میانگین متحرک یا Moving Average

آشنایی با تقاطع طلایی با ma

میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک (Moving Average) جزو پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

میانگین متحرک روشی برای صاف و ساده‌تر کردن نوسانات قیمت است تا راحت‌تر بتوانید “نویز” عادی بازار را از مسیر اصلی روند تشخیص دهید.

منظورمان از “میانگین متحرک” این است که شما میانگینِ قیمت بسته شدن یک جفت ارز را در “X” دوره‌ی اخیر در نظر می‌گیرد.

میانگین‌ها روی نمودار به شکل زیر هستند:

میانگین متحرک قیمت بسته شدن در 10 دوره‌ی قبلی.

همان‌طور که می‌بینید، میانگین‌های متحرک شبیه خط‌هایی پر پیچ و خم هستند که روی قیمت قرار می‌گیرند (که به شکل کندل‌های ژاپنی نشان داده شده‌اند.)

این نوع اندیکاتور تکنیکال یک “اورلی چارت” نامیده می‌شود.

میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار گرفته است (Overlayed on the chart). متوجه شدید؟

اندیکاتور میانگین متحرک نیز مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری به ما کمک می‌کند تا قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم.

چرا فقط با توجه به قیمت متوجه نشویم که چه خبر است؟

دلیل اینکه به جای فقط توجه کردن به قیمت، از میانگین متحرک استفاده می‌کنیم، حقایق دنیا است. علاوه بر اینکه بابانوئل واقعی نیست…. روندها نیز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند.

قیمت به صورت زیگ‌زاگ حرکت می‌کند، پس استفاده از میانگین متحرک بهمان کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت تصادفی را صاف و ساده‌تر کرده و “ببینیم” که روند اصلی چیست.

با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می‌توانید بهتر مسیر روند را تعیین کنید.

و همانطور که گفتیم، میانگین‌های متحرک حرکت قیمت را صاف و ساده‌تر می‌کنند.

انواع مختلفی میانگین متحرک داریم و هر یک از آنها تا سطحی مشخص نمودار را “صاف و ساده می‌کنند.”

به صورت کلی، هرچقدر میانگین متحرک ساده‌تر باشد، دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

هرچقدر میانگین متحرک پیچیده‌تر باشد، زودتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

برای اینکه میانگین متحرک ساده‌تر شود، باید قیمت‌های بسته شدن میانگین را در دوره‌ی زمانی بلندتری در نظر بگیریم.

چطور “طول” مناسب را برای یک میانگین متحرک انتخاب کنیم

“طول” یا تعداد بازه‌های زمانی، که محاسبات میانگین متحرک در آنها در نظر گرفته شده، روی شیوه‌ی نمایش میانگین متحرک در نمودار تأثیر می‌گذارد.

هر چقدر “طول” کوتاه‌تر باشد، تعداد داده‌های کمتری در محاسبات میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت میانگین متحرک به قیمت کنونی نزدیک‌تر باقی می‌ماند.

اینطور میانگین متحرک خیلی مفید نیست و احتمالاً نمی‌تواند نسبت به قیمت اصلی، دیدگاه بهتری را درباره‌ی روند اصلی بهمان بدهد.

هر چقدر طول بلندتر باشد، تعداد داده‌های بیشتری در محاسبات میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت هر قیمت کمتر می‌تواند روی میانگین کل تأثیر داشته باشد.

اگر میانگین متحرک یا Moving Average تعداد داده‌ها خیلی زیاد شوند، نوسانات قیمت ممکن است “خیلی ساده و صاف” شوند و نتوانید اصلاً روندی را تشخیص دهید!

در هر دو حالت تشخیصِ تغییرِ مسیرِ آتی قیمت مشکل می‌شود.

به همین دلیل، باید طول (یا دوره‌ها) را به گونه‌ای انتخاب کنیم که سطح جزئیات مناسبِ قیمت را برای تایم‌فریم معاملاتی‌مان ارائه کند.

حالا احتمالاً با خود فکر می‌کنید که “بسه دیگه، بریم سراغ مطالب خوب. چطور می‌تونم ازش توی معامله استفاده کنم؟”

در این بخش، اول باید دو نوع اصلی از میانگین‌های متحرک را معرفی کنیم:

1. ساده (Simple)
2. نمایی (Exponential)

همین‌طور محاسبات آنها و مزایا و معایب هر یک را یاد می‌گیریم. درست مثل تمام آموزش‌های قبلی‌مان، باید اول مباحث پایه را یاد بگیرید!

بعد از اینکه مثل مهارت کنترل توپ بازیکن فوتبال آرژانتینی، لیونل مسی، این اطلاعات پایه را یاد گرفتید، آن وقت روش‌های مختلف استفاده از میانگین‌های متحرک را یاد می‌گیرید و اینکه چطور از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

در پایان این آموزش، درست به خوبی مسی می‌شوید!

پیش از ادامه یادتان باشد که میانگین‌های متحرک اطلاعات قیمت را صاف و ساده می‌کنند تا یک اندیکاتورِ تکنیکالِ پیروِ روند شکل دهند.

آنها مسیر قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند؛ در عوض، مسیر کنونی قیمت را با کمی تأخیر تعریف می‌کنند.

میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک (اندیکاتور) (Moving average)

میانگین متحرک یا Moving average یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average.

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند. هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

برای مثال در ذیل شاهد آن هستیم که سایت !Yahoo Finance آن را برای سهام Apple ترسیم نموده است.

در مثال زیر میانگین متحرک 50 روزه در نماد “شاراک” در نرم افزار مفیدتریدر قابل مشاهده است. (خط قرمز رنگ)

میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار های قمیتی از شاخص ها و اندیکاتور های مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .

میانگین متحرک چیست ؟

در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت های قدیمی تر می شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب ترین میانگین متحرک ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول ترین بازه های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .

هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می تواند از بازه های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود . برای تنطیم بازه های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی های شما کمک می کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک ها به خودی خود مفید است اما معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می شود .

نمودار میانگین متحرک 9 روزه

در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می کنید .

میانگین متحرک 200 روزه

در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می کنید . با یک حساب ساده متوجه می شوید که واکنش بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می کند .

کاربرد میانگین متحرک

از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند استفاده می شود ، همچنین برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم می توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک های مختلف به هم می تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .

انواع میانگین متحرک

تفاوت بین میانگین متحرک های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک ها خواهیم پرداخت .

1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )

ساده ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین استفاده می شود:

S M A = A 1 ​ + A 2 ​ + … + A n/ ​n

در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه ها است .

مشکلات میانگین متحرک ساده

از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده های تاریخی قیمت استفاده می شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند .اگر بازار ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی دهد .

2.میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می شود ، بیشتر به داده های جدیدتر اهمیت داده می شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :

[(​ E M A t ​ = [ V t ​ × ( 1 + d s ​ ) ] + E M A y ​ × [ 1 − ( 1 + d s ​

∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می شود . ابتدا بازه زمانی که می خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می کنیم که معادل 0.0952 می شود .

مشکلات میانگین متحرک نمایی

هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده های جدید روند بهتری را به ما نشان می دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می گویند که تاکید بیشتر روی داده های اخیر ، باعث سیگنال های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار ها کار آمد هستند و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی دهد .

فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )

در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .

نمودار SMA و EMA

در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .

آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA

چگونه در سایت trading view ، با میانگین های متحرک کار کنیم

برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می کنید .

کار با میانگین متحرک در تریدینگ ویو

ابتدا روی قسمت اندیکاتور ها کلیک کنید .

نحوه آوردن ma در تریدینگ ویو

کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .

چگونگی استفاده از ma در تریدینگ ویو

بدین میانگین متحرک یا Moving Average شکل MA روی نمودار نمایش داده می شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تعیین بازه زمانی برای ma

در این قسمت ، می توانید بازه زمانی و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .

نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک

خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می شود .

1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

یکی از محبوب ترین استراتژی هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه های زمانی مختلف به دست می آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می کنند .

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می کند . بازه های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که بازه های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .

آشنایی با تقاطع طلایی با ma

اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند . یکی از بازه های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .

تقاطع مرگ در ma

همانطور که در تصویر بالای می بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .

2.خطوط حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین ها ، فرصت های ورود مجدد به بازار را مشخص می کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک ها با بازه های زمانی بلند مدت تر استفاده می کنند .

خط حمایت و مقاومت با ma

در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .

3.فاصله از میانگین متحرک

یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .

سیگنال گیری با استفاده از فاصله از میانگین متحرک

در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی در مورد آخرین کندل ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.

کلام آخر میانگین متحرک MA

میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می تواند استراتژی های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA ” همراه ما بودید.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین متحرک یا Moving Average میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با میانگین متحرک یا Moving Average دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از میانگین متحرک یا Moving Average کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته میانگین متحرک یا Moving Average محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و میانگین متحرک یا Moving Average فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon

خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.

پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon

• شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.

فرمول تشکیل یک ribbon

نحوه محاسبه

1. تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
2. طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
3. میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.

ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.

تأثیر تعداد دوره ها

هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.

هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.

معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.

نمونه ای از ribbon

نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.

در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.

تفاوت میان ribbon و guppy

معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.

محدودیت های استفاده

هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.

در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.

ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.

با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.