مکدی MACD

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color

اندیکاتور MACD Histogram, multi-color یکی از بهترین اندیکاتور های موجود برای نرم افزار متاتریدر می باشد که برای پیداکردن نقطه ورود به سهم بسیار به ما کمک می کند .

ما با این اندیکاتور توانمندی این موضوع را پیدامی کنیم که بهترین نقطه برای ورود به سهم را پیدا کنیم نقطه خروج از سهم را پیدا کنیم و همچنین برای تحلیل بهتر شاخص کل نیز می تواند به ما کمک کند.

یکی از ویژگی های عالی اندیکاتور MACD COLOR Histogram این هست که به ما واگرایی ها و هم گرایی ها را اعلام میکند که بسیار کاربردی می باشد.

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

1- پیدا کردن نقطه ورود به سهم

در دو تصویر بالا نقاط حرکت سهم و ایجاد یک روند صعودی با پیکان مشخص شده است .

روش پیداکردن نقطه ورود به سهم به شرح زیر می باشد.

1. نمودار میانگین متحرک (خط آبی رنگ ) خط سیگنال که قرمز رنگ می باشد را رو به بالا قطع کند.
2. هیستو گرام (نمودادر میله ای )از فاز منفی به مثبت حر کت کرده باشد.
3. نقطه ای که نمودار میله ای MACD یا همان هیستو گرامها به صفر نزدیک می شوند معمولا سهم صف خرید می شود.

2 پیدا کردن نقطه خروج از سهم

طبق تصویر فوق هرگاه هیستوگرام های MACD COLOR از رنگ سبز به بنفش تبدیل شده و ارتفاع انها کم شده و به صفر نزدیک شود . ضمنا خط میانگین متحرک (خط آبی ) خط سیگنال را که قرمز رنگ هست را به سمت پایین قطع کند سهم روند نزولی خود را آغاز خواهد کرد.

ویدیو سیگنال گیری از اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام

ویدئو آموزشی جهت نصب و استفاده از اندیکاتور MACD COLOR

لطفا نظر خود را درباره موضوع فوق با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتوانیم محتوای ارزشمند تری برای شما خلق کنیم.

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی مکدی MACD در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود مکدی MACD جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به مکدی MACD طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است.با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.اندیکاتور MACD از میانگین متحرک برای ترسیم تغییرات در الگوهای قیمت استفاده می‌کند.وقتی قیمت یک دارایی، مانند یک سهم یا جفت ارز، در یک مسیر حرکت می‌کند و خط اندیکاتور MACD در حال حرکت در جهت دیگر است، واگرایی (Divergence) رخ می‌دهد.

واگرایی، به معنای اختلاف مسیر حرکت قیمت و نمودار است و سیگنالی در خصوص بازگشت مسیر قیمت محسوب می‌شود، اما این سیگنال می‌تواند گمراه کننده و نادرست نیز باشد.نوع دیگری از واگرایی‌ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ورقه بهادار به یک سقف جدید (یا کف جدید) می‌رسد، اما اندیکاتور MACD اینگونه رفتار نمی‌کند.عموما این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود و در شرف بازگشت است. این مسئله همچنین می‌تواند یک سیگنال معاملاتی غیرقابل اعتماد باشد.

با اینکه نیازی به درک ریاضی و شیوه محاسبه خطوط روند MACD ندارید، با شناخت بیشتر در خصوص چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD می‌توانید یک موقعیت بهتر در معاملات گرفته و فریب سیگنال‌های کاذب یا عدم وجود سیگنال را نخورید، مانند هنگامی که روند قیمت معکوس می‌شود اما MACD هیچ هشداری نمی‌دهد.

مشکلات واگرایی بعد از یک حرکت سریع قیمت

بررسی اندیکاتور تکنیکال MACD در عملکرد قیمت، چند مشکل را نشان می‌دهد که ممکن است بر معامله‌گرانی که به دنبال واگرایی در MACD هستند تاثیر بگذارد.

واگرایی بین دو خط روند MACD تقریبا همیشه بعد از یک حرکت تند و تیز مکدی MACD قیمت، چه به سمت بالا و چه پایین، اتفاق می‌افتد.تعیین اینکه آیا حرکت قیمت شدید، آهسته، بزرگ یا کوچک است نیاز به در نظر گرفتن شتاب و اندازه بزرگی (magnitude) حرکات قیمت در آن محدوده دارد.

مومنتوم قیمت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند، بنابراین به محض اینکه قیمت پایین می‌آید، خطوط روند MACD نیز واگرا خواهند شد (به عنوان مثال، خطوط MACD بالا می‌روند حتی اگر قیمت هنوز در حال افت باشد).به همین دلیل، پس از یک افزایش شدید در قیمت، واگرایی MACD دیگر یک ابزار مفید نیست. افت MACD در حالیکه قیمت همچنان به سمت بالاتر یا هر دو سو حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که مومنتوم قیمت کاهش یافته اما این نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

در تصویر فوق، یورو/دلار در حالت افت است، با این حال MACD را در حال افزایش می‌بینیم. اگر یک معامله‌گر تصور کند که افزایش MACD نشانه‌ای مثبت است، ممکن است از معامله فروش خود (Short) شده و سود بیشتر را از دست بدهد.

یا با مشاهده این شرایط، معامله‌گر وارد یک معامله خرید شود، با اینکه عملکرد قیمت یک روند نزولی قابل توجه را نشان می‌دهد و هیچ نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود ندارد.

این مسئله به این معنا نیست که واگرایی در مکدی، سیگنالی برای بازگشت‌های قیمت نیست یا نمی‌تواند باشد، بلکه بعد از یک حرکت بزرگ باید به دید تردید به واگرایی مکدی نگریست.

از آنجا که واگرایی بعد از تقریبا هر حرکت بزرگی رخ می‌دهد و اکثر حرکت‌های بزرگ نیز بلافاصله بازگشت نمی‌کنند، اگر فرض کنید که واگرایی در این صورت به معنای این است که بازگشتی در شرف وقوع است، ممکن است بسیاری از معاملات را از دست بدهید.

مشکلات مربوط به واگرایی بین سقف‌ها یا کف‌های MACD

گاهی معامله‌گران سقف‌های پیشین را در MACD با سقف‌های کنونی یا کف‌های پیشین را با کف‌های کنونی مقایسه می‌کنند.به عنوان مثال، اگر قیمت به بالاتر از سقف پیشین حرکت کند، معامله‌گران MACD را زیر نظر می‌گیرند تا بالاتر از سقف پیشین خود حرکت کند. اگر چنین نباشد، آن وضعیت را یک واگرایی یا یک سیگنال هشداردهنده در خصوص یک بازگشت می‌دانند، در حالیکه اشتباه است.

این اشتباه، مرتبط با مشکلی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت.

سطح پایین‌تر در MACD نشان می‌دهد که قیمت شتابی که مرتبه پیش به هنگام حرکت رو به بالا داشت را ندارد (ممکن است کمتر یا کندتر حرکت کرده باشد) اما این لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست.

همانطور که در بالا گفته شد، حرکت شدید قیمت باعث حرکتی بزرگ در MACD می‌شود؛ بزرگتر از آنچه که توسط حرکات کندتر قیمت رخ می‌دهد.قیمت یک دارایی ممکن است به شکلی آهسته و برای مدتی بسیار طولانی بالاتر یا پایین‌تر برود. اگر این بالا و پایین‌شدن بعد از یک حرکت با شیب تندتر اتفاق بیفتد، (مسافت بیشتری در زمان کمتر طی شود) در اکثر مواقع که قیمت به آهستگی به سمت بالا حرکت می‌کند، MACD واگرایی را نشان می‌دهد.

اگر معامله‌گر فرض کند که سقف پایین‌تر در MACD به این معناست که قیمت بازگشت خواهد کرد، ممکن است فرصتی ارزشمند برای ماندن در معامله خرید و بدست آوردن سود بیشتر از حرکات رو به بالای آهسته‌تر از دست برود.

یا بدتر از این شرایط، معامله‌گر ممکن است صرفا براساس شواهد یک اندیکاتور نامناسب برای این شرایط، وارد یک پوزیشن فروش در یک روند قوی رو به بالا شود (برخلاف روند وارد معامله شود).

نمودار بالا روندی نزولی را در سهام APPL نشان مکدی MACD می‌دهد.

روند نزولی ناشی از حرکات شدید قیمت رو به سمت پایین است که در پی آن حرکات آهسته رو به پایین نیز مشاهده می‌شود. حرکات شدید قیمت (نسبت به حرکات آهسته‌تر) همیشه باعث افت بسیار بزرگتر در MACD می‌شوند.

این مسئله هنگامی که موج بعدی قیمت تا این حد شدید نباشد، باعث واگرایی می‌شود، اما این واگرایی به هیچ وجه نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.

واگرایی مثبت MACD در تمام این مدت وجود داشته، با این حال قیمت بازهم به افت خود ادامه داده است. یک معامله‌گر ممکن است به دلیل این سیگنال اشتباه مکدی، ضرر زیادی متحمل شود.

مشکل دیگر در این نوع واگرایی‌ها این است که به هنگام معکوس شدن واقعی قیمت، این واگرایی وجود ندارد. بنابراین، اندیکاتوری داریم که چندین سیگنال کاذب ایجاد می‌کند (واگرایی رخ می‌دهد اما قیمت معکوس نمی‌شود) اما از طرف دیگر در بسیاری از بازگشت قیمت‌های واقعی، سیگنالی صادر نمی‌کند.

روند و عملکرد قیمت بیشتر اهمیت دارد

به نظر می‌رسد که واگرایی MACD ابزاری مناسب برای تشخیص معکوس شدن روند است.

اما این مسئله نادرست است، واگرایی‌هایی MACD اطلاعات بی‌موقع ارائه داده، باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب زیادی شده و بسیاری از سیگنال‌های واقعی را نشان نمی‌دهند.

معامله‌گران بهتر است به جای واگرایی MACD، روی عملکرد قیمت تمرکز کنند:

• برای اینکه یک روند نزولی، معکوس شود، قیمت باید یک کف و سقف بالاتر از کف و سقف‌ سابق ایجاد کند.
• برای معکوس شدن یک روند صعودی، قیمت باید یک کف‌ و سقف پایین‌تر از کف و سقف‌ قبلی ایجاد کند.

تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، معکوس شدن روند قیمت رخ مکدی MACD نمی‌دهد.

مهم نیست که واگرایی وجود دارد یا خیر. معامله‌گران براساس حرکات قیمت سود می‌کنند و نه براساس حرکات MACD.

کلام آخر در مورد واگرایی MACD

همانطور که شرح دادیم، واگرایی MACD به خودی خود سیگنال بازگشت قیمت را نشان نمی‌دهد و باید پرایس اکشن را نیز تحت نظر داشت.واگرایی‌های مکدی گاهی اوقات نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست،این مسئله به این معنی نیست که از اندیکاتور مکدی نمی‌توان استفاده کرد. می‌توانید از مکدی استفاده کنید ولی از خطاهای آن آگاه باشید و از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید.به جای واگرایی MACD، بیشتر روی عملکرد قیمت و روندها تمرکز داشته باشید.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی

با سلام و احترام. آیا تغییر فاز یا صفر شدن اندیکاتور مکدی در واگرایی مخفی واجب است؟ یا می توان به میزان اصلاح موج اکتفا کرد؟ ( در تصویر پیوست واگرایی A قابل قبول هست؟ ) با تشکر.

استراتژی بر اساس الگوهای هارمونیک

سلام و وقت بخیر. استراتژی را میخواهم طراحی کنم بر اساس الگوهای هارمونیک و خطوط روند و شکست آنها و با کمک از واگرایی ها آیا این استراتژی کامل هست و وین ریت بالایی میتواند داشته باشد؟ به چه نکاتی باید توجه کنم؟ خیلی ممنون.

واگرایی

سلام و خسته نباشید و تشکر به خاطر زحمات شما. سوالم این بود که ایا ممکن است وقتی یک اگلوی AB=CD داریم بین موج AB و CD طبق تصویر که بارگذاری کردم شاهد واگرایی باشیم یا خیر واگرایی در اینجا صحیح نیست؟

واگرایی بین قیمت و خط مکدی یا قیمت و هیستوگرام مکدی؟

سلام. خسته نباشید. بنده وقتی جزوه ی واگرایی آقای آزادی و کتاب واگرایی ایشان را می خواندم مشاهده کردم که ایشان همیشه واگرایی را بین قله ها و کف های هیستوگرام مکدی در نظر می گیرند، نه خط مکدی. در صورتی که در اکثر منابع خارجی می بینم که منظور از واگر.

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی

با سلام و عرض ادب. میخواستم بدانم در نرم افزار داینامیک تریدر برای شناسائی واگرایی ها می توان بجای استفاده از از اندیکاتور MAOSC از MACD استفاده کنیم؟ آیا در تصویر پیوست واگرایی RD+ شناسائی شده در اندیکاتور MACD معتبر هست؟

تنظیمات مکدی برای ماژور و واگرایی

با عرض سلام و احترام 1- برای تشخیص ماژور با مکدی باید تنظیمات moving average oscillator در داینامیک تریدر با موینگ اوریج ساده باشد یا نمایی؟ 2-برای تشخیص واگرایی از اندیکاتور macd مکدی MACD استفاده میشود یا moving average oscillator؟ 3- تنظیمات این اسیلاتور.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]