اندیکاتور الیگیتور

سیگنال خرید بشقابی (DiB) : سیگنال خرید شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در بالای خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی قرمز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست سبز باشد

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بیل ویلیامز (Bill Williams) ، متولد ۱۹۳۲میلادی، یک معامله گر امریکایی بود که کتاب هایی با موضوع تحلیل تکنیکال بازار سهام و معاملات بورس نوشته است. تحقیقات این معامله گر در مورد بازار سهام، اندیکاتورها و شاخص های جدیدی جهت تحلیل رفتار بازارهای مالی جهان به وجود آورد.

بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد.

بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.

قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات خریدوفروش در معاملات بورس آگاه سازند.

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می‌کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

برای درک و تحلیل این جنبه‌ها، تعدادی شاخص ایجادشده‌اند و ما، در کالج تی بورس بر آنیم تا این شاخص ها را به زبانی ساده و روان بیان کنیم.

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز:

فراکتال ها به‌صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع‌ها) قرار می‌گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می‌گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می‌شود تا بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می‌شود:

Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.

Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می‌شود در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می‌کند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی‌اعتبار می‌نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.

از طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می‌شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین‌وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Indicator )

الیگیتور اندیکاتوری قدرتمند است که نشان می‌دهد سهم از نظرتحلیل تکنیکال در روند، چه موقعیتی دارد. همچنین اینکه در چه نقطه‌ای باید معامله شود. اندیکاتور Alligator یا تمساح شامل سه میانگین متحرک خاص است.

خط آبی (Jaw Period) : خط دوره زمانی ۱۳ روزه که معروف به آرواره تمساح است.

خط قرمز (Teeth Period) : خط دوره زمانی ۸ روزه که معروف به دندان تمساح است.

خط سبز (Lips Period): خط دوره زمانی ۵ روزه که معروف به لب تمساح است.

در تحلیل تکنیکال وقتی خطوط الیگیتور خیلی به هم نزدیک شده و درهم‌تنیده می‌شوند، بازار قدرت کافی برای روند را ندارد و رنج است. بسیاری از معامله گران در روند رنج زمان خود را از دست می‌دهند و درواقع افراد تماشاچی در این بازار بورس پیروز ماجرا هستند.

زمانی که این خطوط از هم فاصله می‌گیرند، بازار شروع به حرکت کرده و از حالت رنج خارج می‌شود. در تحلیل تکنیکال هرگاه سه خط در یک‌جهت قرار گیرند بازار نیز به آن سمت حرکت می‌کند. خطوط الیگیتور نشان می‌دهند چه زمانی بازار بورس دارای روند است وجه زمانی روند ندارد.

قیمت سهم بعد از شروع روند با شدت بیشتری حرکت می‌کند.در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز به‌اصطلاح تمساح خواب بوده و بعد از بیدار شدن بسیار گرسنه است.

بیل ویلیامز AO اندیکاتور (Awesome Oscillator)

دارای پرایس بار (خطوط) سبز و قرمز است که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان ورود به معامله به ما کمک می‌کند. روند در مسیر حرکت خود گاها استراحت دارد و در مواقعی جهت خود را عوض می‌کند. مقاومت‌ها جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند و باعث کاهش سرعت روند سهام بورس می‌شوند.

AO، اندیکاتوری است که بیل ولیامز در آن برای ورود به معامله سه مدل سیگنال مختلف ارائه می‌دهد:

۱- کراس یا عبور AO از خط صفر – اندیکاتور بیل ویلیامز

خط صفر درواقع خط افقی است که پرایس بارها بالا و پایین را جدا کرده و روی این خط است که قله و دره تشکیل می‌شود. زمانی که این اندیکاتور از خط صفر عبور می‌کند و به سمت بالا می‌رود

می‌توانیم وارد معامله خرید شویم و هرگاه این اندیکاتور از بالا به پایین از خط صفر عبور کرده و سیر نزولی بگیرد می‌توانیم فروش سهام بورس را انجام دهیم.

۲- سیگنال محدبی – اندیکاتور بیل ویلیامز

در حالت صعودی (بالای خط صفر) بعد از کراس خط صفر وارد روند می‌شویم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار یک پرایس بار سبز تشکیل شد، می‌توانیم دوباره خرید نماییم.

در حالت نزولی (پایین خط صفر) پس از کراس خط صفر روند داریم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار سبز یک پرایس بار قرمز داشته باشیم، می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

اگر به هر دلیلی یک موقعیت را از دست بدهیم با تکرار این حالات می‌توانیم اقدام به خرید یا فروش نماییم.

۳- سیگنال تویین پیک- اندیکاتور بیل ویلیامز

این سیگنال بنا بر وجود دره‌ها و قله‌ها به ما اجازه‌ی ورود می‌دهد. هرگاه اندیکاتور ای او دره‌ها و قله‌های ناهماهنگ کم‌عمق تشکیل دهد سیگنال تویین پیک فعال می‌شود.

در حالت صعودی زمانی که دودره ناهماهنگ کم‌عمق پایین خط صفر ایجاد شود، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار سبز می‌توان وارد معامله خرید شویم.

در حالت نزولی زمانی که دو قله ناهماهنگ بالای خط صفر به وجود آید، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار قرمز می‌توان وارد معامله فروش شویم.

در صورت از دست دادن سیگنال های تویین پیک در تحلیل تکنیکال، می‌توان با کمک سیگنال های محدبی وارد معاملات خرید یا فروش شد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می‌توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می‌دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می‌دهد.

به‌عبارت‌دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می‌دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می‌دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می‌کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می‌شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می‌آید:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می‌کنیم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می‌شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می‌شویم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می‌شویم.اندیکاتور الیگیتور
• AC قبل از AO بازار را پیش‌بینی می‌کند و هرگاه AOواکنش نشان می‌دهد، قیمت شروع به حرکت می‌کند.

اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)

برخلاف AO و AC که خطوط سبز و قرمز نشان‌دهنده‌ی روند نزولی و صعودی است، در این اندیکاتور خطوط قدرت روند را نشان می‌دهند. در مواقعی فاصله‌ی بین ابتدا و انتهای خطوط زیاد است و گاهی این فاصله کم شده و حتی به صفر می‌رسد.

در تحلیل تکنیکال تفاوت اندیکاتور گیتور با اندیکاتور الیگیتور این است که شاید به دلیل درهم‌تنیده شدن خطوط الیگیتور نتوانید درک درستی از بازار داشته باشید، در این مواقع اندیکاتور گیتور به شما کمک می‌کند. ازآنجاکه روند ابتدا، طول مسیر و انتها دارد، با کمک گی

بیل ویلیامز تحلیل تکنیکال اندیکاتور

ساعد نیوز: بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور استبیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از طریق پنج جنبۀ زیر تجزیه و تحلیل شود: که در این متن به آنها می پردازیم.

بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم اندیکاتور الیگیتور درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه های اندیکاتورها محسوب می شوند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات خریدوفروش در معاملات بورس آگاه سازند.

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• اولین بعد بازار Space یا فاصله نام دارد که با اندیکاتور Fractal شناسائی می شود
• دومین بعد بازار انرژی نام دارد که با اندیکاتور Awesome Oscillator شناسائی می شود
• سومین بعد بازار نیرو نام دارد که با اندیکاتور Acceleration/Deceleration Oscillator شناسائی
  می شود
• بعد چهارم بازار، Zone Trading است که ترکیب ابعاددوم و سوم است
• بعد پنجم بازار نیز، Balance Trading می باشد

بیل ویلیامز برای تبیین این پنج بعد بازار ابتدا اقدام به معرفی دو گونه از شرایط بازار یعنی بازار “روند (Trend) و مسطح (Range) ” با معرفی یک اندیکاتور به نام تمساح کرده است.

اندیکاتور تمساح (Alligator)

این اندیکاتور از ترکیب سه میانگین متحرک ساده که هر یک نامی از اجراء دهان تمساح گرفته، تشکیل شده است شامل :

• آرواره(Jaws) که میانگین متحرک ساده ۱۳ دوره ای است و با رنگ آبی در اندیکاتور مشخص شده است.
• دندان(Teeth) که میانگین متحرک ساده ۸ دوره ای است و با رنگ قرمز در اندیکاتور مشخص شده است.
• لب ها(Lips) که میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای است و با رنگ سبز در اندیکاتور مشخص شده است.

این اندیکاتور مانند دیگر اندیکاتور های بر مبنای خطوط میانگین متحرک، یک اندیکاتور تاخیری محسوب می شود به این معنی که معمولا” بعد از شروع روند، اخطار به شروع آن می دهد.اندیکاتور تمساح زمانی که چهار عنصر قیمت، لب ها، دندان و آرواره به ترتیب قرار بگیرند در یک روند بوده(تمساح در حال شکار است) و زمانی که داخل همدیگر بروند به معنی Range شدن بازار می باشد (تمساح در حال استراحت است). معمولا” تمساح بعد از یک استراحت، گرسنه شده و اقدام به شکار می کند و بعد از شکار نیز به استراحت می پردازد. به چارت زیر توجه نمائید که اندیکاتور تمساح، دو روند نزولی که بین آن تمساح استراحتی کوتاه می کند را نشان می دهد. در چارت زیر، مشاهده می نمائید که چهار عنصر مذکور به ترتیب قرار دارند به گونه ای که قیمت در زیر لبها ، لبها در زیر دندان و دندان در زیر آرواره قرار گرفته است (در روند صعودی ترتیب قرارگرفتن آنها، معکوس می باشد به طوری که قیمت در بالای لب ها، لب ها در بالای دندان و دندان در بالای آرواره قرار می گیرد).

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز

فراکتال ها به صورت فلش هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع ها) قرار می گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می شود تا بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می شود:

• Bullish Fractal، اندیکاتور الیگیتور شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.
• Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می شود در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می کند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی اعتبار می نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.از طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می کند.

سیگنال مربوط به دومین بعد بازار،Awesome Oscillator

این اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای بیل ویلیامز است که با نام اختصاری AO در چارت نمایش داده می شود و فاصله ی بین دو میانگین متحرک ۳۴ دوره ای و ۵ دوره ای را با خطوط هیستوگرامی سبز و قرمز نشان می دهد که در آن، هر گاه طول یک کندل در چارت از طول کندل قبلیش بیشتر باشد خط هیستوگرام سبز شده و اگر طول یک کندل از کندل قبلیش کمتر باشد خط هیستوگرامی آن قرمز می شود. شکل زیر چارتی را نشان می دهد که این اندیکاتور به آن اضافه شده است.

در مجموع شش نوع سیگنال در خطوط هیستوگرامی سبز و قرمز این اندیکاتور به شرح زیر وجود دارد

سیگنال خرید بشقابی (DiB) : سیگنال خرید شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در بالای خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی قرمز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست سبز باشد

سیگنال فروش بشقابی (DiS) : سیگنال فروش شامل سه خط هیستوگرامی متوالی در زیر خط صفر این اندیکاتور می باشد به گونه ای که خط اول بلند تر از خط وسطی بوده و می تواند به هر دو رنگ سبز یا قرمز باشد، خط وسطی سبز بوده و خط سوم که خط سیگنال است می بایست قرمز باشد.

سیگنال خرید تقاطع خط صفر (CrB) : این سیگنال زمانی حادث می شود که خطوط هیستوگرام، خط صفر را به سمت بالا قطع می کنند، در این حالت اولین خط سبز هیستوگرام سیگنال خرید است.

سیگنال فروش تقاطع خط صفر (CrS) : این سیگنال زمانی حادث می شود که خطوط هیستوگرام، خط صفر را به سمت پائین قطع می کنند، در این حالت اولین خط قرمز هیستوگرام سیگنال فروش است.

سیگنال خرید قله های دوقلو (۲pB) : این سیگنال زمانی حادث می گردد که خطوط هیستوگرام دو قله در پائین خط صفر ایجاد نمایند به گونه ای که قله دوم نزدیک تر از قله ی اول به خط صفر باشد.

سیگنال فروش قله های دو قلو (۲pS) : این سیگنال زمانی حادث می گردد که خطوط هیستوگرام دو قله در بالای خط صفر ایجاد نمایند به گونه ای که قله دوم نزدیک تر از قله ی اول به خط صفر باشد.

نکته مهم : سیگنالهای فوق از دو قانون مهم تبعیت می کنند : ۱- هر کدام از سیگنالهای فوق تنها زمانی معتبر می شوند که بعد از شکل گیری آنها، در چارت قیمت یک فرکتال در بیرون از آرواره تمساح (خط آبی) شکل گرفته باشد. ۲- در زمان ورود به بازار با پوزیشن خرید می بایست رنگ هیستوگرام در لحظه ورود به بازار سبز بوده و برای ورود به بازار با پوزیشن فروش باید رنگ هیستوگرام در لحظه ورود به بازار قرمز باشد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می دهد.به عبارت دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می آید:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می کنیم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می شویم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می شویم.
• AC قبل از AO بازار را پیش بینی می کند و هرگاه AOواکنش نشان می دهد، قیمت شروع به حرکت می کند

Zone Trading : سیگنال مربوط به بعد چهارم بازار

بعد چهارم بازار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز مربوط است به ترکیب دو اندیکاتور AO و AC به گونه ای که خطوط هیستوگرامی هر دو اندیکاتور یک رنگ باشند ( برای این حالت بهتر است چارت قیمت در حالت بار قرار بگیرد).

• سیگنال خرید زمانی حادث می گردد که حداقل دو هیستوگرام سبز رنگ متوالی در هر دو اندیکاتور شکل گرفته باشد به گونه ای که در چارت قیمت، قیمت بسته شدن در Bar متقارن هیستوگرام دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن Bar متقارن هیستوگرام اول باشد.
• سیگنال فروش زمانی حادث می گردد که حداقل دو هیستوگرام قرمز رنگ متوالی در هر دو اندیکاتور شکل گرفته باشد به گونه ای که در چارت قیمت، قیمت بسته شدن در کندل متقارن هیستوگرام دوم، پائین تر از قیمت بسته شدن کندل متقارن هیستوگرام اول باشد.
• .تعداد خطوط هم رنگ معمولا” بین ۵ تا ۷ خط می باشند که بهتر است معامله پس از پنجمین خط هیستوگرامی هم رنگ بسته شود

سیگنال مربوط به بعد پنجم بازار: Balance Line Trading

بعد پنجم بازار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز مربوط است به ترکیب اندیکاتور Alligator به عنوان Balance Line و بارهایی از چارت قیمت به عنوان Base Bar که در آن بالاترین قیمت کمتر از بالاترین قیمت در بار قبل ازآن می باشد (برای این حالت بهتر است چارت قیمت در حالت بار قرار بگیرد).

سیگنال خرید بالای خطوط اندیکاتور Alligator : برای این منظور فرض کنید از بارهای چارت قیمت در عکس زیر تنها بار شماره ۱ و بارهای قبل از آن را می بینید (بار شماره ۱ را Base Bar در نظر می گیریم زیرا بالاترین قیمت در آن کمتر از بالاترین قیمت در بار قبل از آن می باشد). در این حالت یک Buy Stop یک پیپ بالای High ی بارقبل از بار شماره۱ قرارمی دهیم، حال، بارشماره ۲ شکل می گیرد و چون High آن کمتر از High بار شمار ۱ است، این دفعه بار شماره ۲ را Base Bar در نظر می گیریم و Buy Stop قبلی را کنسل کرده و یک Buy Stop جدید، یک پیپ بالاتر از High ی بار شماره ۱ قرار می دهیم. این کار را تا زمانی که به Base Bar اصلی، یعنی بار B برسیم تکرار می کنیم (بار B به این دلیل Base Bar اصلی است چرا که وقتی بار شماره ۴ شکل می گیرد دیگر High آن کمتر از High ی بار B نیست) در این حالت Buy Stop را در بالای بار شماره ۳ قرار داده و تا زمانی که Base Bar تغییر نکند آن را کنسل نمی کنیم. حال بار شماره ۵ شکلمی گیرد هنوز به حد خرید در حال انتظار خود (Bye Stop) نرسیده ایم و بار اصلی نیز تغییر نکرده است. زمانیکه بار شماره ۶ شکل می گیرد وارد بازار شده ایم.

سیگنال خرید زیر خطوط اندیکاتور Alligator: فرض کنید به بار اصلی یعنی B رسیده ایم (در این حالت به ۲ بار احتیاج داریم که High ی آنها بیشتر تر از High بار B باشد که در شکل روبرو بارهای ۳ و ۱ هستند). وقتی بارهای ۴ و ۵ شکل می گیرند هنوز بار اصلی تغییر نکرده است و خرید اندیکاتور الیگیتور در حال انتظار ما (Buy Stop) یک پیپ بالاتر از بار شماره ۳ قرار دارد. زمانی که بار شماره ۶ شکل می گیرد خرید در حال انتظار ما اجرائی می شود.

سیگنال فروش بالا و پائین خطوط اندیکاتور Alligator: بر عکس حالات گفته شده می باشد به گونه ای که برای فروش زیر خطوط اندیکاتور همانند خرید بالای این خطوط عمل کرده (با این تفاوت که در این حالت به جای یک High به یک Low که از Low کندل اصلی پائین تر باشد احتیاج داریم) و برای فروش بالای خطوط اندیکاتور نیز همانند خرید زیر این خطوط عمل میکنیم (با این تفاوت که در این حالت به جای دو High به دو Low که از Low کندل اصلی پائین تر باشند احتیاج داریم). شکل زیر مربوط به فروش بالای خطوط اندیکاتور Alligator می باشد.

سبزبنا

آموزش اندیکاتور الیگیتور Alligator و نحوه صحیح استفاده از آن

اندیکاتور الیگیتور Alligator

اندیکاتور الیگیتور اندیکاتوری بسیار کاربردی و مفید برای تشخیص روند و استفاده برای بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی در همه تایم فریم هاست .

الیگیتور در زبان فارسی به معنی تمساح است . این اندیکاتور متشکل از سه خط به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند .

هر یک از این رنگ ها مربوط به یک دوره زمانی است که معمولا بنا به سفارش ابداع گر این اندیکاتور آقای ” بیل ویلیامز ” دوره را برای رنگ سبز ۵ روزه و برای رنگ قرمز ۸ روزه و برای رنگ آبی ۱۳ روزه قرار می دهیم که همانطور که ملاحظه می کنید این دوره ها برگرفته از سری اعداد فیبوناچی هستند .

بیشترین کاربرد این اندیکاتور برای شناسایی حرکت های شتابی پس از طی کردن یک روند خنثی است .

حال باید قبل از اینکه به تشریح نحوه کاربرد اندیکاتور Alligator بپردازیم باید با واژه دیگری به نام “فراکتال” آشنا شویم .

فراکتال

فراکتال ها متشکل از حداقل ۵ میله یا کندل روی نمودار هستند که یکی از کندل ها در وسط چهار کندل دیگر قرار گرفته (مثل انگشتان یک دست انسان) به طوری که از آن چهار کندل باقیمانده , ۲ کندل سمت راست و ۲ کندل سمت چپ این کندل قرار دارند .

اگر کندل وسط بالاتر از ۴ کندل دیگر باشد آن را فراکتال خرید و اگر کندل وسط پایین از آن چهار کندل دیگر باشد آن را فراکتال فروش می نامیم .

اگر دو یا سه کندل در سقف یا کف همتراز و هم اندازه باشند مجموع آن سه کندل را یک کندل فرض کرده و موقعیت کندل ها یا میله های قبلی و بعدی را بررسی می کنیم .

برای درک مفهوم فراکتال به شکل زیر دقت نمایید :

حال که با فراکتال آشنا شدیم به ادامه مبحث استفاده از اندیکاتور الیگیتور می پردازیم .

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور الیگیتور Alligator

از این سه خط الیگیتور , خط قرمز که آن را دندان های الیگیتور نامیدیم بسیار مهم تر از دو خط دیگر هست به طوریکه اگر فراکتال خریدی در بالای این خط شکل گرفته باشد و قیمت سقف این فراکتال را رد نماید به معنی سیگنال خرید می باشد و اگر فراکتال فروشی زیر این خط شکل گرفته باشد و قیمت از کف این فراکتال پایین تر رود به معنای سیگنال فروش است . به شکل زیر که نمودار تکنیکال مربوط به سهام شرکت معادن بافق نماد کبافق است دقت نمایید :

در نمودار شکل بالا برخی فراکتال های خرید را با مربع های سبز روی آن ها و برخی فراکتال های فروش را با ترسیم مربع های قرمز زیر آن ها مشخص کرده ایم .

چون کلیت روند در این نمودار صعودی است پس فقط با فراکتال های خرید بالاتر از خط قرمز سر و کار داریم و هدف فقط فرصت ها خرید است و اگر کلیت روند در نموداری نزولی بود برعکس عمل می کنیم . در نمودار بالا دقت کنید که چطور با انجام معامله خرید در بالای سقف فراکتال های خرید تشکیل شده در بالاتر از خط قرمز دندان های الیگیتور می توان به سودهای بسیار خوبی در بازار دست یافت . همچنین دقت کنید که تعداد فراکتال های فروش تشکیل شده در زیر خط قرمز کمتر از فراکتال های خرید بالای خط قرمز است که نشان می دهد فرصت ها خرید و کسب سود بسیار بیشتر از زیان است .

و نیز دقت کنید که وقتی معامله خریدی را بالاتر از فراکتال خرید انجام دادیم تا رسیدن به سقف های بالاتر بسیار کمتر با فراکتال های فروش در زیر دندان های الیگیتور مواجه شدیم .

در مکان هایی که سه خط الیگیتور نزدیک به یکدیگر حرکت می کنند و دایما مماس هستند یا یکدیگر را قطع می کنند بازار خنثی داریم و در این هنگام اصطلاحا گفته می شود : “الیگیتور یا تمساح خواب است” .

اندیکاتور در فارکس

ممکنه از خودتون بپرسید چگونه اندیکاتور در فارکس بسازیم؟ یا چطور اندیکاتور بسازیم؟ از طریق برنامه نویسی در محیط متا ادیتور (Meta Editor) ، پلت فرم متاتریدر 4 یا 5 و ذخیره نمودن فایل های نوشته شده در مسیر Indicator و سپس فراخوانی آنها.

شاید بعد از سوال چگونه اندیکاتور بسازیم یا چطور اندیکاتور بسازیم؟ سوال بعدی این باشد که زبان برنامه نویسی چیست؟ برای متاتریدر 4 و 5 به ترتیب زبان های برنامه نویسی MQL4 و MQL5 که دستوراتی شبیه به زبان های برنامه نویسی C و C ++ دارند. پس از پاسخ به سوال چطور اندیکاتور در فارکس بسازیم؟ نوبت به تقسیم بندی اندیکاتور ها می رسد.

تقسیم بندی انواع اندیکاتور در فارکس

به لحاظ نوع نمایش، انواع اندیکاتور در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند :

1- اندیکاتورها در فارکس که همراهی کننده قیمت هستند: این اندیکاتور با بالا رفتن قیمت خروجی بالا می رود و با کاهش قیمت خروجی کاهش می یابد. چند اندیکاتور مهم این دسته شامل اندیکاتور میانگین حرکت (Moving Average) و الیگیتور (Alligator) می باشد.

2- اندیکاتورها در فارکس که مشخص کننده نوسان کننده در حدود تعیین شده هستند: محدوده نمایش خروجی این اندیکاتور محدود است (برای مثال بین اعداد 0 تا 100). چند اندیکاتور مهم این دسته شامل اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) ، آر اس آی (RSI) و مومنتوم (Momentum) می باشد.

3- اندیکاتورها در فارکس که سفارشی هستند: اندیکاتورهای متفاوتی در پلتفرم معاملاتی متاتریدر وجود دارد که بنا به نوع نیاز معامله گران انتخاب می شوند اما گاهی یک معامله گر به دنبال نوع خروجی خاصی بر اساس یک سری داده و متغیر مشخص می باشد که در اینصورت می تواند اندیکاتور مورد نظر خود را در محیط ادیتور متاتریدر طراحی نماید. مثال برای این دسته اندیکاتور ویکلی اوپن می باشد.

کاربرد اندیکاتورها

1- انواع اندیکاتور در فارکس که هشدار دهنده هستند: این نوع می توانند بر اساس طراحی که دارند وقوع شرایط خاصی را هشدار دهند. برای مثال می توان اندیکاتوری را طراحی نمود که شروع تغییر جهت بازار یا بازگشت روند بازار را هشدار دهد.

2- انواع اندیکاتور در فارکس که پیش بینی کنند هستند: از کاربردهای دیگر اندیکاتورها پیش بینی قیمت آینده بازار است اما از آنجا که خطای اکثر اندیکاتورها در این مورد بالاست کمتر در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

3-انواع اندیکاتور در فارکس که تایید کننده هستند: این کاربرد زمانی استفاده می گردد که معامله گر بر اساس تحلیل های تکنیکال یا فاندامنتال، تغییرات قیمتی خاصی را پیش بینی نموده ولی برای اینکه اطمینان معامله گر بیشتر شود از این نوع اندیکاتور تایید می گیرد.

به منظور بررسی میزان کارایی انواع اندیکاتور در فارکس، مطالعه ای بر روی اندیکاتورهای فارکسی تکنیکال طی 5 سال گذشته انجام شده است و به این نحو عمل شده است که هربار 1 لات (یعنی 100000 واحد) معامله شده است و بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج شده اند. بدین معنا که اگر یک موقعیت خرید وجود داشته و اندیکاتور اعلام فروش می داده، طبق اعلام اندیکاتور فروش انجام می شده است. فرض دیگر این مطالعه شروع کار با موجودی فرضی 100000 دلار بوده است.

چند اندیکاتور مهم در این مطالعه بررسی شده و داده ها نشان داده است که طی 5 سال گذشته اندیکاتور ایچیموکو بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است و در مجموع 30.35% سود حاصل کرده است که با توجه به بازه زمانی 5 سال تقریباً به طور متوسط بیش از 6 درصد در سال سود داده است. کمترین بازدهی مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بوده که بازدهی منفی 20.72% را داشته است.

اما نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا اندیکاتور ایچیموکو با توجه به بیشترین بازدهی بهترین اندیکاتور است و ما بقی اندیکاتور ها کارایی ندارند؟ و اینکه بهتر است از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ آنچه صحیح است این است که اندیکاتور ها به تنهایی کارایی نداشته و ترکیب چند اندیکاتور مفید می باشد. معاملات فارکس نیز مشابه همین مطلب می باشد و چیزی که باید معامله گران یاد بگیرند این است که چگونه ابزارهای موجود را با استفاده از ترکیب چند اندیکاتور در خدمت گرفته تا بتوانند به سیستمی برسند که مطلوب باشد.

اما چند اندیکاتور مهم:

از جمله انواع اندیکاتور در فارکس که مهم هستند می توان اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)، اندیکاتور میانگین حرکت (Moving Average)، الیگیتور (Alligator)، استوکاستیک (Stochastic)، آر اس آی (RSI) و مومنتوم (Momentum) را نام برد.

سوال مطرح این است که بهتر است از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت نمی توان اندیکاتور خاصی را نام برد بلکه معامله گران بر اساس تجربه و شناختی که از اندیکاتورها با گذشت زمان بدست می آورند اندیکاتور خاصی را که با آن راحت ترند یا ترکیبی از آنها را استفاده می کنند.

در پاسخ به سوال از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ شاید بهتر باشه یک تعریف اجمالی از چند اندیکاتور ارائه دهیم.

1- اندیکاتور استوکاستیک: سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد و بیانگر قدرت قیمت است.

2- اندیکاتور آر اس آی: برای تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار استفاده می شود.

3-اندیکاتور ADX: میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی می کند.

نکته ای که در مورد انواع اندیکاتور در فارکس مطرح است این است که اندیکاتورهای فارکس صرفاً ابزاری برای کمک نمودن به معامله گران می باشند و به عنوان یک ابزار کمکی برای معامله گران مطرح می باشند و نباید انتظار بیشتری از آنها داشته باشیم و اینکه قطعاً با استفاده از آنها به سود برسیم انتظار نابجایی است. و در واقع آنچه تعیین کننده اصلی در فارکس می باشد عرضه و تقاضا است که سبب نوسان قیمت می شود.