باید توجه داشت که ورود قیمت به نواحی اشباع خرید و یا اشباع فروش الزاما به این معنا نیست که نمودار قیمت دچار تغییر روند می شود، فقط به این معنا است که قیمت نزدیک حد بالا یا پایین محدوده قیمتی اخیر خود می باشد که می توان آن را صرفا به عنوان هشداری در نظر گرفت. در شکل 1 نمودار قیمت نماد مرقام (شرکت ایران ارقام) آورده شده است. طبق این شکل، 22 خرداد 96 اندیکاتور MFI از ناحیه اشباع فروش خارج شده است و تا 25 تیر 96 که در ناحیه اشباع خرید بوده است، قیمت سهم از 540 تومان تا 799 تومان رشد کرده است (48 درصد بازدهی).

در ادامه در بازه زمانی 25 تیر ماه 96 تا 28 فروردین 97 نمودار قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند شده است که هر چند در این بازه زمانی چندین بار اندیکاتور شاخص گردش پول وارد ناحیه اشباع فروش شده است که می توان آن را هشداری برای خرید دانست، اما پس از آن قیمت رشدی نکرده و باز هم دچار افت شده است. بنابراین هیچگاه نمی توان به تنهایی با استفاده از اندیکاتور شاخص جریان پول وارد موقعیت معاملاتی شد و همواره باید قدرت خریدار و فروشنده نیز در نظر گرفته شود. در این بازه زمانی آنچنان قدرت فروشنده بیشتر از قدرت خریدار بوده است که ورود اندیکاتور MFI به ناحیه اشباع فروش نیز نتوانسته موجب استقبال از سهم و به تبع آن رشد سهم شود.

22 فروردین 97 اندیکاتور MFI تا مرز اشباع فروش پیش رفته و تا 29 خرداد 97 که در ناحیه اشباع خرید بوده است، شاهد رشد قیمت سهم از 252 تومان تا 402 تومان می باشیم (59/5 درصد بازدهی).

از 29 خرداد 97 که اسیلاتور از ناحیه اشباع خرید خارج شده تا 17 مرداد 97 که اسیلاتور در ناحیه اشباع فروش بوده، شاهد افت قیمت از 402 تومان تا 295 تومان می باشیم (26/6 درصد افت قیمت). در ادامه در 17 مرداد ماه اندیکاتور MFI از ناحیه اشباع فروش خارج شده و تا 11 مهر 97 که در ناحیه اشباع خرید بوده، قیمت سهم از 298 تومان تا 455 تومان رشد کرده است (52/7 درصد بازدهی). پس از اینکه 11 مهر ماه اندیکاتور MFI از ناحیه اشباع خرید خارج شده است، شاهد افت قیمت هستیم.

در ادامه 17 بهمن ماه 97 اندیکاتور شاخص جریان پول وارد ناحیه اشباع فروش شده و تا 5 اسفند ماه که در این ناحیه بوده شاهد افت کمی در قیمت هستیم و پس از خروج از ناحیه اشباع فروش قیمت رشد کرده و تا انتهای نمودار قیمت، همان طور که ملاحظه می کنید بارها اندیکاتور MFI وارد ناحیه اشباع خرید شده است و پس از خارج شدن از ناحیه اشباع خرید به طور موقت قیمت سهم مقداری افت کرده اما چون قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده بوده باز هم قیمت رشد کرده و توانسته روند صعودی خود را حفظ کند.

به طور کلی اینطور می توان نتیجه گیری کرد که خروج اسیلاتور MFI از ناحیه اشباع فروش را می توان هشداری برای خرید و همچنین خروج آن را از ناحیه اشباع خرید می توان هشداری برای فروش در نظر گرفت. بنابراین هیچ گاه نمی توان ورود این اسیلاتور به نواحی اشباع خرید و یا اشباع فروش را به عنوان سیگنال قطعی در نظر گرفت و بهتر است برای اینکه بتوان با اطمینان بیشتری از آن استفاده کرد از تکنیکال کلاسیک و همچنین اندیکاتور ADX که قدرت خریدار و فروشنده را نشان می دهد، استفاده کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا