اندیکاتور شتاب حرکت

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی مثبت زمانی که RSI دو کف صعودی و قیمت دو کف نزولی را ساخته‌اند تشخیص داده شد. این یک سیگنال معتبر بوده است اما واگرایی‌ها زمانی که در یک روند پایدار طولانی‌مدت هستند، کمیاب می‌باشند. استفاده از مقادیری منعطف از سطوح فروش افراطی یا خرید افراطی می‌تواند در یافتن سیگنال‌های احتمالی بیشتر کمک کند.

اندیکاتور استوکاستیک

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

• نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
• نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
• و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کارایی‌های آن

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندریکاتورها هستند. این ابزار می‌توانند با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آن‌ و هم‌چنین قرار دادن این اطلاعات، در توابع ریاضی مشخص، به تصمیم گیری معامله گران کمک کنند. اندیکاتور استوکاستیک Stochastic، عنوان نوعی نوسانگر تصادفی است که در علم تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوسانگر، اندیکاتوری است که می‌تواند اطلاعاتی را در زمینه قدرت روند حرکات قیمتی و یا شتاب آن‌ها و هم‌چنین سرعت آن‌ها در اختیار معامله گران قرار دهد و یا به عبارت دقیق‌تر و تخصصی‌تر، قادر است مونتوم حرکت قیمت را اندازه گیری کند. لازم به ذکر است که این نوسانگر، یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

لازم است به این نکته توجه داشته باشید که جهت حرکات قیمتی، به طور ناگهانی تغییر نمی‌کند بلکه در چنین شرایطی و به طور معمول، در ابتدا روند حرکت غالب، کند می‌شود و سپس جهت حرکت آن، در طی چندین مرحله، با تغییر و تحولاتی، مواجه می‌شود. لازم است بدانید که این رفتار بازار را در در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار، می‌توان مشاهده کرد.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

تحلیلگران تکنیکال، این اندیکاتور را در دسته اندیکاتورهای پیشرو دسته بندی می‌کنند. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، از قیمت سهم و هم‌چنین حجم معاملات آن، تاثیر نمی‌پذیرد و از آن تبعیت نمی‌کند. بلکه نوسانات این اندیکاتور، تماما بر اساس سرعت حرکت قیمت و جهت آن است. اندیکاتور استوکاستیک به طور پیش فرض بر اساس تنظیمات 4 یا 15 تعیین و تدوین شده است. این نوسانگر می‌تواند کف نقاط نمودار و هم‌چنین سقف‌های مطلق آن یعنی بالاترین نقاط نمودار و پایین‌ترین نقاط آن را بررسی کند و سپس این نقاط را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی، مورد مقایسه دقیق قرار دهد. در چنین مواقعی، رسیدن این اندیکاتور به ناحیه بالای نمودار، یعنی قیمت، در نزدیکی سقف 5 یا 14 کندل اخیر، یعنی در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی، بسته شده است. این نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی، خریداران، کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

اما در شرایطی که عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری و یا آخرین کف قیمتی نمودار، بسته شده است.

بنابراین این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص انتهای روند به معامله گران کمک کند و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر نماید. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان میزان خرید و فروش را بررسی کرد و نقاط برگشتی ریز موج‌های درون یک موج بزرگ را مورد شناسایی قرار داد.

در چه شرایطی می‌توانیم از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی

به طور معمول، از این نوسانگر در مواقعی استفاده می‌کنیم که بخواهیم، نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را مورد شناسایی قرار دهیم. در چنین شرایطی می‌توان نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را نیز تعیین نمود. تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک به طور معمول، به دیدگاه معاملاتی معامله گران، وابسته است. بنابراین عامل و در شرایطی که معامله گران، تایم فریم کوتاه مدت را در این تنظیمات انتخاب کنند، نوسانات قیمتی زیادی را در نقاط اشباع خرید و هم‌چنین نقاط اشباع فروش مشاهده خواهند نمود. این در حالی است که با انتخاب تایم فریم‌های بلند مدت‌تر، این میزان از نوسانات، کم‌تر قابل مشاهده و لمس، خواهند بود. چراکه بازه زمانی انتخاب شده معاملاتی، بیشتر در نظر گرفته شده است.

بررسی ضعف در روند قیمت

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک این است که از طریق آن معامله گران می‌توانند به بررسی ضعف در روند قیمت، اقدام کنند. به این عامل در اصطلاح، واگرایی گفته می‌شود. هر چند در این نوسانگر، واگرایی کم‌تری اتفاق می‌افتد اما در عین حال، این واگرایی‌ها از قدرت بالایی برخوردارند. در صورتی که واگرایی در این اندیکاتور مشاهده شود نشان می‌دهد که احتمال تغییر روند قیمت‌ها بسیار بالا است. این عامل تصمیم گیری معامله گران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خطوط K و D در اندیکاتور استوکاستیک

در این نوسانگر از دو خط به نام‌های %K که خط آبی رنگ است و هم‌چنین خط %D که به رنگ قرمز نشان داده می‌شود، استفاده شده است. در این میان، خط %D اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند سیگنال خرید و یا فروش را صادر کند.

این خط، درصدی از تغییرات را نشان می‌دهد که در میان سطوح 0 تا 100 نوسان دارد و از طرف دیگر، مقیاسی برای اندازه نیروی حرکتی در اندیکاتور استوکاستیک است.

خط %D خطی در اندیکاتور استوکاستیک است که نسبت به خط %K حرکتی کندتر دارد و با استفاده از میانگین متحرک خط سه دوره‌ای خط %K می‌توان آن را محاسبه نمود.

زمانی که هر دو خط، در زیر سطح 20 واقع می‌شوند و در شرایطی که %K آبی رنگ، بتواند از پایین به بالا، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال خرید را صادر خواهد کرد. این عامل نشان می‌دهد که شتاب خرید در میان فعالان بازار شکل گرفته و افزایش یافته است. اما در شرایطی که هر دو خط، در بالای 80 درصد قرار بگیرند و در این شرایط خط %K آبی رنگ، از بالا به پایین، خط %D قرمز رنگ را قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک را می‌توان به سه نوع دسته بندی کرد. معامله گران مختلف می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود گزینه مناسب را انتخاب نمایند و در تحلیل‌های تکنیکال خود از آن‌ها استفاده کنند. از جمله انواع این نوسانگر می‌توان به استوکاستیک نوع سریع، کند و کامل اشاره کرد.

استوکاستیک سریع

این نوع از نوسانگر از جمله رایج‌ترین انواع استوکاتیک به شمار می‌رود. اما نوسانات زیادی دارد. همین عامل نیز سبب شده تا تنها عده‌ای از تحلیلگران از این اندیکاتور استفاده کنند.

استوکاستیک کند

این دسته از نوسانگرها طرفداران بسیار زیادی نسبت به نوع استوکاستیک سریع دارند. استوکاستیک کند از %K سریع با میانگین متحرک ساده و سه دوره‌ای ایجاد می‌شود. از طرف دیگر %D این استوکاستیک از میانگین متحرک ساده %K کند سه دوره‌ای به دست می‌آید.

استوکاستیک کامل

این نوع از استوکاستیک، اندیکاتور شتاب حرکت نوسانگری است که می‌توان آن را تکمیل شده استوکاستیک کند به شمار آورد. در استوکاستیک نوع کامل، استوکاستیک %K سریع به همراه میانگین متحرک ساده دوره‌ای محاسبه شده است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمتی است که از آن در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمت و بررسی وضعیت‌های خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold) در یک سهم و یا دیگر دارایی‌ها استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI به‌شکل یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که در آن خط بین دو محدودهٔ معین حرکت می‌کند) به‌نمایش گذاشته ‌شده و محدوده‌ای از 0 تا 100 را شامل است. این اندیکاتور توسط آقای وایدِلر (J. Welles Wilder Jr) توسعه داده شد و در کتاب مشهورش در سال 1978 تحت عنوان (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی شد.

تفسیر سنتی و تجارب استفاده از اندیکاتور RSI به ما می‌گوید که هرگاه این اندیکاتور از محدودهٔ 70 عبور کرد، دارایی در وضعیت خرید افراطی قرار گرفته و قیمتی بیش از قیمت واقعی خود دارد. در چنین حالتی احتمال یک بازگشت اندیکاتور شتاب حرکت روند (reversal) یا یک پولبک اصلاحی (corrective pullback) بالا می‌باشد. اگر اندیکاتور RSI در مقادیر 30 و پایین‌تر از آن قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ وضعیت فروش افراطی در بازار بوده و سهم در این حالت ارزشی کم‌تر از ارزش واقعی خود را دارد.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌گر شتاب قیمتی مشهور است که در سال 1978 توسعه داده شد.
• اندیکاتور RSI سیگنال‌های تکنیکالی را در خصوص حرکات صعودی و یا نزولی قیمت صادر می‌کند و معمولاً در زیر نمودار قیمتی به نمایش در می‌آید.
• یک دارایی معمولاً زمانی در وضعیت خرید افراطی قرار می‌گیرد که RSI در سطوح بالای 70% قرارگرفته باشد و زمانی در وضعیت فروش افراطی قرار می‌گیرد که RSI در محدوده‌ای زیر 30% قرارگرفته باشد.

فرمول محاسبه RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در دو مرحله‌ای محاسبه می‌شود که شروع آن با فرمول زیر می‌باشد:

میزان افزایش و یا کاهش نسبی که در این فرمول مورد استفاده قرار گرفته است، درصد افزایش یا کاهش نسبی در طی بازهٔ زمانی منتخب می‌باشد. در این فرمول از قدر مطلق میانگین کاهش قیمت استفاده می‌شود.

استاندارد محاسبهٔ مقادیر اولیهٔ RSI استفاده از بازهٔ زمانی 14 می‌باشد. برای مثال، طی 7 روز از 14 روز گذشتهٔ قیمت به‌طور میانگین 1% افزایش یافته است و در 7 روز دیگر قیمت با میانگین کاهش 0.8٪ – بسته شده‌ است. محاسبات بخش اول RSI، به‌شکل زیر خواهند بود:

زمانی که اطلاعات قیمتی تمامی بازهٔ 14 روزه در دسترس قرار گیرند، بخش دوم فرمول RSI محاسبه می‌شود. مرحلهٔ دوم محاسبات نتایج را تعدیل (smooth) می‌کند.

محاسبات RSI

با استفاده از فرمول فوق، RSI محاسبه شده و محل قرارگیری خط آن مشخص می‌شود.
هر چه میزان قیمت‌های بسته شدن (close) افزایش پیدا کند، RSI روندی صعودی تجربه می‌کند و هر چه میزان قیمت بسته شدن اندیکاتور شتاب حرکت کاهش پیدا کند، RSI نزول می‌کند. بخش دوم محاسبات RSI نتایج را تعدیل می‌کند. بنابراین تنها در بازارهایی با روند قدرتمند، اندیکاتور RSI می‌تواند به مقادیر 0 و یا 100 نزدیک شود.

همان طور که می‌توانید در نمودار فوق ببینید، اندیکاتور RSI می‌تواند برای مدت‌زمان طولانی ‌در وضعیت خرید افراطی قرار بگیرد. همچنین ممکن است این اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدودهٔ فروش افراطی باقی بماند، به‌خصوص زمانی که سهم در یک ‌روند نزولی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد اما یادگیری نحوهٔ استفاده از این اندیکاتور با توجه به روند غالب، این مشکلات را برطرف می‌کند.

اندیکاتور RSI چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

روند اصلی سهم یا دارایی ابزاری مهم برای اطمینان از درک صحیح اندیکاتور می‌باشد. برای مثال، یکی از مشهورترین تکنسین‌های بازار آقای کنستانس براون (Constance Brown) این ایده را ترویج داده که وضعیت فروش افراطی در روند صعودی بازار، ممکن است در محدوده‌ای بالاتر از 30% رخ دهد و وضعیت خرید افراطی در روند نزولی، در محدوده‌هایی پایین‌تر از 70% اتفاق می‌افتد.
همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی یک روند نزولی RSI به‌محدودهٔ 50% (به‌جای محدودهٔ 70%) رسید که می‌توانست توسط سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک سیگنال قابل‌اتکا از وضعیت نزولی بازار مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را در بین محدودهای 30% و 70% استفاده می‌کنند تا بتوانند زمانی که بازار در یک روند قدرتمند قرار دارد، نقاط خرید و یا فروش افراطی را بهتر تشخیص دهند. تنظیم سطوح خرید افراطی و یا فروش افراطی زمانی که قیمت یک دارایی و یا سهام در یک روند افقی طولانی‌مدت قرار گرفته، معمولاً ضروری نیست.

یک مفهوم مرتبط در استفاده از سطوح خرید افراطی یا فروش افراطی تمرکز بر روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به بیان دیگر، سیگنال‌های صعودی زمانی که روند صعودی بوده و سیگنال‌های نزولی زمانی که روند نزولی است به شما کمک می‌کند تا در تلهٔ سیگنال‌های اشتباه تولیدشده توسط اندیکاتور RSI گیر نکنید.

مثال‌هایی از واگرایی RSI

یک واگرایی مثبت (bullish divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI دو کف بالارونده (higher lows) بسازد در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده (lower lows) تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش شتاب حرکتی مثبت قیمت بوده و هرگونه شکستی به بالای سطح محدودهٔ فروش افراطی می‌تواند به‌عنوان یک موقعیت مناسب برای ورود به‌موقعیت معاملاتی خرید (long position) مورد استفاده قرار گیرد.
واگرایی منفی (bearish divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI دو سقف نزولی قیمت بسازد در حالی‌ که قیمت دو سقف صعودی می‌سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی مثبت زمانی که RSI دو کف صعودی و قیمت دو کف نزولی را ساخته‌اند تشخیص داده شد. این یک سیگنال معتبر بوده است اما واگرایی‌ها زمانی که در یک روند اندیکاتور شتاب حرکت پایدار طولانی‌مدت هستند، کمیاب می‌باشند. استفاده از مقادیری منعطف از سطوح فروش افراطی یا خرید افراطی می‌تواند در یافتن سیگنال‌های احتمالی بیشتر کمک کند.

مثال‌هایی از نقاط برگشتی رد شده در RSI

یک تکنیک معاملاتی دیگر، رفتار RSI زمانی که از محدوده‌های فروش یا خرید افراطی خارج می‌شود را بررسی می‌کند. این سیگنال با نام نقطهٔ برگشتی رد شده صعودی (bullish swing rejection) شناخته می‌شود و چهار بخش دارد:

1. RSI به یک محدودهٔ فروش افراطی نزول کند.
2. RSI به سطحی بالاتر از 30% برگردد.
3. RSI یک کف دیگر، بدون بازگشت به محدودهٔ فروش افراطی را بسازد.
4. RSI قلهٔ اخیر خود را بشکند.

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI در وضعیت فروش افراطی قرار داشته، سطح 30% را شکسته و دوباره یک کف بالاتر از محدودهٔ فروش افراطی را ساخته است. استفاده از RSI بدین شکل بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

به‌مانند واگرایی‌ها، یک نسخهٔ نزولی از سیگنال‌های نقاط بازگشت قیمتی ردشده (swing rejections) نیز وجود دارد که به‌مانند آینه‌ای از نسخهٔ صعودی آن می‌باشد. یک نقطهٔ بازگشت قیمتی ردشدهٔ نزولی (bearish swing rejections) نیز دارای چهار بخش می‌باشد.

1. RSI وارد محدودهٔ خرید افراطی شود.
2. RSI به زیر محدودهٔ 70% نزول کند.
3. RSI یک سقف دیگر را، بدون ورود به محدودهٔ خرید افراطی بسازد.
4. RSI کف اخیر خود را بشکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ سیگنال نقطهٔ بازگشت قیمتی ردشدهٔ نزولی می‌باشد. مانند بیشتر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است که با روند غالب طولانی‌‌مدت مطابقت داشته باشد. سیگنال‌های نزولی که در طی یک روند نزولی بلندمدت تشکیل می‌شوند، هشدارهای کاذب کمتری می‌سازند.

تفاوت‌های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD

اندیکاتور هم‌گرایی-واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی است که به‌اندازه‌گیری شتاب حرکتی قیمت‌ها – با توجه به روند حال حاضر – پرداخته و نشان‌دهندهٔ روابط بین دو میانگین متحرک یک قیمت می‌باشد. اندیکاتور MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود. نتیجهٔ این محاسبات خط MACD می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور هم‌گرایی-واگرایی میانگین‌های متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD با نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک ماشه برای صدور سیگنال‌های خرید یا فروش عمل می‌کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که خط MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند به خرید پرداخته و زمانی که خط MACD به سطح زیرین خط سیگنال حرکت کند به فروش بپردازند.

اندیکاتور RSI، برای بررسی وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی یک سهم با توجه به تغییرات اخیر قیمتی طراحی شده است. اندیکاتور RSI از طریق محاسبهٔ میانگین افزایش یا کاهش در قیمت‌ها در طی یک بازهٔ زمانی مشخص محاسبه می‌شود. بازهٔ زمانی از پیش تعیین‌شده 14 بوده و مقادیر این اندیکاتور نیز بین 0 تا 100 متغیرند.

اندیکاتور MACD به بررسی روابط بین دو میانگین متحرک نمایی می‌پردازد در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمتی را با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌سنجد. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند تا تصویری بهتر از بازار را برای تحلیل‌گر ترسیم کنند.

هر دو اندیکاتور به بررسی شتاب حرکتی قیمت یک دارایی می‌پردازند. هر چند، فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین در برخی اوقات ممکن است سیگنال‌های متضاد صادر کنند. برای مثال، یک اندیکاتور RSI می‌تواند برای مدت‌زمانی طولانی در بالای سطح 70 باقی بماند، که نشان‌دهندهٔ یک وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت در بازار می‌باشد.

در همین زمان، ممکن است اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ افزایش شتاب حرکات قیمتی در بازار باشد. هر دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی از احتمال تغییر روند قیمت در آینده را با استفاده از واگرایی‌ها صادر کنند (برای مثال، قیمت به سطوح بالاتر حرکت کرده در حالی که این اندیکاتورها به سطوحی پایین‌تر حرکت می‌کنند و یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به بررسی شتاب حرکت صعودی و نزولی قیمت پرداخته و نتایج را در پایین نمودار قیمتی به نمایش می‌گذارد. مانند بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال این سیگنال‌ها زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند که با روند طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های بازگشت واقعی کمیاب بوده و تشخیص آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه سخت است. یک هشدار مثبت کاذب (false positive)، برای مثال، یک تقاطع صعودی بوده که با یک کاهش ناگهانی در قیمت سهام همراه می‌شود. یک هشدار منفی کاذب (false negative) وضعیتی است که یک تقاطع منفی، با یک حرکت صعودی ناگهانی قیمت همراه می‌شود.

از آنجایی که این اندیکاتورها شتاب حرکات قیمت را نشان می‌دهند، در صورت حرکت قیمت برای مدتی طولانی می‌توانند در وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی طولانی‌مدت قرار بگیرند. بنابراین، بیشتر کاربرد اندیکاتور RSI در بازارهای نوسانی می‌باشد. جایی که قیمت دارایی‌ها از حالت صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می‌کند.

اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتور (Indicator) یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که محاسبات ریاضی مختلفی را بر روی قیمت و حجم معاملات یک سهم انجام داده و بر اساس این محاسبات، اطلاعات مفیدی را در رابطه با روند حرکتی سهم، شتاب قیمتی آن و موارد دیگر، در اختیار تحلیلگران بازار بورس قرار می‌دهد. به‌طورمعمول برای تائید و اعتبار سنجی روند سهام از اندیکاتورها استفاده می‌شود.

اندیکاتورها در دو دسته پیشرو (Leading) و دنباله‌رو (Lagging) تقسیم‌بندی می‌شوند. انواع اندیکاتور پیشرو نسبت به نوسانات قیمتی واکنش نشان می‌دهند و اندیکاتورهای دنباله‌رو، پس از حرکت قیمت و بازار، اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیل گران قرار می‌دهند.

اندیکاتور چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

اندیکاتور نوعی ابزار تکنیکال است که برای دستیابی به درک بهتری از نمودار قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از فرمول‌های ریاضی و اعمال آن‌ها بر روی حجم معاملات و قیمت، به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شود. در تحلیل تکنیکال برای بررسی و تحلیل نمودارها و الگوها از اندیکاتور استفاده می‌شود.

کاربردهای اندیکاتور (Indicator)

روش کار اندیکاتور به این شکل است که با بررسی و تحلیل نمودار قیمت‌های گذشته بازار، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیلگران و فعالان بازار بورس و سرمایه قرار می‌دهد. این اطلاعات در زمینه‌های زیر است:

هشدار

اندیکاتورهای در برخی از شرایط می‌توانند برخی از تغییرات را برای شما پیش‌بینی کنند؛ مثلاً می‌توانند پیش از تغییر روند حرکتی سهم و یا هم‌زمان با آن، نشانه‌های بازگشت به روند قبلی و یا ادامه تغییر روند حرکت سهم را به معامله گران و تحلیلگران نشان دهند.

پیش‌بینی

یکی دیگر از کاربردهای مهم پیش‌بینی قیمت مناسب برای خرید انواع سهام است. درواقع با استفاده از اندیکاتورها می‌توان به قیمت واقعی سهم پی برد.

تائید

تائید نتیجه تحلیل‌ها و بررسی‌ها، مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور است. به این صورت که معامله‌گرها با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به اطلاعات مهم و مفیدی در رابطه با آینده سهم دست میابند و در این شرایط نقش اندیکاتورها این است که این اطلاعات و تحلیل‌ها را رد یا تائید کنند.

نقش اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند و اغلب این نرم‌افزارها دارای طیف گسترده‌ای از انواع اندیکاتور می‌باشند.

به این صورت که اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک سهم به دست آمده است، محاسبه‌شده و روی نمودار تحلیل تکنیکال رسم می‌شوند. اندیکاتورهای MACD و RSI ازجمله پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشند.

هدف از بکار گیری اندیکاتور چیست؟

مهم‌ترین هدف از بکار گیری اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های طلایی کسب سود است و با استفاده از یک اندیکاتور و فرایند محاسبات در آن می‌توان نقاطی که احتمال برگشت قیمت و یا تغییر روند حرکت سهم وجود دارد را مشاهده کرد.

اندیکاتورها اطلاعات مفیدی که به تحلیل بهتر و درک صحیح‌تر نمودار قیمت‌ها کمک می‌کند را در اختیار معامله گران و فعالان بازار بورس قرار می‌دهند. اطلاعاتی ازجمله نوع روند حرکت سهم (صعودی یا نزولی)، شتاب قیمت، نواحی اشباع و … که با انجام محاسبات ریاضی از الگوها و نمودارهای قیمت به دست می‌آیند و به سرمایه‌گذاران و معامله‌گرها کمک زیادی می‌کند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

۱- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر از دو نوار نوسانی تشکیل‌ شده که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند. با افزایش نوسانات، این اندیکاتور واکنش نشان داده و پهنای باند آن افزایش می‌یابد. این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه داده شد و به‌طورمعمول کاهش فاصله بین خطوط این اندیکاتور تغییر روند حرکت سهم را نشان می‌دهد.

۲- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

با استفاده از این ابر ایچیموکو می‌توان به اطلاعاتی نظیر تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، میزان شتاب قیمت و … دست‌یافت. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا توسعه داده شد و ممکن است در نگاه اول کار کردن با آن پیچیده به نظر برسد اما پس از مدتی به‌راحتی عملکرد آن پی خواهید برد.

۳- میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک با بررسی روند حرکت، اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد. این اندیکاتور ممکن است کمی با تأخیر عمل کند اما برای تشخیص مسیر قیمت و همچنین شناسایی نقاط احتمالی حمایت و مقاومت، می‌توانید آن را مورداستفاده قرار دهید.

سخن پایانی

و در پایان اینکه کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و سرمایه همواره توصیه می‌کنند که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و برای نتیجه‌گیری نهایی گزینه‌های مختلفی را بکار ببرید. همچنین میانگین متحرک را همیشه در کنار سایر گزینه‌ها و به‌صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار دهید.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم به نرخ تغییر تحرکات قیمت (نرخ شتابی قیمت) سهام اشاره دارد، به عبارتی سرعتی که قیمت آن تغییر می‌کند.

مومنتوم را یک نوسانگر و در دسته اوسیلاتورها قرار میدهیم که حول نقطه صفر در نوسان است ، حد پایین و بالایی ندارد و کاملا نوسان حرکتش نامحدود است.
نمونه های معروفی از این اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

اندیکاتور (Momentum) چیست؟

از این ابزار برای تعیین شتاب قیمت دارایی از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌کنیم

در واقع سرعت حرکت روند صعودی یا نزولی قیمت سهام را از طریق مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی چندین دوره قبل اندازه گیری می کند

حجم معاملات در مومنتوم

نکته بعدی رابطه مستقیم حجم معاملات با حرکت نمودار مومنتوم است ، طوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود این اندیکاتور سرعت این حرکت شکل گرفته را متوجه می شود ، واکنش می‌دهدو رشد میکند همچنین هر موقع حجم معاملات کم شود حرکت مومنتوم هم در حالت پایین و رنج میشود

رابطه مستقیم حجم با مومنتوم

کاربرد اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

همان طور که گفتیم این اندیکاتور جز اندیکاتور های پیشرو است پس می‌توان با کمک آن پیش‌بینی‌های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد.

بازه‌های معمول مورد استفاده 10- 14 روزه است که همانند تصویر زیر میتوانیم این بازه را مطابق نظر خود تغییر دهیم

نحوه تغییر بازه در مومنتوم

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

ساده ترین سیگنالی که میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم این است که حرکات اندیکاتور مومنتوم را در اطراف سطح مرجع(خط 100)بررسی کنید.

برای این کار ابتدا باید یک خط افقی در اندیکاتور مومنتوم اضافه کنید.

هنگامی که مومنتوم از زیر خط 100 حرکت کند و آن را به سمت بالا قطع کند ،نشان دهنده ی اینست که قیمت ها بالاتر می روند و یک سیگنال خرید می‌باشد.

و هنگامی که مومنتوم از بالای خط 100 حرکت کند و آن را به سمت پایین قطع کند ، نشان دهنده ی اینست که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و یک سیگنال فروش می‌باشد.

بهتر است با سیگنال‌های همسو با روند بازار معامله کنید.

سیگنال خرید با شکست سطح ۱۰۰ ازپایین به بالا

سیگنال‌فروش با شکست سطح ۱۰۰ از بالا به پایین

سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم

روی مومنتوم نیز همانند نمودار قیمت می‌توانیم خطوط روند رسم کنیم.

و چون در بیشتر اوقات خط روند مومنتوم زودتر از خط روند قیمت شکسته می‌شود، به آن شاخص پیشرو میگوییم

خط روند خطی است که در یک دوره زمانی مشخص، از اتصال سقف ها در روند نزولی یا از اتصال کف ها در روندصعودی بدست می آید .

اگر خط روند صعودی مومنتوم شکسته شود، تاییدی است برای سیگنال فروش و اگر خط روند نزولی مومنتوم شکسته شود، تائیدی بر سیگنال خرید خواهد بود.

سیگنال خرید با شکست خط روند در مومنتوم

سیگنال فروش با شکست خط روند در مومنتوم

واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم

م قاله پیشنهادی:واگرایی ها

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

الف)واگرایی های معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبوداین نوع در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده تغییر روند کنونی سهم است

واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت

واگرایی معمولی منفی یا RD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی منفی

ب)واگرایی مخفی ( Hidden Divergence)

این واگرایی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و سیگنالی است برای ادامه روند بازار

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اندیکاتور شتاب حرکت اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی اچ دی مثبت در مومنتوم

واگرایی مخفی منفی یا HD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی در مومنتوم

سخن پایانی و چند نکته در مورد مومنتوم

این شاخص حرکت قیمت را در طی زمان و بر حسب قوی بودن و شتاب آنها را نشان می دهد ، صرف نظر از اینکه جهت حرکت قیمت صعودی است یا نزولی خواهد بود.

همان طور که اشاره کردیم اندیکاتور مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو در سیگنا‌ل‌ دهی است پس میتوانید آنرا جزئی از استراتژی معاملاتیخود انتخاب کنید

و در کلام آخر هیچ اندیکاتوری را به تنهایی استفاده نکنید، ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.