آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش کامل اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک (Moving Average):

همانطوریکه قبلا توضیح داده شد اساس روش تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت های گذشته برای پیش بینی تغییرات در آینده است.
در بخش های قبلی به تعدادی از ابزارهای لازم در این تحلیل پرداختیم.
از ابزارهای اساسی در این روش اندیکاتور ها یا نشانگرها (Indicator) می باشند.
تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارد و توسط برنامه نویسان ایجاد شده است .
شما برای تمرین می توانید اندیکاتور های مختلف را از متا تریدرتان روی نمودارها ی قیمت بیاندازید و
با کمک آنها حرکت ها ی قیمت را در زمان های مختلف بررسی کنید.
سعی کنیدهنگامی که اندیکاتورها را روی نمودارهای قیمت می اندازید به این نکته توجه کنید که واقعا اندیکاتور چه کمکی به شما می کند؟ آیا شروع روند را به شما نشان می دهد؟ آیا قدرت کلی بازار و ادامه روند را برایتان مشخص می کند؟ چگونه این اندیکاتور به شما پایان یک روند را نشان می دهد؟
تمرین عملی
از بخش اندیکاتورها تعدادی از اندیکاتور ها را روی نمورا هایتان بیاندازید.
مهم نیست کدام اندیکاتورها ،سعی کنید هرتعداد زیادی از اندیکاتور ها را امتحان کنید.
هنگامی که اندیکاتور ها را روی نمودار هایتان می اندازید رفتار آنها را در تایم فریم های مختلف(1 دقیقه،5دقیقه،15دقیقه،30دقیقه،یک ساعت ) بررسی کنید و پرسش ها یی که باید در خصوص اندیکاتور ها داشته باشیدرا تک تک با اندیکاتور بررسی نمایید.

نگران تعداد زیاد اندیکاتورها نباشید همه را امتحان کنید.
شما سعی کنید رفتار قیمت را با اندیکاتور هایتان بررسی نمایید ،هدف ما این است که شما به یک دید اولیه
از استفاده این اندیکاتور ها برسید و بعد مباحث را ادامه دهیم.

در ادامه به بررسی دقیقتر تعدادی از اندیکاتور ها که در آینده در روش معاملاتی خود استفاده خواهیم کرد می پردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average):
میانگین های متحرک ،یکی از معمول ترین و ساده ترین ابزار موجود برای تحلیل تکنیکال می باشند.
آنها مجموعه داده ها را یکدست می کنند و تشخیص گرایش ها را آسان می سازند.
دو نوع از رایج ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) که به بررسی هر یک می پردازیم.

میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) :
این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت های انتهایی که همواره آخرین وضعیت را به ما نشان می دهد،در جهت گرایش ها و روند قیمت ها حرکت می کند.از آنجایی که میانگین های متحرک نسبت به نمودار قیمت تاخیر دارند،در گروه نشانگرهای تعقیب کننده روند قیمت قرار می گیرند.
وقتی قیمت ها دارای روند باشند،میانگین های متحرک عملکرد خوبی دارند اما وقتی قیمت ها فاقد روند هستند،میانگین های متحرک می توانند گمراه کننده باشند.

ومیانگین آموزش اندیکاتور Moving Average متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) :
تحلیلگران تکنیکال برای کاستن تاخیر نمودارمیانگین متحرک ساده ،اغلب از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت های اخیر،این تاخیر را کاهش می دهند.نکته مهم در این است که میانگین متحرک نمایی به آخرین قیمت ها وزن بیشتری می دهد.در این حالت میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین ساده،واکنش سریع تری نسبت به تغییرات آخرین قیمت ها خواهد داشت.

انتخاب میانگین متحرک مورد استفاده شما به روش معامله و سرمایه گذاری و سلیقه شما بستگی دارد.
همانطوریکه میانگین متحرک ساده بوضوح دارای عقب ماندگی است به همان میزان میانگین متحرک نمایی می تواند تغییرات را سریع تر در یابد.

میانگین های متحرک مجموعه داده ها را یکدست کرده و شناسایی گرایش را آسان تر می سازند.از آنجا که داد های قیمت گذشته برای تشکیل میانگین ها به کار می روند،نشانگرهای تاخیری یا تعقیب کننده گرایش محسوب می شوند. میانگین های متحرک ،تغییر در گرایش را پیش بینی نمی کنند بلکه پشت سر گرایش جاری پیش می روند.
این میانگین ها برای فرایند شناسایی و تعقیب گرایش ایده آل هستند .

دو کاربرد اصلی میانگین متحرک که برای دقیق تر کردن تحلیل خطی از آنها استفاده می کنیم،عبارتند از:
الف -تایید گرایش و نواحی معاملاتی
منطقه ای که میانگین متحرک با نمودار برخورد می کند،نشان دهنده ناحیه معاملاتی است.اگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار قیمت ها رو به بالا باشد و قیمت ها هم بالای میانگین متحرک باشد،گرایش صعودی خواهد بود واگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار های قیمت رو به پایین باشد و قیمت ها هم پایین میانگین متحرک قرار گیرند، گرایش بازار نزولی خواهد بود.

ب-تشخیص نواحی مقاومت و حمایت:
یکی دیگر از کاربرد های میانگین متحرک،شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت است.
شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت همانند شناسایی گرایش از طریق میانگین متحرک در بازارهای دارای گرایش،بهترین عملکرد را دارد.
میانگین متحرک در روند بالا رو مثل خطوط حمایتی و در روند های پایین رو مانند خطوط مقاومت عمل می کنند.

تمرین عملی
میانگین های متحرک ساده و نمایی را بر روی نمودار هایتان بیاندازید.
در بررسی میانگین ها دوره های زمانی را به روی 5،8،13،21،34،50،80،150، قرار داده و بیشتر بررسی کنید.
دو کاربرد اصلی استفاده از میانگین ها را بر روی نمودار هایتان بررسی بفرمایید.
میانگین های متحرک را با دقت بیشتری بررسی کنید زیرا یکی ازعوامل موفقیت در بازار و تشخیص ادامه روند،استفاده ترکیبی از این میانگین های متحرک می باشد که در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم.

بسیاری از سیستم های معاملاتی در حول تقاطع میانگین های متحرک ساخته می شوند.بعدا راجع به اینکه
میانگین های متحرک چگونه می توانند بخشی از سیستم معاملاتی مان گردند توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

چگونه با میانگین متحرک روبان روندها را تحلیل کنیم؟

میانگین متحرک روبان یک اندیکاتور است که با استفاده از می توان چند میانگین متحرک را روی نمودار حرکات قیمت رسم کرد.در این درس از آموزش فارکس به شما میانگین متحرک روبان را معرفی می کنیم و به شما آموزش می دهیم چگونه از میانگین متحرک روبان برای تحلیل روند استفاده کنید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average)

میانگین متحرک روبان با استفاده از ابزار میانگین متحرک ایجاد می شود.

قبل از اینکه به روبان بپردازیم ابتدا بهتر است با اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شویم.

هرچند این اندیکاتور به اندازه کافی معروف است زیرا یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس است.

این اندیکاتور دنبال کننده روند علاوه بر آموزش اندیکاتور Moving Average کمک به تشخیص روند بازار به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز کمک میکند.

اندیکاتور میانگین متحرک را میتوان در دوره های زمانی متفاوتی تنظیم کرد اما پرکاربردترین آن ها دوره های زمانی 10،50،100و 200است.

دو میانگین متحرک رایج عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده یا SMA که میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است
• میانگین متحرک نمایی یا EMA که وزن بیشتری برای آخرین قیمت ها قائل است.

ساده ترین نوع استفاده از میانگین های متحرک استفاده از تقاطع میانگین متحرک است

اما الگوهای دیگری نیز با استفاده از این اندیکاتور تشکیل می شود که بسیار کاربردی است.

از انواع این الگوها میتوان به صلیب مرگ،صلیب طلاییی یا روبان میانگین متحرک اشاره کرد.

الگویی که میخواهیم در این آموزش برسی کنیم الگوی میانگین متحرک ربان است که بین معامله گران فارکس بسیار کاربردی و محبوب است.

میانگین متحرک روبان در بازار فارکس چیست؟

میانگین متحرک روبان یک ابزار است که با استفاده از آن می توان چند عدد میانیگن متحرک Moving Average

بر روی نمودار قیمت یک دارایی یا سهام رسم کرد.معمولا می توان از 6 تا 16 میانگین متحرک یا بیشتر استفاده کرد.

معامله گران می توانند با مشاهده و بررسی نمودار میانگین متحرک روبان با توجه به صاف بودن روبان روند را تعیین کند.

سپس آن ها با بررسی فاصله میان میانگین متحرک متوجه می شوند که یک روند قوی است یا خیر.

همچنین آن ها می تواند با استفاده از قیمت های مرتبط با میانگین متحرک روبان

سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص می دهند و آن ها را شناسایی کنند.

در واقع اندیکاتور میانگین متحرک روبان از تعدادی میانگین متحرک ساده یا نمایی تشکیل شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک ربان بسیار شبیه به میانگین متحرک است.

ب استفاده از میانگین متحرک می توان روند قیمت را تشخیص داد.

همچنین با استفاده از دو میانگین متحرک می توان برخوردهای قیمت و تغییر قیمت را تشخیص داد.

درواقع اندیکاتور میانگین متحرک روبان می تواند رابطه میان چندین میانگین متحرک را به شما نشان دهد.

اگر همه میانگین متحرک ها به یک سمت حرکت کنند می تواند نشان دهنده یک روند قوی باشد.

زیرا روند های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت به یک سمت حرکت می کنند.

با استفاده از میانگین متحرک ربان می توان شکست ها نیز تشخیص داد.

اگر یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به پایین بشکند نشان دهنده تغییر روند است.

اگر همه میانگین متحرک ها موازی با یکدیگر حرکت کنند نشان دهنده روند قدرتمند است.

اما اگر از یکدیگر فاصله بگیرند بدان معناست که روند کنونی رو به پایان است.

و اگر به یکدیگر نزدیک شوند و باهم برخورد داشته باشد نشان دهنده شروع روند جدید است.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج : در این بخش به توضیح فرمول های محاسبه اندیکاتور پرکاربرد مووینگ اوریج پرداخته و با نحوه کارکرد و منطق محاسبات این اندیکاتور بیشتر آشنا می شویم . فرمول محاسبه انواع اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) را بررسی می‌کنیم و به تفاوت آن‌ها با یکدیگر آشنا می شویم .

این مقاله توسط تیم آموزش کالج تی بورس نوشته شده. و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال، پروتیم آکادمی آینده آن را باز نویسی و باز نشر نموده است .

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

(Moving Average) : یا میانگین حرکتی. از شاخه اندیکاتورهای روندی (Trend) است. و همانطور که از نام آن استنباط می‌شود، مبنای محاسبات این دسته اندیکاتور. بر پایه محاسبه میانگین قیمت است. با محاسبه (Moving Average) برای چارت ارز دیجیتال، تاثیر نوسانات ناگهانی و کوتاه مدت بر قیمت ارز کمرنگ و ضعیف می‌شود و امکان آنالیز منطقی تر میسر می‌شود.

مووینگ اوریج قابلیت شخصی سازی بالایی دارد. شما می‌توانید بازه‌زمانی محاسبات را با آزادی کامل انتخاب کنید. برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات بلندمدت از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنید. همچنین می‌توانید مشخص کنید محاسبات بر روی چه قیمتی انجام شود:

انواع مووینگ اوریج (Moving Average) :

میانگین حرکتی ساده : (SMA – Simple Moving Average )

ساده ترین نوع مووینگ،میانگین حرکتی ساده یا SMA است . SMAمیانگین ساده‌ای از قیمت‌های بازه‌زمانی انتخابی است.

فرمول محاسبه این اندیکاتور ساده به شرح زیر است:

اشکال مووینگ اوریج ساده (SMA)

درطول سالیان استفاده از SMA تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۵۰ روزه برای یک ارز. تاثیر قیمت روز اول و روز پنجاهم از بازه‌زمانی یکسان است.

فرمول محاسبه در اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به صورتی است که اهمیت و تاثیر روزهای آخر بازه‌زمانی بیشتر از روزهای اول بازه است. محاسبه وزنی امکان تحلیل دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر را برای ما فراهم می‌کند.

انواع مووینگ اوریج وزنی :

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج :

مووینگ اوریج وزنی به سه صورت محاسبه می‌شود:

• مووینگ اوریج وزنی – خطی WMA – Weighted Moving Average

در این نوع از محاسبه ، اطلاعات روزهای آخر اهمیت و تاثیر بیشتر (به اصطلاح وزن بیشتر) می‌دهد. مثلا در یک بازه‌زمانی ۱۵ روزه برای محاسبه ، تاثیر و اهمیت روز ۱۵ از روز ۱۴ بیشتر است. تاثیر روز ۱۴ بیشتر از روز ۱۳ است و به همین ترتیب تاثیر قیمت‌های قدیمی تر روی نمودار کمتر می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به شرح زیر است:

P1 = قیمت روز آخر (جدیدترین قیمت که تاثیر آن در جواب بیشتر از همه است)

P2 = قیمت روز ماقبل آخر (تاثیر این قیمت در جواب نهایی از P1 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است)

P3 = قیمت روز قبل از P2 (تاثیر این قیمت در جواب از P1 و P2 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

مووینگ اوریج وزنی – نمایی (EMA – Exponential Moving Average)

این مووینگ اوریج هم مانند WMA به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد. در نتیجه تاثیر آنها در محاسبه بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. تفاوت EMA با WMA در این است که در EMA اعمال وزن به هر قیمت به صورت خطی نیست و به صورت نمایی (Exponential) است. در نتیجه اعمال وزن به صورت نمایی هم اهمیت و تاثیرگذاری قیمت‌های روزهای آخر بیشتر از حالت خطی است. هم مقدار تاثیرگذاری قیمت‌های قدیمی هیچ وقت صفر نمی‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی – نمایی به شرح زیر است:

فرمول محاسبه ضریب وزنی (k) :

n = ازه‌زمانی (Time Period)

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = مقدار EMA امروز

Price(t) = قیمت امروز

مووینگ اوریج وزنی نرم آموزش اندیکاتور Moving Average شده (SMMA – Smoothed Moving Average)

SMMA نیز مانند مووینگ اوریج های وزنی دیگر به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد. و همچنین تلاش می‌کند که اثر نوسانات لحظه‌ای و هیجانی را از نمودار حذف کند. از SMMA برای تایید روند سهم و مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه Moving Average وزنی – نرم شده به شرح زیر است:

در مرحله اول اولین داده برای این اندیکاتور به صورت یک SMA برای بازه‌زمانی انتخابی محاسبه می‌شود.

N = بازه‌زمانی (Time Period)

در مرحله دوم با استفاده از SMMA₁ . دومین مرحله یعنی فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMA_t امروز به صورت زیر انجام می‌شود.

Close_t = قیمت بسته شدن امروز

n = بازه‌زمانی (Time Period)

SMMA₁ = مووینگ اوریج ساده از بازه‌ زمانی انتخابی که در مرحله اول به دست آمد

سپس با اضافه شدن روزهای معاملاتی جدید و دیتای جدید. فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMA_t به شرح زیر انجام می‌شود.

دیروز SMMA_y = SMMA

سخن آخر

استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) تاثیر نوسانات ناگهانی و هیجانی. بر قیمت را از بین می‌برد و دیدگاه واقعی‌تری از روند و حرکت چارت به ما می‌دهد. مبنای محاسبات مووینگ اوریج ها میانگین گرفتن از قیمت بسته شدن .(یا هر قیمت انتخابی دیگر) در بازه‌زمانی مشخص است. SMA یا مووینگ اوریج ساده یک میانگین ساده از بازه‌زمانی انتخابی است.

در مووینگ اوریج های وزنی (WMA – EMA – SMMA) اطلاعات روزهای آخر اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر دارد. در نتیجه قیمت‌های جدیدتر تاثیر بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی تر در نمودار ساخته شده دارند.

آموزش اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک برای انجام تحلیل تکنیکال

– توی این ویدیوی آموزشی می خوایم با Moving Average یا ماینگین متحرک آشنا بشیم مووینگ اورج یکی از اساسی ترین اندیکاتورهای برای تحلیل تکنیکال باز..

توی این ویدیوی آموزشی می خوایم با Moving Average یا ماینگین متحرک آشنا بشیم مووینگ اورج یکی از اساسی ترین اندیکاتورهای برای تحلیل تکنیکال بازار
- training of moving average indicator or technical average for technical analysis

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی:

ویدیوهای مرتبط

― آموزش تکنیکال مقدماتی، اندیکاتور RSI در بازارهای مالی آموزش تکنیکال مقدماتی، اندیکاتور RSI در بازارهای مالی، موضوعی است که در این جلسه با..

― در این ویدیو سعی کردم به آموزش ساده و روان آزمون تفاضل میانگین ها بپردازم امید است به این مهم دست یافته باشم - mean difference test of two independent societie..

― سیگنال گیری از میانگین متحرک آموزش تحلیل تکنیکال - signaling from moving average technical analysis training..

― در این ویدیوی آموزشی توضیح دادم که چگونه از اندیکاتور MACD برای تحلیل تکنیکال بازار و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای سهام، فارکس و ..

― ابتدا مفاهیم اولیه آزمون فرض و در ادامه آزمون فرض میانگین جامعه آموزش داده شد - test of community mean assumption..

― استاد طوفان معافیمشاور تحصیلی و انگیزشی، مبتکر طرح MMTM، فارق التحصیل دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیرکسب میانگین درصد 60جبران گذشته و نگاه به ..

― اندیکاتور ایچیموکو - مقدمه اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزار تکنیکال قدرتمند است که امروزه در بازارهای جهانی و بورس ایران مورد استفاده ق..

― معرفی مقدماتی اندیکاتور ایچیموکو معرفی مقدماتی اندیکاتور ایچیموکو هدفی است که در این ویدیو دنبال می شود معرفی اولیه ی المان های ایچیمو..

― آموزشگاه کسب و کار 118 فایل مشاوره رایگان قبل از خرید دوره آموزش تحلیل تکنیکال امکان دریافت آموزش ها به صورت دی وی دی و یا لینک - stock technical a..

― لینک ثبت نام رایگان و فارسی در پاکت آپشن همه چیز در باره مویینگ اوریج ها ( میانگین متحرک ها) در پاکت آپشن با استراتژی های مبتنی بر مویینگ ..

― در این ویدیو فاصله اطمینان میانگین یک جامعه برای نمونه های بزرگ آموزش داده شده است - the average confidence interval of a community part one..

― اندیکاتور rsi (شاخص قدرت نسبی) یکی از مشهورترین و در عین حال پرکاربرد ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشداین نوسان نم..