میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک چیست؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال به فعالان حوزه رمزارزها کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به روند بازار داشته باشند و می‌توانند قیمت رمزارز را در آینده پیش‌بینی کنند. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و کمک می‌کند تا با حذف نوسانات قیمت چارت، دید بهتری از قیمت و روند قیمتی داشته باشید. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه فعالان باید با نحوه کارکرد آن آشنا باشند به همین جهت این مطلب از مجله باین ارز را به بررسی میانگین متحرک می‌پردازیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین گرفتن به معنا جمع‌کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آنها بر تعداد داده‌ها است. شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده را محاسبه می‌کنید که حاصل آن اطلاعات آماری خوبی را ارائه می‌دهد که می‌توانید تصمیم‌گیری‌های خوبی را برای آینده سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌های رمزارز به‌عنوان داده استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی‌های تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. میانگین به‌دست‌آمده در قالب یک خط روی چارت رمزارز نمایش داده می‌شود. بر این ‌اساس اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند قیمتی است که حرکتی مشابه حرکت نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مخفف عبارت Moving Average است و اغلب فعالان بازار از این اندیکاتور برای تحلیل قیمتی رمزارز استفاده می‌کنند. عملکرد آن مانند اندیکاتورهای RSI و MFI نیست و قیمت دارایی را در آینده محاسبه نمی‌کند. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند.

کاربرد میانگین متحرک

1. تعیین روند نمودار: با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید جهت نمودار را تعیین کنید به‌عنوان‌مثال اگر خط نمودار در جهت بالا حرکت کند روند صعودی است.

2. نمایش ناحیه حمایت و مقاومت پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که نمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد بایست از دوره‌ای استفاده شود که کاملاً برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران و تریدرها در معاملات روزانه و حتی طولانی‌مدت از آن استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و نحوه محاسبه آنها را بررسی می‌کنیم.

1. روش میانگین متحرک ساده (SMA)

به میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود و اساس کار آن محاسبه میانگین معمولی ریاضی است. اندیکاتور SMA میانگین به‌دست‌آمده از داده‌ها را به‌صورت نقطه نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی با متصل شدن آن‌ها به هم یک خط روند تشکیل می‌شود.

در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت‌ها بر عهده خودتان است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی، بالاترین و حتی پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. این روش محاسباتی درحالی‌که طرف‌داران زیادی دارد مورد هجوم منتقدان زیادی هم قرار گرفته است. یکی از نقدهای منتقدین این است که میانگین متحرک ساده بین قیمت‌های گذشته و اخیر هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود. یعنی اگر میانگین ساده 100 روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و آخر نخواهد بود. این مشکل سبب شد تا تحلیلگران از روش میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

به طور مثال اگر قیمت روز اول 100 دلار باشد و روز پایانی 400 دلار باشد، میانگین این دو عدد 50 می‌شود پس روند رمزارز صعودی بوده است. حالا برعکس این روند را در نظر بگیرید. یعنی قیمت رمزارز روز اول 400 دلار و روز پایانی 100 دلار است. نتیجه میانگین بازهم 250 می‌شود ولی حرکت نزولی می‌شود.

فرمول میانگین متحرک ساده:

در فرمول میانگین متحرک ساده،A قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی.

تعداد روزها / مجموع قیمت کل روزهای باره زمانی= محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین ساده

2. میانگین متحرک وزنی(WMA)

اندیکاتور متحرک وزنی کمتر مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر حساسیت بیشتری نسبت به SMA نشان می‌دهد. برای مثال اگر یک بازه زمانی 26 روزه را برای محاسبه میانگین انتخاب کرده‌اید، قیمت روز 26ام نسبت به‌روز اول وزن بیشتری دارد.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید و دادن وزن بیشتری به قیمت‌های جدید است. این اندیکاتور نوعی WMA محسوب می‌شود با این تفاوت که در این اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند بلکه به مرور زمان از ارزش آنها کاسته می‌شود. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نزدیک به صفر شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک‌های نمایی و وزنی نسبت به SMAها با مشکل تأخیر کمتری مواجه هستند. شاخص میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند. EMA در قیمت و موقعیت‌های برگشتی خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کند. به همین جهت فعالانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذارانی کوتاه‌مدت است ترجیح می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود.

· محاسبه ضریب هموارسازی، ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)

· محاسبه EMA با استفاده از فرمول

)EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA(روز گذشته) – قیمت بسته شدن) )

4. میانگین متحرک هال (HMA)

هدف اصلی میانگین متحرک هال به حداقل رساندن تأخیری است که اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. این اندیکاتور در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند و تمرکز آن روی قیمت‌های جدید بیشتر است.

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

عدد میانگین متحرک می‌تواند در بازه زمانی‌های مختلف تغییر کند، کاربردی‌ترین آنها می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. به این اعداد "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز گفته می‌شود. اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارند. معمولاً معامله‌گران از اندیکاتور میانگین متحرک با عدد کوچک‌تر برای تشخیص نقطه ورود و از اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد پلتفرم معاملاتی موردنظر خود باشید. اکثر افرادی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنند از سایت tradingview.com برای تحلیل کوین موردنظر استفاده می‌کنند. پس از واردشدن در سایت می‌توانید از قسمت جست‌وجوی بالا برای پیداکردن رمزارز موردنظر خود استفاده کنید.

سپس از قسمت اندیکاتورها عبارت MA را وارد کنید و روی اندیکاتور موردنظر کلیک کنید. نمودار ارز روی چارت نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات می‌توانید روی علامت اندیکاتور که در سمت چپ صفحه قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه باز شده می‌توانید تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید. در قسمت input می‌توانید دوره زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت style می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

آموزش میانگین متحرک فارکس

متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی به‌خصوص فارکس است. شما می‌توانید این برنامه را روی سیستم شخصی و یا گوشی خود نصب کنید. در متاتریدر برخی از اندیکاتورها به‌صورت پیش‌فرض وجود دارند و شما می‌توانید از آنها استفاده کنید. برای اضافه‌کردن اندیکاتور از روش زیر استفاده کنید و اندیکاتور میانگین متحرک فارکس را اضافه کنید. این اندیکاتور تنظیمات خاص خود را دارد و پس از انتخاب کردن و اضافه‌کردن آن می‌توانید از پنجره باز شده تنظیمات موردنظر را انجام دهید.

گرفتن میانگین متحرک در اکسل

میانگین متحرک در اکسل هم کاربرد زیای دارد و با استفاده از آن می‌توانید داده‌هایی که ترتیب زمانی دارند را تحلیل و بررسی کنید. رویکرد میانگین متحرک در اکسل این‌گونه است که داده‌های آینده به میانگین چند داده گذشته وابسته است؛ بنابراین با تعیین یک فاصله که تعداد دوره‌های قبل است میانگین آنها گرفته می‌شود و مقدار دور بعدی برابر آن خواهد بود. زمانی که بخواهید یک گزارش آماری سریع از داده‌ها داشته باشید و وقت فرمول‌نویسی ندارید، می‌توانید از میانگین متحرک اکسل (Moving average in Analysis add-ins) استفاده کنید.

و اما سخن پایانی

در این مطلب از باین ارز اندیکاتور میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دادیم و انواع آن را معرفی کردیم. شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید. اما به یاد داشته باشید هیچگاه با استفاده از این اندیکاتورها اقدام به خریدوفروش دارایی خود نکنید. تمامی ابزارها و اندیکاتورها فقط می‌توانند راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما باشند، نه اینکه با یک اندیکاتور اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. بازارهای مالی به‌خصوص دنیای ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و شما به‌عنوان یک فعال و سرمایه‌گذار باید با تمامی قسمت‌های این بازار آشنا باشید.

فیلتر میانگین متحرک (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر میانگین متحرک (Moving Average) یکی از فیلترهای بورسی برای بررسی نمادها در بازار بورس است. این فیلتر جهت پیش‌بینی روند قیمت سهم با استفاده از داده‌های گذشته بازار مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر Moving Average تغییرات قیمت سهم با استفاده از داده‌های گذشته و نمودار را بررسی و نتایج را در خروجی نشان می دهد.

با استفاده از این فیلتر می توان تحولات سهم را بررسی نمود. همانطور که گفته شد این فیلتر و اندیکاتور میانگین متحرک با توجه به اطلاعات موجود می تواند تحول‌های آینده یک سهم را پیش بینی نماید. در ادامه به توضیح و نحوه‌ استفاده از فیلتر میانگین متحرک در بازار بورس می‌پردازیم.

فیلتر میانگین متحرک چیست؟

فیلتر میانگین‌های متحرک قیمت متوسط یک سهم در بازار بورس را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند. میانگین های متحرک با نشان دادن متوسط قیمت نمادها در گذشته یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله‌رو شناخته می شوند. در این فیلتر به همراه روند قیمت در بازار بورس، داده‌های جدید در محاسبه میانگین وارد شده و فیلتر میانگین متحرک داذده ها را بروز‌رسانی می‌کند.

علت وجود نام «متحرک» در نام این فیلتر نیز همین است. بطور کلی بهتر است معامله‌گران برای افزایش دقت و کاهش خطا از چند میانگین متحرک با تنظیمات مختلف استفاده نمایند.

نحوه اجرای فیلتر Moving Average

با توجه به اینکه برخی فیلترهای بورسی دارای مقادیر cfield می باشد، برای مشاهده خروجی اینگونه فیلترها می بایست از قالب شخصی استفاده شود. با توجه به اینکه در فیلتر Moving Average نیز از مقدار cfield استفاده شده است باید قالب شخصی در سایت دیده بان بازار بورس برای فیلتر تعریف شود. برای این منظور برای ساخت قالب شخصی وارد سایت tsetmc.com شده و مطابق تصایر زیر قالب شخصی در بخش دیده بان بازار بورس تعریف می شود.

1- پس از ورود به سایت مدیریت فناوری بورس به بخش دیده بان بازار بورس وارد شوید. (تصویر زیر)

2- در کادر باز شده بر روی گزینه شماره 1 (قالب نمایش) کلیک کرده و در صفحه باز شده وارد گزینه شماره 2 (ساخت قالب) شوید. (تصویر زیر)

در این قسمت امکان ساخت قالب شخصی وجود دارد و همانطور که مشاهده می کنید مقدار فیلتر Moving Average در ردیف 14 قرار داده شده است و در خروجی فیلتر قابل مشاهده می باشد. (تصویر زیر)

3- پس از ساخت قالب شخصی برای فیلتر Moving Average برای اجرای قالب شخصی بر روی گزینه شماره 3 (شخصی) که در تصاویر بالا مشخص شده کلیک کنید تا قالب شخصی ایجاد شود. (تصاویر بالا)

سخن آخر

استفاده از فیلتر میانگین متحرک بسشیار ساده می باشد البته همانطور که گفته شد بهتر است برای معاملات مورد نظرتان چند میانگبن متحرک را با هم در نظر بگیرید. می‌توانید هر کدام از فیلترها را تست کرده و با در نظر گرفتن نتیجه تست‌ها فیلتر مناسب خود در بازار بورس را انتخاب کنید. امیدواریم از این فیلتر در بازار بورس استفاده نمایید. اگر نظر یا سوالی در خصوص این فیلترهای بورسی دارید لطفا آن را در سایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید. در ادامه کد فیلتر میانگین متحرک درج شده است.

کد فیلتر میانگین متحرک

فیلتر میانگین متحرک زیر سهم‌هایی که در بالای خط میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد را نشان می‌دهد. عدد ۲۶ متغییر است و می‌توانید آن را به‌ دلخواه خود تغییر دهید.

همه چیز درباره‌ی میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

میانگین‌های متحرک صرفا روشی است برای صاف کردن نوسانات قیمت در طول زمان.

منظور از میانگین متحرک در نظر گرفتن میانگین بسته شدن قیمت یک جفت ارز در بازه‌های زمانی X است.

روی نمودار به شکل زیر خواهد بود :

مانند هر شاخصی، از شاخص میانگین متحرک برای کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود. با نگاه به شیب میانگین متحرک، بهتر می‌توانید جهت احتمالی قیمت بازار را تعیین کنید.

همان طور که گفتیم، میانگین متحرک نوسان قیمت را صاف می‌کند. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارند و هر کدام از آنها دارای سطح همواری (صافی) خودشان هستند.

به طور کلی، هر چه میانگین متحرک هموارتر باشد، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر است.

هر چه میانگین متحرک متلاطم‌تر باشد، در واکنش به حرکت قیمت سریع‌تر است. برای ایجاد میانگین متحرک هموارتر، باید میانگین قیمت‌های نهایی را در طول مدت زمان طولانی‌تری دریافت کنید.

حال، احتمالاً به این موضوع فکر می‌کنید که «عجله کنید، اجازه دهید به موارد خوب برسیم، چگونه می‌توانم از آن در تجارت استفاده کنم؟»

در این بخش، ابتدا باید به شما دو نوع عمده از میانگین‌های متحرک را توضیح دهیم:

همچنین به شما می‌آموزیم که چگونه آنها را محاسبه و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را ارائه کنید. درست مانند هر درس دیگری، باید ابتدا اصول اولیه را بدانید.

میانگین‌های متحرک ساده

میانگین‌های متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است (فارغ از شوخی!).

اساس میانگین متحرک ساده، با اضافه کردن آخرین X» قیمت‌های دوره نهایی و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر شما با جمع کردن قیمت‌های کلوز بازه‌های زمانی در گذشته و بعد تقسیم آن عدد بر X میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورید.

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را روی نمودار ۱ ساعته رسم کرده باشید، قیمت‌های نهایی برای ۵ ساعت گذشته را اضافه می‌کنید، و سپس آن عدد را بر ۵ تقسیم می‌کنید.

می‌بینید! متوسط قیمت نهایی در طول پنج ساعت گذشته را دارید. آن قیمت‌های میانگین را به هم متصل کنید تا میانگین متحرک را به دست آورید؟

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای را در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای رسم می‌کردید، قیمت‌های نهایی ۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر ۵۰ می‌کردید.

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای را در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای رسم می‌کردید، قیمت‌های نهایی ۱۵۰ دقیقه آخر را جمع می‌زدید و سپس آن عدد را تقسیم بر 5 می‌کردید.

اکثر بسته‌های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام خواهند داد. دلیل این که شما را با «چگونه محاسبه کردن میانگین‌های متحرک ساده خسته کردیم، این است که درک این مطلب به طوری که بدانید که چگونه آن را ویرایش کنید و شاخص را بالا ببرید، مهم است. درک این که چگونه شاخص کار می‌کند بدین معنی است که می‌توانید استراتژی‌های مختلف تغییرات محیط بازار را تنظیم و ایجاد کنید.

حال مانند تقریباً هر شاخص دیگری، میانگین‌های متحرک با تأخیر عمل می‌کنند. از آنجا که میانگین تاریخچه قیمت‌های گذشته را در می‌آورید، تنها مسیر کلی اخیر و جهت کلی نوسان قیمت کوتاه مدت «آینده» را مشاهده می‌کنید.

در اینجا مثالی از اینکه چگونه میانگین‌های متحرک ارائه می‌کنیم.

در نمودار فوق، سه میانگین متحرک ساده‌ی (SMA) مختلف در نمودار ۱ ساعته CHF / USD رسم کرده‌ایم. همان طور که می‌بینید، هر چه دوره SMA طولانی‌تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می‌افتد.

توجه کنید که چگونه میانگین متحرک ساده ۶۲ از قیمت فعلی در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده ۳۰ و ۵ دورتر است.

دلیل آن این است که میانگین متحرک ساده ۶۲ به قیمت نهایی ۶۲ دوره گذشته اضافه می‌شود و بر ۶۲ تقسیم می‌شود.

هر چه مدت زمان بیشتری برای میانگین متحرک ساده استفاده کنید، در واکنش به حرکت قیمت آهسته‌تر عمل می‌کند.

میانگین‌های متحرک ساده در این نمودار تمایل کلی بازار در این نقطه در زمان را به شما نشان می‌دهند. در اینجا، می‌توانید ببینید که این جفت ارز دارای روند است.

فقط به جای دنبال قیمت فعلی بازار گشتن، میانگین‌های متحرک به ما تصویر جامع‌تری می‌دهد، و حال می‌توانیم جهت کلی قیمت آینده را تخمین بزنیم.

با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده، می‌توانیم بگوییم که آیا این جفت ارز روند رو به بالا، روند رو به پایین، یا بدون روندی خاص است.

مشکلی در میانگین متحرک ساده وجود دارد و آن مشکل این است که آنها در معرض جهش هستند. یا به عبارت دیگر میانگین متحرک ساده به نوسانات شدید غیرواقعی خارج از بازار روی نمودار حساس هستند.

هنگامی که این اتفاق می افتد، می‌تواند به ما سیگنال‌های نادرستی دهد. ممکن است فکر کنیم که روند جدیدی در حال ایجاد شدن است. اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است.

در ادامه، به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست، و همچنین شما را با نوع دیگری از میانگین‌های متحرک برای جلوگیری از این مشکل آشنا می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

همان طور که پیش از این گفتیم، میانگین‌های متحرک ساده می‌توانند با جهش تحریف شوند یعنی اسپایک‌ها روی میانگین‌های متحرک ساده تأثیر گذارند و آنها را گمراه کنند. با مثالی آغاز می‌کنیم.

بیایید بگوییم میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای را بر نمودار روزانهٔ EUR / USD رسم می‌کنیم.

قیمت‌های بسته شدن در ۵ گذشته به شکل زیر است:

میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه می‌شود:

(1.3172 + 1.3231+ 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 5 = 1.3209

در صورتی که یک گزارش خبری تأثیرگذار در روز ۲ داشته باشیم که باعث شود که یورو کلاً کاهش یابد، در این صورت EUR / USD شیب تندی پیدا می‌کند و در 1.3000 خاتمه می‌یابد. بیایید ببینیم چه اثری می‌تواند بر میانگین متحرک ساده دوره ۵ داشته باشد.

روز ۲: 1.3000

میانگین متحرک ساده بدین ترتیب محاسبه می‌شود

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) 75 = 1.3163

نتیجه کار میانگین متحرک ساده افت زیادی خواهد داشت و این مطلب به شما این مفهوم را می‌دهد که قیمت در حقیقت در حال پایین رفتن بود، هنگامی که در واقعیت، روز ۲ فقط واقعه‌ای بود که ناشی از نتایج ضعیف گزارش اقتصادی بود.

نکته‌ای که سعی داریم به شما بگوییم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است خیلی ساده باشد. کاش راهی بود که می‌توانستید این جهش‌ها را طوری فیلتر کنید که اشتباه برداشت نکنید… صبر کنید … بله، راهی وجود دارد.

میانگین متحرک نمایی!

میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره‌های تازه‌تر می‌دهد.

در مثال بالا، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتر به قیمت‌های روزهای تازه‌تر می‌دهد، که روز ۳، ۴ و ۵ می‌باشد.

این بدین معنی است که جهش در روز ۲ ارزش کمتری دارد و اثر زیادی بر میانگین متحرک به نسبت زمانی که میانگین متحرک ساده را محاسبه کرده بودیم، ندارد.

اگر در مورد آن فکر کنید، منطقی به نظر می‌رسد چرا که آن چه انجام می‌دهد این است که تاکید بیشتری بر آنچه که معامله گران اخیراً انجام می‌دهند، دارد.

میانگین متحرک نمایی در برابر میانگین متحرک ساده

نگاهی به نمودار ۴ ساعتهٔ USD / JPY می‌اندازیم تا بهتر متوجه شویم که چگونه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در کنار یکدیگر روی نمودار قرار می‌گیرند.

دقت کنید که چگونه خط قرمز (۳۰ میانگین متحرک نمایی) به نظر به قیمت نزدیک‌تر از خط آبی (۳۰ میانگین متحرک ساده) می‌رسد. این به این معنی است که با دقت بیشتری نشان‌دهنده قیمت‌های اخیر است. احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.

به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری در مورد آنچه که به تازگی رخ داده است دارد. در زمان معامله، اینکه ببینیم در این زمان معامله‌گران چه کاری انجام می‌دهند، از اهیمت بیشتری برخوردار است نسبت به دانستن اقدامات آنها در هفته گذشته یا ماه گذشته.

میانگین متحرک ساده در مقایسه با متحرک نمایی

در حال حاضر، احتمالاً از خودتان می‌پرسید که کدام بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

اول، اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

هنگامی که میانگین متحرکی می‌خواهید که به نوسان قیمت پاسخ سریع‌تری دهد، پس دوره کوتاه میانگین متحرک نمایی بهترین راه برای رفتن است.

این میانگین‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا خیلی زود روند را دریافت کنید (در آینده توضیحات بیشتری در این باره می‌گوییم)، که منجر به سود بالاتر می‌شود.

در واقع، هر چه زودتر روند را دریافت کنید، مدت زمان طولانی‌تری می‌توانید بر آن مسلط باشید و آن سودها را به چنگ آورید. به به!

نکتهٔ منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های تثبیت، از لحاظ قیمت فریب بخورید.

از آنجا که میانگین متحرک به سرعت به قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است فکر کنید که روند در حال تشکیل شدن است، در حالی که می‌تواند تنها افزایش قیمت و اسپایک (نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.

این امر می‌تواند مربوط به سریع بودن شاخص برای منفعت شما باشد. با میانگین متحرک ساده، عکس این قضیه صادق است. هنگامی که میانگین متحرکی می‌خواهید که در واکنش نشان دادن به نوسان قیمت هموارتر و آهسته‌تر باشد، پس دوره طولانی‌تر میانگین متحرک ساده بهترین راه برای رفتن است.

این انتخاب می‌تواند به خوبی کار کند زمانی که به دنبال دوره‌های زمانی طولانی‌تری می‌گردید، حتی می‌تواند به شما ایده‌ای از روند کلی ارائه کند.

هر چند در پاسخ به نوسانات قیمت کند است، ولی احتمالاً می‌تواند شما را از بسیاری از فریب خوردن‌ها نجات دهد. نکته منفی این است که ممکن است تأخیر زیادی در کار شما ایجاد کند، و فرصت قیمت ورودی خوب یا تجارت را کاملاً از دست بدهید.

قیاس ساده‌ای برای به خاطر سپردن تفاوت بین این دو این است که خرگوش و لاک‌پشت را در نظر بگیرید.

لاک پشت آهسته است، مانند میانگین متحرک ساده، بنابراین ممکن است فرصت به موقع و زود را از دست بدهید.

با این حال، پوسته و لاک سخت برای محافظت از خود دارد، و به همین ترتیب، با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده به شما کمک خواهد کرد از درگیر شدن در فریب خوردگی‌ها جلوگیری کنید .

از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند میانگین متحرک نمایی. این امر به شما در گرفتن آغاز روند کمک می‌کند اما در خطر منحرف شدن توسط فریب خوردگی‌ها هستید .

در زیر جدولی است که به شما کمک کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به یاد داشته باشید .

خوب کدام یک بهتر است؟

واقعاً به خود شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.

بسیاری از معامله‌گران چندین میانگین متحرک مختلف ترسیم می‌کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را ارائه کند. آن‌ها ممکن است از میانگین متحرک ساده دورهٔ طولانی‌تری برای پیدا کردن آنچه روند کلی است استفاده کنند، و سپس از میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده می‌کنند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

به گزارش اکوبورس، نکته مهم در این است که میانگین متحرك نمایی به آخرین قیمت ها وزن بیشتري می دهد.در این حالت میانگین متحرك نمایی در مقایسه با میانگین ساده ، واکنش سریع تري نسبت به تغییرات آخرین میانگین متحرک نمایی قیمت ها خواهد داشت.

میانگین متحرك نمایی ، با استفاده از وزن بیشتر براي قیمتهاي جدید وابسته به قیمتهاي قدیمی تر، تاخیر زمانی را کاهش می دهد و این وزن به میانگین متحرك بستگی دارد.

هر چه دوره میانگین متحرك نمائی کوتاهتر باشد، وزن بیشتر براي جدیدترین قیمت بکار می رود. مثلاً یک میانگین متحرك نمائی 10 روزه جدیدترین قیمت را 18.18 درصد اندازه می گیرد در صورتیکه میانگین متحرك نمائی 20 روزه، جدیدترین قیمت را 9.52 درصد اندازه می گیرد،

بنابراین محاسبه میانگین متحرك نمائی خیلی سخت تر از محاسبه میانگین متحرك ساده است.

نوارهاي بولینگر

یکی دیگر از نماگرهاي تکنیکی که بسیار قابل اطمینان و با اهمیت هستند نوارهاي بولینگر هستند که از سه قسمت تشکیل شده است :

1 میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند.
2 باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3 باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند. تفاوت بین نوارهاي بولینگر و پوشش ها که این پوشش برحسب درصدي ثابت در بالا و پایین میانگین متحرك ترسیم شده است در حالیکه نوارهاي بولینگر با انحراف استانداردي بالا و پایین میانگین متحرك کشیده می شوند.

قیمتها بین دو محدوده خریدها و فروشهاي افراطی در نوسان هستند. نقاط بالائی و پائینی فقط در لحظاتی کوتاه پدید خواهند آمد و ما نمی توانیم در آن نقاط معامه اي انجام دهیم. اما محدوده هایی وجود دارد که نزدیک ترین نقاط به قله یا قعر قیمتی است. این محدوده بیرون از نوارهاي بولینگر شکل می گیرد.

نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند .

خروج قیمتها از نوارها بیانگر پیشی گرفتن انتظارات معامله گران از جریان اطلاعات است که در محاوره به آن یک کلاغ چهل کلاغ می گوئیم. این حرکات تند قیمتی همواره یک دوره تصحیح را به دنبال خواهد داشت. دوره اي که بازار مجددا به اطلاعات شرکت رجوع می کندو آنها را بازنگري می کند.

در این شرائط دهانه نوارهاي بولینگر بهم نزدیک می خواهد شد و چنانچه به جریان مثبت اطلاعات آتی امیدوار شود مجددا تلاش خریداران منجر به ادامه روند افزایشی خواهد شد. این مسیر تا خروج مجدد قیمتها از نوار بولینگر ادامه خواهد داشت.

نوارهاي بولینگر

نمونه ای از بولینگیر باند بر روی نمودار داروسازی رازک

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این میانگین متحرک نمایی صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد.

کاربرد باندهاي بولینگر

1 بخش عمده نوسانات قیمت (95%) در فاصله بین دوباند است

2 فاصله نوار ها در موقعیت هاي بازار پر نوسان بیشتر می شود

3 میانگین متحرك 10 روزه براي کوتاه مدت و 20 روزه براي میان مدت استفاده می شود

4 هنگامی که فاصله دو نوار زیاد شود پایان روند جاري و وقتی که فاصله کم شود علامت آغاز روند جدید است.

5 اگر قیمت به نوار بالایی/پایینی حرکت کند و باند وسطی را قطع کند نوار پایینی / بالایی هدف قیمت است.

این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب میانگین متحرک نمایی در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

میانگین متحرک چیست؟ (Moving Average)

میانگین متحرک(MA) یکی از محبوب ترین و آسان ترین ابزار در تحلیل تکنیکال است. میـانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را به صورت تصویری نشان می دهند و روند حرکتی دارایی را بهتر نشان می دهد. آن ها همچنین راه را برای سایر شاخص های تکنیکالی هموار می کنند.

دو نوع میانگین متحرک اصلی وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده یا simple moving average از محاسبه ی میانگین قیمت یک دارایی در مدت مشخصی از یک دوره به دست می آید. به این منظور از قیمت پایانی استفاده می شود. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ی ۵ روزه با جمع قیمت پایانی ۵ روز دارایی و تقسیم حاصل آن بر ۵ به دست می آید.

این محاسبه برای هر دوره تکرار می شود و نتایج به هم متصل شده و تشکیل خط میانگین را می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بر دو اساس محاسبه می شود. بر اساس دوره و بر اساس درصد. EMA مبتنی بر درصد دارای یک درصد به عنوان پارامتر واحد آن است در حالی که یک EMA مبتنی بر دوره دارای پارامتری است که مدت زمان EMA را نشان می دهد.

فرمول میانگین متحرک نمایی:
EMAفعلی : (قیمت (فعلی) – EMA قبلی x عامل ) + EMA قبلی

برای EMA مبتنی بر دوره، عامل برابر با ۲ / (۱ + N) است که N تعداد مشخص دوره ها است.

برای EMA مبتنی بر درصد، عامل برابر با درصد مشخص شده EMA است.

این که از کدام یک از میـانگین متحرک شما استفاده کنید، به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد. میانگین متحرک ساده آشکارا دارای تاخیر است ، اما EMA ممکن است مستعد وقفه های سریع تر باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین های متحرک نمایی برای مدت زمان کوتاهتر استفاده کنند تا سریعتر تغییرات را ثبت کنند. برخی از سرمایه گذاران برای شناسایی تغییرات روند بلند مدت ، میانگین های متحرک ساده را در بازه های زمانی طولانی ترجیح می دهند. علاوه بر این، خیلی به امنیت فردی مورد نظر بستگی دارد. نوع و طول متوسط ​​حرکت به میزان زیادی به امنیت فردی و نحوه واکنش آن در گذشته بستگی دارد.

فکر اولیه برای بعضی ها این است که حساسیت بیشتر و سیگنال های سریع تر مفید هستند. این همیشه درست نیست و معضل بزرگی را برای تحلیلگر فنی به وجود می آورد. هرچه یک شاخص حساس تر باش ، سیگنال هایی نیز داده می شوند. این سیگنالها ممکن است به موقع ثابت شوند، اما با افزایش حساسیت، سیگنالهای کاذب افزایش می یابد. هرچه یک شاخص حساسیت کمتری داشته باشد، سیگنال های کمتری نیز به شما داده می شود. اما حساسیت کمتری به سیگنالهای کمتر و قابل اطمینان تر منجر می شود. گاهی اوقات این سیگنال ها نیز می توانند دیر داده شوند.

شناسایی /تأیید سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای میانگین های متحرک برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت است. این معمولاً با ابزارهای دیگر انجام می شود و مبتنی بر سابقه تاریخی است. با شناسایی روند ، حمایت و مقاومت از طریق MA بهترین عملکرد را در بازارهای روند دار ایفا می کنند.

نتیجه گیری

میانگین های متحرک می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و تأیید روند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و توسعه سیستم های معاملاتی باشد. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران باید یاد بگیرند روش مناسب برای تجزیه و تحلیل با میانگین متحرک و نحوه استفاده از این تجزیه و تحلیل را یاد بگیرند. معمولاً می میانگین متحرک نمایی توان ارزیابی را با بررسی بصری نمودار قیمت انجام داد، اما بعضی اوقات به یک روش دقیق تر نیاز دارد.

مزایای استفاده از میانگـین متحرک در برابر مضرات باید بررسی کرد. میانگین متحرک روند شاخص و شاخصی را پشت سر می گذارند که همیشه قدمی در عقب خواهد بود. این لزوما چیز بدی نیست. از این گذشته ، روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند معامله کنید.میانگین متحرک کمک خواهد کرد که یک معامله گر مطابق با روند فعلی باشد. با این حال ، بازارها ، سهام و اوراق بهادار زمان زیادی را در محدوده معاملاتی می گذرانند که میانگین متحرک را ناکارآمد می کند.