اندیکاتور استوکاستیک stochastic

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت جامع

اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور ممنتوم range bound است. اندیکاتور استوکاستیک برای نمایش دادن محل بسته شدن قیمت در مقایسه با رنج بالا/پایین در طی تعداد مشخصی از دوره‌های کاربر طراحی‌شده است. اسیلاتور استوکاستیک معمولاً سه کاربرد مختلف دارد؛ شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تعیین واگرایی‌ها و نیز شناسایی تنظیمات نزولی و صعودی یا سیگنال‌ها است.

معرفی استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در دهه 50 میلادی توسط جرج لین ایجاد شد. لین اعتقاد داشت که اندیکاتور او روش خوبی برای اندازه‌گیری ممنتوم بود که این موضوع مهمی است زیرا تغییرات در ممنتوم سبب تغییر قیمت می‌شوند. در مصاحبه‌ای که در سال 2007 انجام شد لین عنوان کرد استوکاستیک ممنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی را تصور کنید که در آسمان به بالا حرکت می‌کند، مشاهده می‌کنید که پیش از بازگشت ابتدا سرعت خود را کم می‌کند. ممنتوم همیشه پیش از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می‌دهد.

توضیح اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک به دو خط تقسیم می‌شود: K% و D%. K% نشانگر قیمت در نقطه بسته شدن K در طیف قیمت تعداد میله‌های استفاده‌شده در دوره بازگشت است.

K% = میانگین متحرک ساده 100×(نقطه بسته شدن فعلی – پایین‌ترین کف) / (بالاترین سقف – پایین‌ترین کف)، smoothK

D% میانگین سطحی K% است که برای کاهش ویپ ساوز (whipsaws) هنگامی‌که در روند بزرگ‌تری باقی‌مانده است، به کار می‌رود.

D% = میانگین متحرک ساده (K%، دوره D)

پایین‌ترین کف = پایین‌ترین قیمت در طی جدیدترین میله‌ها در دوره بازگشت (داده‌های ورودی دوره K)

بالاترین سقف = بالاترین قیمت در طی جدیدترین میله‌ها در دوره بازگشت (داده‌های ورودی دوره K)

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور اندیکاتور استوکاستیک stochastic range bound است که از دو خط تشکیل‌شده است و میان صفر و 100 نوسان می‌کند. خط اول (K%) جدیدترین نقطه بسته شدن را در رابطه با رنج سقف/کف دوره تعیین‌شده توسط کاربر نشان می‌دهد. خط دوم (D%) یک میانگین متحرک ساده از خط K% است. همه دوره‌های به‌کاررفته در استوکاستیک مانند بیشتر اندیکاتورها توسط کاربر تعیین می‌شوند. بااین‌وجود، رایج‌ترین گزینه‌های انتخابی یک دوره 14 تایی K% و یک میانگین متحرک ساده با دوره 3 تایی برای D% است.

نکته مهم این است که استوکاستیک از قیمت‌های بسته شدن برای تعیین ممنتوم استفاده می‌کند. زمانی که قیمت‌ها در نیمه بالایی رنج بالا/پایین دوره بازگشت بسته می‌شوند، اسیلاتور استوکاستیک (K%) نیز افزایش می‌یابد تا نشانگر افزایش ممنتوم یا فشار خرید/فروش باشد. زمانی که قیمت‌ها در نیمه پایینی رنج بالا/پایین دوره بسته می‌شوند، K% کاهش می‌یابد و نشان‌دهنده ممنتوم ضعیف شده یا فشار خرید/فروش است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

شرایط اشباع خرید/ اشباع فروش مانند وضعیتی که برای هر اندیکاتور range-bound روی می‌دهد یک سیگنال اولیه هستند که توسط اسیلاتور استوکاستیک تولید شدند. آستانه پیش‌فرض برای اشباع فروش 20 و برای اشباع خرید 80 است. این سطوح سطوح رایج هستند اما شاید برای همه وضعیت‌ها با توجه به ابزار مالی مورد معامله مناسب نیستند. یافتن سطوح درست با آزمایش و تحلیل تاریخی حاصل می‌شود. به یاد داشته باشید بهترین زمان برای معامله روند زمانی است که از استوکاستیک برای تشخیص شرایط اشباع خرید/اشباع فروش استفاده می‌شود. علت آن است که اشباع خرید همیشه به معنای نوسان نزولی و اشباع فروش همیشه به معنای نوسان صعودی نیست. در بسیاری از موارد شرایط اشباع خرید (اشباع فروش) می‌تواند نشانه یک‌روند قوی باشد نه یک بازگشت تأخیری.

شرایط اشباع خرید زمانی روی می‌دهند که اسیلاتور استوکاستیک از آستانه بالایی عبور کند.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک RSI و آموزش سیگنال گیری خرید و فروش

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (RSI) می باشد و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد. اندیکاتور استوکاستیک RSI توسط استنلی کراول و توشار شاندا کشف شده است. آنها این اندیکاتور را در کتاب The New Technical Trader (معامله گر فنی جدید) در سال ۱۹۹۴ به دنیای معامله گران معرفی نمودند.

استوکاستیک RSI معمولا مابین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است و همچنین عدد میانی ۵۰ است. این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید,اشباع فروش استفاده می شود.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۸۰ و سیگنال فروش اندیکاتور استوکاستیک stochastic بیش از حد پایین تر از ۲۰ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۲۰ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۸۰ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت این اندیکاتور می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره ­ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

محاسبات

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن­ ها خط K است که مقدار استوکاستیک برای هر دوره است و دیگری خط D میانگین متحرک سه دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده­ ی سیگنال‌های بسیار مهمی در نمودار است در نتیجه تحلیل­گران به شدت آن را دنبال می­ کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد طبق میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

خط K طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود:

CP آخرین قیمت بسته شدن است.

L14 پایین ­ترین قیمت در چهارده دوره­ ی زمانی معین

H14 بالاترین قیمت در چهارده دوره ­ی زمانی معین

خط D طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود:

H3 بالاترین قیمت سه دوره­ ی معاملاتی اخیر

L3 کم­ ترین قیمت سه دوره­ ی معاملاتی اخیر

در بین دو خط K و D، خط K سریع­ تر حرکت می­ کند. نظریه بوجود آورنده­ ی اندیکاتور استوکاستیک بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و دربازار با روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به این­که قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

نمونه­ ای از استفاده از اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار قیمت در ادامه آورده شده است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت باشد. ما ابتدا در یک کلیپ آموزشی به طور کامل کارکرد و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را آموزش داده ایم. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور های دیگر می تواند یک استراتژی منحصر به فرد را ایجاد کند که در جهت سیگنال گیری از آن استفاده نمایید.

اوسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اکثر معامله گران در هنگام استفاده از سیگنال‌های اوسیلاتور استوکاستیک در شرایط متغیر بازار دچار مشکل می‌شوند. در بازار روندی، باید از یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک استفاده کنید و در شرایط بازار رنج نیز اندیکاتور استوکاستیک stochastic باید این اندیکاتور را به‌طور متفاوتی تفسیر کنید.

اگر وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

این نقطه شکست اکثر تریدرهاست. آن‌ها بدون توجه به شرایط بازار همیشه اوسیلاتور استوکاستیک را به یک روش به کار می‌برند و درنهایت این منجر به ضررشان می‌شود.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

در یک اندیکاتور استوکاستیک stochastic بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

تنظیمات استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد ۵.۳.۳ عمل می‌کند. دیگر تنظیمات رایج آن نیز ۸.۳.۳ و حتی ۱۴.۳.۳ هستند. شما باید با توجه به سبک معاملاتی خود درباره میزان پذیرش حرکات کم‌اهمیت تصمیم‌گیری نمایید.

مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

استوکاستیک با تنظیمات پایین‌تر سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود اما نویز یا حرکات کم‌اهمیت زیادی را هم منعکس می‌کند. مقادیر بالا برای اندیکاتور استوکاستیک باعث کم شدن حساسیت آن نسبت به نویزهای بازار می‌شود. درنتیجه سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود زیرا اندیکاتور صاف‌تر اندیکاتور استوکاستیک stochastic شده است.
اگر به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، باید تنظیمات پایین‌تر استوکاستیک را به کار ببرید؛ و اگر یک تریدر پوزیشن هستید و حذف نویزهای بازار را می‌خواهید، تنظیمات بالای استوکاستیک می‌تواند به شما در این کار کمک کند.

بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

اما واقعیت این است که چنین تنظیماتی وجود ندارد. تنها نکته مهم سبک معاملاتی شماست. همچنین باید بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و تایم فریم موردنظرتان تنظیمات مختلفی را به کار بگیرید. من ترجیح می‌دهم از اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۵ در تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کنم.

اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور Stochastic و MACD دو اندیکاتور بسیار کاربردی و مهم است که هر معامله گری باید کار و تحلیل با آنها را بلد باشند.
در این پست قصد داریم با استفاده از دو اندیکاتور به شما آموزش دهیم که در عرض چند دقیقه به سود برسید.

در ابتدا با اندیکاتور Stochastic شروع میکنیم، این اندیکاتور اوسیلاتور میباشد و زیر چارت اصلی باز میشود.

برای استفاده از این اندیکاتور به قسمت Indicators رفته و گزینه Stochastic را انتخاب کنید.

اندیکاتور بعدی که باید در کنار Stochastic باز شود، اندیکاتور MACD است که این اندیکاتور هم،
زیر چارت اصلی باز میشود.

قبل از شروع معامله به قسمت تنظیمات اندیکاتور Stochastic رفته و گزینه K% را به 16 ، D% را به 6 و m را هم به 6 تغییر دهید.
اندیکاتور MACD را هم با همان تنظیمات پیشفرض رها کنید.

این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت بسیاری در معامله کردن دارند.

از این اندیکاتور ها میتوان در هر جفت ارزی که بالا 70 درصد سود میدهند استفاده کرد.

این اندیکاتور ها چگونه کار میکنند؟

هر زمان خطوط مربوط به اندیکاتور Stochastic خط روند 80 را رد کرد و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد معامله میکنیم.
تایید به این صورت است که، روند خطوط داخل میله ها نباشد و آزاد باشد،
این بیانگر استارت یک معامله‌ی رو به پایین است و به ما میگوید قیمت قرار است از حدی پایین بیاید،
و ما شاهد افت قیمت در طی 1 دقیقه آینده خواهیم بود.

بلعکس این موضوع هم وجو دارد، زمانی که خطوط زیر خط 20 بود و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد،
به این معناس که امکان افزایش قیمت وجود دارد.

این نکته را به یاد داشته باشید که تنظیمات را روی Stochastic انجام داده باشید،
این امر باعث میشود اندیکاتور نمودار دقیق تری به شما نشان دهد.

همان طور که گفتیم این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت دارند و شما می توانید،
با کمی دقت و تحلیل به سود خوبی برسید، فقط به خاطر داشته باشید،
چند ثانبه قبل از معامله کردن دست نگه دارید چون ممکن است روند تغییر کند.